Correlation Coefficient (CC)

คำนิยาม

Correlation Coefficient (CC) ใช้ในสถิติเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด ในโลกการค้าขายชุดข้อมูลจะเป็นหุ้น, etf หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทางการเงินสองอย่างที่กล่าวมาคือระดับที่เกี่ยวข้อง Correlation Coefficient ขึ้นอยู่กับขนาดของ 1 ถึง -1 ยิ่งค่า Correlation Coefficient ใกล้ถึง 1 ยิ่งค่าความสัมพันธ์เชิงบวกสูงขึ้น เครื่องมือจะเลื่อนขึ้นและลงพร้อมกัน ค่า Correlation Coefficient ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคือ -1 ยิ่งเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ค่าที่ 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์กัน

High Positive Correlation

ประวัติศาสตร์

Correlation Coefficient นั้นไม่เพียง แต่ใช้ในด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ มากมาย มันใช้งานมาหลายร้อยปีแล้ว

การคำนวณ

การคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้ราคาปิด ตัวอย่างด้านล่างจะดำเนินการโดยใช้ราคาปิดมากกว่า 12 งวดสำหรับ SPY และ JPM:

ตัวเลขอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการปัดเศษ

ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะต้องมีการตั้งค่า (โดยเฉพาะในตาราง) ซึ่งสามารถทำได้ในสามขั้นตอน

1. ประการแรกทุกงวดจะต้องมีการยกกำลังสองสำหรับหลักทรัพย์ทั้งสอง

2. ทวีคูณมูลค่าแต่ละช่วงเวลาของ SPY โดยแต่ละช่วงเวลาของ JPM สังเกตเห็นคอลัมน์สุดท้าย

3. หาค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละคอลัมน์

เมื่อข้อมูลทั้งหมดได้รับการจัดเรียงอย่างเหมาะสมในตารางแล้วสูตรที่เหลือก็สามารถทำให้เสร็จได้ ส่วนนี้สามารถทำได้ในสามขั้นตอนเช่นกัน

1. คำนวณความแปรปรวนของหลักทรัพย์ทั้งสอง Variance = Squared Average - (ค่าเฉลี่ย * ค่าเฉลี่ย)
   SPY Variance:: 2.3151
   JPM Variance: 1.697
2. คำนวณความแปรปรวนร่วมของหลักทรัพย์ Covariance = (ค่าเฉลี่ยของ Security1 x Security2) - (Security1 ค่าเฉลี่ย x Security2 ค่าเฉลี่ย)
   SPY & JPM ความแปรปรวน = 1.8395
3. คำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = ความแปรปรวนร่วม / SQRT (Security1 Variance x Security2 Variance)

SPY & JPM สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.9432

พื้นฐาน

แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (CC) จะเคลื่อนที่ภายในช่วง 1 ถึง -1 แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นออสซิลเลเตอร์ ค่าความผันผวนระหว่างความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบแสดงให้เห็นว่าราคาของพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดกันอย่างไร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ +1 นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ -1 คือความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบและพวกมันเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งสองสุดขั้วเหล่านี้หายากและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มักจะผันผวนอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างสองคนนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 0 คือจุดกึ่งกลางที่ระบุว่าขณะนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องมือทั้งสอง

สหสัมพันธ์เชิงลบสูง

สิ่งที่ควรมองหา

เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว หากนักลงทุนกำลังหาพอร์ตที่หลากหลายจริง ๆ แล้วค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีประโยชน์ทีเดียว มันสามารถช่วยให้คุณกำหนดความหลากหลายของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้จากสิ่งอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการมีเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์ต่ำสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงซ้ำซ้อนได้

สรุป

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการรวบรวมแฟ้มสะสมผลงานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้เสมอคือความสัมพันธ์ระหว่างสองเครื่องมือสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตัวบ่งชี้นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปลี่ยนแปลงการลงทุนของพวกเขาตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า

สัญลักษณ์

เครื่องดนตรีที่สองซึ่งจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับตราสารดั้งเดิมในแผนภูมิ

ระยะเวลา

ช่วงเวลาที่จะใช้ในการคำนวณสหสัมพันธ์ 20 วันเป็นค่าเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล

กำหนดว่าจะใช้ข้อมูลใดจากแต่ละแถบในการคำนวณ ปิดเป็นค่าเริ่มต้น

สไตล์

ความสัมพันธ์

สามารถสลับการมองเห็นของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงมูลค่าปัจจุบันที่แท้จริงของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ยังสามารถเลือกสีความหนาของเส้นและสไตล์การมองเห็นได้ด้วย (ค่าเริ่มต้นคือพื้นที่)