02.10.2019: Прогноз - нелинейный технический анализ (nTA)
Рынок продолжает "бузить" - аналитический прогноз плохо ложится на реальное движение цены. Такая неопределенность неожиданно периодически встречается и с этим надо считаться. Обычно это связано с высокой неопределенностью и противоречивостью влияющих глобальных факторов в сфере политики, экономики, финансов и т.д. Если бы рынок был всегда логичен - рационален, то можно было достигнуть фантастической доходности. По наблюдениям вид идеального прорыва барьера можно посмотреть на графике в конце дня 3 сентября 2019 г., когда цена уверенно преодолела D1-барьер прорыва. Когда же поведение цены вдоль барьеров приобретает отличные виды - продолжительное движение вдоль линии барьера, или колебательные движения, или уход в обратную сторону с последующим возвратом - то это является признаками рассогласования прогноза и реального движения цены... Это свидетельствует о том, что проблема трейдинга является одной из сложнейших прикладных задач, требующая серьезного подхода при ее решении.
В целом, говоря об используемом методе определения параметров открываемой позиции - ее объем (лот) надо сказать, что он принципиально отличается от используемых подходов большинством трейдеров, в основе которых лежит задание уровня риска убытков (в %), оцениваемых от Баланса или Equity. Таким образом определенный уровень стоплосса ни как не связан с реальной волатильностью и динамикой цены. Это главный недостаток такого подхода. В используемой ТС расчет рабочего лота осуществляется не из величины риска, а исходя из допустимого "Уровня маржи", так при плече = 1:40 и StopOut = 89 % в расчетах задана нижняя граница "Уровня маржи" = 140 %. На наблюдаемой истории это означает, что реальный уровень в ходе торговли практически никогда не достигнет критического значения = 89 %. Рассчитанный таким образом лот обеспечивает на каждом шаге при открытии новой позиции максимальную доходность при малом риске. Такие ТС называются экстремальными, т.к. обеспечивают максимальную доходность в каждый момент на протяжении всего времени.
В целом, говоря об используемом методе определения параметров открываемой позиции - ее объем (лот) надо сказать, что он принципиально отличается от используемых подходов большинством трейдеров, в основе которых лежит задание уровня риска убытков (в %), оцениваемых от Баланса или Equity. Таким образом определенный уровень стоплосса ни как не связан с реальной волатильностью и динамикой цены. Это главный недостаток такого подхода. В используемой ТС расчет рабочего лота осуществляется не из величины риска, а исходя из допустимого "Уровня маржи", так при плече = 1:40 и StopOut = 89 % в расчетах задана нижняя граница "Уровня маржи" = 140 %. На наблюдаемой истории это означает, что реальный уровень в ходе торговли практически никогда не достигнет критического значения = 89 %. Рассчитанный таким образом лот обеспечивает на каждом шаге при открытии новой позиции максимальную доходность при малом риске. Такие ТС называются экстремальными, т.к. обеспечивают максимальную доходность в каждый момент на протяжении всего времени.