Commodity Channel Index (CCI)

คำนิยาม

ดัชนีช่องสัญญาณ Commodity Channel Index (CCI) เป็น oscillator โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักในการระบุระดับ overbought และ oversold โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือออกจากค่าเฉลี่ยทางสถิติ CCI เป็นตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายที่ได้รับความนิยมในระดับที่ไม่เล็ก ๆ ของความเก่งกาจ นอกจากระดับ overbought / oversold แล้ว CCI มักใช้เพื่อค้นหาการพลิกกลับเช่นเดียวกับความแตกต่าง เดิมทีตัวบ่งชี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการระบุแนวโน้มในสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ตอนนี้มันถูกใช้ในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย

ประวัติศาสตร์

ดัชนีช่องสัญญาณสินค้า (CCI) สร้างโดยโดนัลด์แลมเบิร์ตและเปิดตัวในปี 1980 มันปรากฏตัวครั้งแรกในสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อนิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์

การคำนวณ

มีหลายขั้นตอนในการคำนวณดัชนีช่องสัญญาณสินค้า ตัวอย่างต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาปกติ 20 คาบ

CCI:

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

ค่าคงที่ถูกตั้งค่าไว้ที่. 015 เพื่อการขยาย เมื่อรวมค่าคงที่ค่า CCI ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 100 ถึง -100 มีสามขั้นตอนในการคำนวณค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย

1. ลบ 20 ช่วงเวลาล่าสุดการย้ายอย่างง่ายจากราคาทั่วไป (TP) แต่ละช่วงเวลา
2. รวมตัวเลขเหล่านี้อย่างเคร่งครัดโดยใช้ค่าสัมบูรณ์
3. แบ่งค่าที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 ด้วยจำนวนทั้งหมดของจุด (20 ในกรณีนี้)

พื้นฐาน

Commodity Channel Index ใช้การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยเฉลี่ย การคำนวณของ CCI ก่อให้เกิดค่าบวกและค่าลบที่แกว่งเหนือและใต้เส้นศูนย์ โดยทั่วไปแล้วค่า 100 ถูกระบุว่าเป็นการซื้อมากเกินไปและการอ่านที่ -100 ถูกระบุว่าเป็นการขายมากเกินไป อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบสิ่งที่สอง

1. เกณฑ์ที่มากเกินไปและเกินจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตราสารทางการเงินที่มีการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่มีความผันผวนมากอาจมีขีด จำกัด ที่ 200 และ -200
2. บ่อยครั้งที่เงื่อนไขการซื้อมากเกินไป / ขายมากเกินไปถูกมองว่าเป็นตัวตั้งต้นของการกลับรายการราคา อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ CCI เงื่อนไขการซื้อเกินและ oversold อาจเป็นสัญญาณของความแข็งแรงซึ่งหมายความว่าแนวโน้มในปัจจุบันอาจมีความแข็งแกร่งและต่อเนื่อง

สิ่งที่ควรมองหา

Overbought / Oversold

เนื่องจากฟังก์ชั่นหลักของ Commodity Channel Index คือการระบุว่าเมื่อใดที่หลักทรัพย์มีความปลอดภัยสูงเกินไปหรือมียอดขายเกินเกณฑ์จึงทำให้รู้สึกว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตเมื่อระดับเหล่านี้ถูกข้ามจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อ CCI

• สามารถใช้เงื่อนไข Overbought และ Oversold ในแบบดั้งเดิมเพื่อระบุการกลับรายการในอนาคต โปรดจำไว้ว่าค่าที่เกินจริง / เกินเกณฑ์จริงสามารถและมักจะแตกต่างกันระหว่างเครื่องมือ

เมื่อราคาข้ามสูงกว่าระดับราคาที่สูงเกินไปราคาอาจตกลงมาในไม่ช้า

การข้ามราคาด้านล่างเงื่อนไขที่มีการขายมากเกินไปอาจหมายถึงการกลับรายการเป็นราคาที่สูงขึ้น

• นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเงื่อนไขที่มากเกินไปและมากเกินไปเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งเมื่อใช้ CCI แนวโน้มในปัจจุบันอาจแข็งแกร่งขึ้น

ในช่วงที่ราคาเป็นขาขึ้นราคาที่สูงกว่าระดับที่สูงเกินไปอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวและราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงที่เป็นตลาดหมีราคาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มากเกินไปอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในการย้ายและราคาจะยังคงลดลง

Divergence

โมเมนตัมมักจะนำหน้าการเปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นเช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ที่ใช้โมเมนตัมส่วนใหญ่ไม่ควรมองข้ามความแตกต่างระหว่างราคาและการอ่านของตัวบ่งชี้ ดัชนีช่องสัญญาณสินค้าไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่าง CCI และการเคลื่อนไหวของราคาอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น

Bullish Divergence เกิดขึ้นอย่างชัดเจนของ CCI เกิดขึ้นเมื่อราคาทำให้ราคาต่ำลงในขณะที่ CCI จะทำให้ราคาต่ำลง

Bearish CCI Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำให้สูงขึ้นในขณะที่ CCI ทำให้สูงต่ำ

สรุป

ความจริงที่ว่า Commodity Channel Index  ได้ถูกใช้งานมานานกว่า 30 ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าที่วางไว้ภายในชุมชนการวิเคราะห์ทางเทคนิค ครั้งแล้วครั้งเล่ามันแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมสำคัญเมื่อวิเคราะห์ตลาดและพยายามที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคต ไม่ว่าคุณจะใช้ CCI เพื่อยืนยันแนวโน้มหรือมองหาความผกผันความสามารถในการวัดปริมาณโมเมนตัมของมันไม่ควรถูกสังเกต เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่ CCI จะใช้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อะโลนที่ดีที่สุด แต่ใช้ร่วมกับตัวอื่น ๆ

ข้อมูลนำเข้า

ความยาว

ช่วงเวลาที่จะใช้ในการคำนวณส่วน SMA ของ CCI (20 คือค่าเริ่มต้น)

แหล่ง

กำหนดว่าจะใช้ข้อมูลใดจากแต่ละแถบในการคำนวณ ปิดเป็นค่าเริ่มต้น

สไตล์

CCI

สามารถสลับการมองเห็นของ CCI เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันที่แท้จริงของ CCI ยังสามารถเลือกสีของเส้น CCI ความหนาของเส้นและสไตล์การมองเห็น (Line คือค่าเริ่มต้น)

วงบน

สามารถสลับการมองเห็นของวงดนตรีบนเช่นเดียวกับการเลือกค่าสีความหนาของเส้นและรูปแบบของเส้น

วงล่าง

สามารถสลับการมองเห็นของย่านความถี่ต่ำเช่นเดียวกับการเลือกค่าสีความหนาของเส้นและลักษณะเส้น

พื้นหลัง

สลับการมองเห็นสีพื้นหลังภายในแถบ ยังสามารถเปลี่ยน Color เองได้เช่นเดียวกับความทึบ

ความแม่นยำ

ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะถูกทิ้งไว้กับค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น ยิ่งจำนวนนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีจุดทศนิยมมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้