Forward Test ระบบ Action Zone เขียวซื้อแดงขาย บนสัญญา S50

1 ก.ค. 2020

ทดลอง Forward Test ระบบ Action Zone บนสัญญา Future S50 เพื่อการเรียนรู้ครับ
ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน หรือเป็นการ discredit ลุงโฉลกแต่อย่างใด
บางอย่างผมอาจจะใช้สัญลักษณ์หรือชื่อเรียกผิด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ เพราะยังเพิ่งเริ่มศึกษานะครับ

รอบนี้ระบบ Action Zone มีสัญญาณ แดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องออกกันไปตามระบบครับ

----- LONG Entry ------
Series : S50M20
Entry Date : 20 Apr 2020
Entry Index : 835
Stop Loss : 777 ( ใต้ Gap ที่อยู่ใต้ EMA 18 )
SL point : 58
Actual Loss = 58x 200 = 11600 บาท ต่อ 1 contract
Risk 2% พอร์ตนี้ต้องมีขนาด = 580,000 บาท ขั้นต่ำ

------- Exit --------
Exit Date : 29 June 2020 ( วันสุดท้ายที่ให้เทรด )
Time Hold : 70 วัน
Exit Index : 874 ( ตัว index จริงราคาอาจจะไม่ใช่อันนี้ )
Profit Point = 874-835 = 39 point
Actual Profit = 39 x 200 = 7800 บาท +-
กำไรต่อขนาดพอร์ต = 1.34% ( ยังไม่รวมค่า broker fee )

------ Conclusion ---------
สรุปก็คือ รอบนี้ ถ้าเทรด future ของ SET50 ที่ TFEX ด้วยระบบ Action Zone เขียวซื้อแดงขาย
เราก็จะได้กำไรประมาณ 1.3% ที่ความเสี่ยง 2% ครับ
สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่า.. การเทรด S50 นั้น ถ้าจะคุมความเสี่ยงตามกฏ Risk per Trade เป๊ะๆ จะเห็นได้ว่า
เราจะต้องมี position ที่ใหญ่มากๆ .. อย่างเคสนี้ ถ้าจะเสี่ยงแค่ 2% เราจะต้องมีขนาดหน้าตักที่สูงถึง 580,000 บาท ถึงจะเทรดแล้วคุมความเสี่ยงได้

และยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกก็คือ.. อย่างเคสรอบนี้ ระบบมันมา "แดง" บอกให้ออก ณ วันสุดท้าย ที่ให้เทรดสัญญา S50M20 พอดี ( วันที่ 29 June 2020 )
ก็ไม่รู้ว่า ในวันนั้น ตัวสัญญา S50M20 ราคาจะเหวี่ยงลงไปถึงแค่ไหน

===============================
เนื่องจากระบบ "แดง" เราก็เลยลองมา fwd test โดยการเปิด "Short" กันดูดีกว่า โดยแผนก็คือจะ SL ถ้าราคาทะลุ High เดิม กันครับ

----- SHORT Entry ------
Series : S50U20 ( Sep contract )
Entry Date : 1 Jul 2020
Entry Index : 872
Stop Loss : 972 ( High เดิม )
SL point : 100
Actual Loss = 100x 200 = 20,000 บาท ต่อ 1 contract
Risk 2% พอร์ตนี้ต้องมีขนาด = 1,000,000 บาท ขั้นต่ำ

แต่การ Short เราจะไม่สามารถรันเทรนได้ ต้อง ตี fibo เอา โดยเป้าการลงรอบนี้มีดังนี้

เป้าแรก : 770 ( fib projection ที่ 1 และ โซน 0.618 fib )
เป้าสอง : 700 ( fib projection ที่ 1.618 และ โซน 0.786 fib )

เดี๋ยวเรามา update กันอีกที ถ้าถึงเป้านะครับ

1 ก.ค. 2020

บันทึก

------- ทำความเข้าใจ การ Long / Short S50 ที่ TFEX ---------------
* เนื่องจากผมเองก็ยังไม่เคยได้ไปเทรดที่ TFEX จริงจัง ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลใหม่ที่ผมได้ทำความเข้าใจ และแบ่งปันให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนผมนะครับ ส่วนคนที่เทรดประจำอยู่แล้ว ถ้าเห็นว่าข้อมูลผมผิดตรงไหน รบกวนแก้ได้เลยนะครับ

* จากที่เข้าใจ การเทรดที่ TFEX S50 1 สัญญา จะมีราคา 10500 บาท
* โดยในการขยับจำนวน 1 point จะมีกำไร/ขาดทุน เป็น 200 บาท ต่อ 1 contract
* ดังนั้นการขยับเพียง 52 point = การล้างพอร์ต ( จริงๆ คงโดน margin call ไปแล้วก่อนหน้า )
* มาลองดูในเคสตัวอย่างข้างต้น ที่เราจะทำ SL ไม้ Long แล้วจะขาดทุนประมาณ 11600 บาท
* ถ้าเราวางเงิน 100,000 บาท เราจะขาดทุน = -11.6% ของเงินที่วางไว้
* ถ้าเราวางเงิน 50,000 บาท เราจะขาดทุน = -23.2% ของเงินที่วางไว้
* ถ้าเราวางเงิน 25,000 บาท เราจะขาดทุน = -46.4% ของเงินที่วางไว้

* หลักการของ TFEX หรือ การเทรด margin เบื้องต้นก็คือ ทำไงก็ได้ อย่าให้เกิด margin call ได้ง่าย .. ดังนั้น เราสามารถวางเงิน ขั้นต่ำ อย่างน้อย 100,000 บาท เพื่อให้เราสามารถเทรดได้ 1 สัญญา
* แต่เวลาเรามอง เราต้องมองว่า เงินสดในมือเราจริงๆ คือ มีอยู่ 1 ล้านบาท โดยเราจะแบ่งได้เป็น
= 900,000 อยู่ที่ตลาดหุ้นธรรมดา ( เอาไว้ซื้อหุ้นตอนตลาดขาขึ้น และให้ถือ cash ตอนตลาดขาลง )
= 100,000 อยู่ที่ TFEX ( เอาไว้ short S50 ตอนตลาดขาลง )