mortdiggiddy

Multi-Day VWAP

จำนวนเข้าชม 3231
133
3231 4

Chart the multi-day Volume Weighted Average Price ( VWAP ). Normally, the VWAP is tracked for the current day, from the first bar of the day (regular or extended session). The VWAP shows the current value of:

-> sum(hlc3 * volume , barsForDay) / sum( volume , barsForDay),

-> where 'barsForDay' is the total number bars that have elapsed during the day for the chart interval.

The multi-day version tracks the VWAP for N days back, by averaging the previous N - 1 day bars VWAP and the current VWAP for the current bar (chart interval).

This is very different that simply using a volume weighted moving average , since the closing VWAP values are used for the historical day bars. The results are interesting for intraday trades... especially for values of 1, 2, 3, 4, and 5 days.

Enjoy.
ลบออกจากสคริปส์โปรด เพิ่มเข้าไปในสคริปส์โปรด
Another day another dollar.

Twitter: https://twitter.com/mortdiggiddy
Telegram: https://t.me/mortdiggiddy
Daily Edge Trading Group: https://www.daily-edge.com
Paypal: https://www.paypal.me/mortdiggiddy
Bitcoin: 3G7icnFJasC7WWShZy5qgczaf2GmkRFkNv

ความคิดเห็น

This script is now replaced by

The algorithm in this script is inappropriate.
+2 ตอบกลับ
Thanks for sharing!!!!!Good one!!!
ตอบกลับ
do you know how to input Mday-VWAP for thinkorswim? thanks
ตอบกลับ
@Reekardo, I do not unfortunately. Pine Script is weird, I prefer Esignal with Java Script.
ตอบกลับ
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ