CzeÅÄ wszystkim! ð
OpublikowaliÅmy pomysÅ o trzech gÅÃģwnych rodzajach zleceÅ, z ktÃģrych korzystajÄ traderzy: Limit Orders, Stop Orders i Market Orders.
W tym tygodniu pomyÅleliÅmy jednak, Åže pÃģjdziemy o krok dalej i omÃģwimy niektÃģre z bardziej zaawansowanych technik stosowanych przez profesjonalnych inwestorÃģw, ktÃģrzy korzystajÄ c z trzech poniÅžszych rodzajÃģw zleceÅ, uzyskujÄ jeszcze lepsze ceny. ðŊ.
Technika 1: UÅžyj zleceÅ Limit-Thru zamiast zleceÅ typu Market Order ð
Jest to popularna technika wÅrÃģd traderÃģw w niemal wszystkich scenariuszach. JeÅli chcesz âprzejÄ Äâ pÅynnoÅÄ (jesteÅ agresorem w handlu), uÅžycie zlecenia Limit-Thru jest prawie zawsze lepszÄ opcjÄ niÅž uÅžycie zlecenia Market Order. Zlecenia Limit-Thru sÄ tak nazywane, poniewaÅž sÄ zleceniami typu Limit â âChciaÅbym kupiÄ akcje po tej cenie i nie gorszejâ â ale wyÅžej wymieniona cena jest powyÅžej najlepszej oferty.
Dla przykÅadu spÃģjrzmy na AAPL. ZaÅÃģÅžmy, Åže cena bid wynosi 175,01 USD i jest oferowana po 175,03 USD. Zlecenie Buy Limit-Thru moÅže byÄ wycenione na 175,05 USD. Zlecenie z limitem takie jak to âprzekraczaâ cenÄ najlepszej oferty, a zatem jest âzbywalneâ.
Powodem, dla ktÃģrego zlecenia Limit-Thru sÄ czÄsto lepsze niÅž zlecenia typu Market Order, jest mikrostruktura rynku.
JeÅli otworzysz zlecenie z limitem w sposÃģb opisany powyÅžej, moÅžesz ono nie zrealizowaÄ siÄ w peÅni, ale nie zapÅacisz drastycznie wiÄcej, niÅž siÄ spodziewaÅeÅ. Market Maker moÅže zaoferowaÄ Ci zestaw 100 akcji, a nastÄpnie przenieÅÄ ofertÄ na inne gieÅdy, gdzie zrealizuje siÄ reszta.
GieÅda BATS znajduje siÄ bliÅžej Manhattanu niÅž centrum danych NY4, w ktÃģrym to mieÅci siÄ wiele wiÄkszych serwerÃģw gieÅd. Oznacza to, Åže Twoje zlecenie moÅže trafiÄ do BATS przed innymi gieÅdami. JeÅli Market Maker wie, Åže jest zainteresowanie kupnem, zrealizuje pierwsze 100 akcji jakiegoÅ aktywa, a nastÄpnie przeÅle Twoje zlecenie na inne gieÅdy, ktÃģre majÄ wiÄkszÄ pÅynnoÅÄ i potencjalnie podniosÄ swoje oferty, przez co otrzymasz gorszÄ cenÄ.
Nie zawsze tak siÄ dzieje, ale sposÃģb, w jaki dziaÅajÄ rynki, pozwala na takie wybryki. ProfesjonaliÅci czÄsto uÅžywajÄ zleceÅ Limit-Thru (gdzie cena zlecenia to na przykÅad oferta + 0,02c), aby ominÄ Ä te problemy. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji w przypadku sprzedaÅžy aktywÃģw.
Technika 2: PrzenieÅ swoje zlecenie. ðŠ
Ciekawostka: Arkusz zleceÅ, ktÃģry widzisz, moÅže nie byÄ prawdziwym arkuszem zleceÅ. To prawda!
JeÅli chodzi o rynek dla danego papieru wartoÅciowego, istniejÄ dwa rodzaje zleceÅ z limitem: zlecenia âlitâ i âdarkâ. PatrzÄ c na gÅÄbokoÅÄ rynku, widzisz tylko czÄÅÄ obrazu!
Czasami pomiÄdzy cenÄ ÅžÄ danÄ a wyÅwietlanÄ bÄdÄ znajdowaÄ siÄ ukryte zlecenia. SkÅadajÄ c zlecenie w ramach spreadu, moÅžliwe jest uzyskanie lepszych cen niÅž w przypadku tak zwanych dark orders / zleceÅ typu PEG / itp.
Co wiÄcej, jeÅli zÅoÅžysz zlecenie w ramach speadu, poniekÄ d zostaniesz nowÄ najlepszÄ cenÄ po swojej stronie. MoÅže to zachÄciÄ kogoÅ, kto chce stanÄ Ä po przeciwnej stronie transakcji, do spotkania siÄ z TobÄ w miejscu, gdzie teraz jesteÅ. Dotyczy to zwÅaszcza rynkÃģw opcji, na ktÃģrych spready sÄ czÄsto szerokie i wolno siÄ poruszajÄ . Praca ze swoimi zleceniami (publikowanie ich i przemieszczanie) prawie na pewno zapewni lepsze wypeÅnienie niÅž osiÄ gniÄcie najlepszej opublikowanej ceny po drugiej stronie transakcji.
Upewnij siÄ tylko, Åže nie przegapisz ruchu, czekajÄ c na realizacjÄ!
Technika 3: UÅžyj arkusza zleceÅ na swojÄ korzyÅÄ.
Jest to rzadkoÅciÄ , ale czasami niedoÅwiadczeni traderzy na rynku po prostu âodkrywajÄ swoje kartyâ. Zwykle wiÄ Åže siÄ to ze zleceniem typu Lit Limit Order, ktÃģre jest mocno widoczne w arkuszu zleceÅ. JeÅli ta osoba zacznie sygnalizowaÄ agresjÄ, moÅžesz byÄ w stanie otrzymaÄ niesamowitÄ cenÄ za aktywa, ktÃģrych szukasz.
Na przykÅad: ZaÅÃģÅžmy, Åže chcesz kupiÄ akcje AAPL i otwierasz arkusz zleceÅ (gÅÄbokoÅÄ rynku). StÄ d widaÄ, Åže istnieje ogromne zlecenie typu Sell Limit, ktÃģre powoli przesuwa swojÄ cenÄ coraz niÅžej, dÄ ÅžÄ c do realizacji. Ten rodzaj oczywistej presji na sprzedaÅž moÅže prowadziÄ do znacznego ruchu cenowego, poniewaÅž front rynku steruje caÅÄ pÅynnoÅciÄ , ktÃģrej szuka tak zwany wieloryb. MoÅže to trwaÄ przez jakiÅ czas, dopÃģki wieloryb nie zacznie zarabiaÄ. Kiedy tak siÄ stanie, oznaczaÄ to bÄdzie, Åže akcje prawdopodobnie znalazÅy lokalny obszar popytu, co jest prawdopodobnie znacznie lepszÄ cenÄ niÅž ta, ktÃģrej oczekiwaÅeÅ, kiedy skÅadaÅeÅ zlecenie. PodsumowujÄ c, korzystanie z takich sytuacji moÅže mieÄ sens, jeÅli zobaczysz je przed zÅoÅženiem zlecenia.
To wszystko! Kilka wskazÃģwek i trikÃģw, aby uzyskaÄ lepsze ceny za pomocÄ rÃģÅžnych rodzajÃģw zleceÅ i arkusza zleceÅ.
-ZespÃģÅ TradingView ð
Ten artykuÅ to pomysÅ dla poczÄ tkujÄ cych, jeÅli jeszcze go nie widziaÅeÅ:
OpublikowaliÅmy pomysÅ o trzech gÅÃģwnych rodzajach zleceÅ, z ktÃģrych korzystajÄ traderzy: Limit Orders, Stop Orders i Market Orders.
W tym tygodniu pomyÅleliÅmy jednak, Åže pÃģjdziemy o krok dalej i omÃģwimy niektÃģre z bardziej zaawansowanych technik stosowanych przez profesjonalnych inwestorÃģw, ktÃģrzy korzystajÄ c z trzech poniÅžszych rodzajÃģw zleceÅ, uzyskujÄ jeszcze lepsze ceny. ðŊ.
Technika 1: UÅžyj zleceÅ Limit-Thru zamiast zleceÅ typu Market Order ð
Jest to popularna technika wÅrÃģd traderÃģw w niemal wszystkich scenariuszach. JeÅli chcesz âprzejÄ Äâ pÅynnoÅÄ (jesteÅ agresorem w handlu), uÅžycie zlecenia Limit-Thru jest prawie zawsze lepszÄ opcjÄ niÅž uÅžycie zlecenia Market Order. Zlecenia Limit-Thru sÄ tak nazywane, poniewaÅž sÄ zleceniami typu Limit â âChciaÅbym kupiÄ akcje po tej cenie i nie gorszejâ â ale wyÅžej wymieniona cena jest powyÅžej najlepszej oferty.
Dla przykÅadu spÃģjrzmy na AAPL. ZaÅÃģÅžmy, Åže cena bid wynosi 175,01 USD i jest oferowana po 175,03 USD. Zlecenie Buy Limit-Thru moÅže byÄ wycenione na 175,05 USD. Zlecenie z limitem takie jak to âprzekraczaâ cenÄ najlepszej oferty, a zatem jest âzbywalneâ.
Powodem, dla ktÃģrego zlecenia Limit-Thru sÄ czÄsto lepsze niÅž zlecenia typu Market Order, jest mikrostruktura rynku.
JeÅli otworzysz zlecenie z limitem w sposÃģb opisany powyÅžej, moÅžesz ono nie zrealizowaÄ siÄ w peÅni, ale nie zapÅacisz drastycznie wiÄcej, niÅž siÄ spodziewaÅeÅ. Market Maker moÅže zaoferowaÄ Ci zestaw 100 akcji, a nastÄpnie przenieÅÄ ofertÄ na inne gieÅdy, gdzie zrealizuje siÄ reszta.
GieÅda BATS znajduje siÄ bliÅžej Manhattanu niÅž centrum danych NY4, w ktÃģrym to mieÅci siÄ wiele wiÄkszych serwerÃģw gieÅd. Oznacza to, Åže Twoje zlecenie moÅže trafiÄ do BATS przed innymi gieÅdami. JeÅli Market Maker wie, Åže jest zainteresowanie kupnem, zrealizuje pierwsze 100 akcji jakiegoÅ aktywa, a nastÄpnie przeÅle Twoje zlecenie na inne gieÅdy, ktÃģre majÄ wiÄkszÄ pÅynnoÅÄ i potencjalnie podniosÄ swoje oferty, przez co otrzymasz gorszÄ cenÄ.
Nie zawsze tak siÄ dzieje, ale sposÃģb, w jaki dziaÅajÄ rynki, pozwala na takie wybryki. ProfesjonaliÅci czÄsto uÅžywajÄ zleceÅ Limit-Thru (gdzie cena zlecenia to na przykÅad oferta + 0,02c), aby ominÄ Ä te problemy. To samo dotyczy odwrotnej sytuacji w przypadku sprzedaÅžy aktywÃģw.
Technika 2: PrzenieÅ swoje zlecenie. ðŠ
Ciekawostka: Arkusz zleceÅ, ktÃģry widzisz, moÅže nie byÄ prawdziwym arkuszem zleceÅ. To prawda!
JeÅli chodzi o rynek dla danego papieru wartoÅciowego, istniejÄ dwa rodzaje zleceÅ z limitem: zlecenia âlitâ i âdarkâ. PatrzÄ c na gÅÄbokoÅÄ rynku, widzisz tylko czÄÅÄ obrazu!
Czasami pomiÄdzy cenÄ ÅžÄ danÄ a wyÅwietlanÄ bÄdÄ znajdowaÄ siÄ ukryte zlecenia. SkÅadajÄ c zlecenie w ramach spreadu, moÅžliwe jest uzyskanie lepszych cen niÅž w przypadku tak zwanych dark orders / zleceÅ typu PEG / itp.
Co wiÄcej, jeÅli zÅoÅžysz zlecenie w ramach speadu, poniekÄ d zostaniesz nowÄ najlepszÄ cenÄ po swojej stronie. MoÅže to zachÄciÄ kogoÅ, kto chce stanÄ Ä po przeciwnej stronie transakcji, do spotkania siÄ z TobÄ w miejscu, gdzie teraz jesteÅ. Dotyczy to zwÅaszcza rynkÃģw opcji, na ktÃģrych spready sÄ czÄsto szerokie i wolno siÄ poruszajÄ . Praca ze swoimi zleceniami (publikowanie ich i przemieszczanie) prawie na pewno zapewni lepsze wypeÅnienie niÅž osiÄ gniÄcie najlepszej opublikowanej ceny po drugiej stronie transakcji.
Upewnij siÄ tylko, Åže nie przegapisz ruchu, czekajÄ c na realizacjÄ!
Technika 3: UÅžyj arkusza zleceÅ na swojÄ korzyÅÄ.
Jest to rzadkoÅciÄ , ale czasami niedoÅwiadczeni traderzy na rynku po prostu âodkrywajÄ swoje kartyâ. Zwykle wiÄ Åže siÄ to ze zleceniem typu Lit Limit Order, ktÃģre jest mocno widoczne w arkuszu zleceÅ. JeÅli ta osoba zacznie sygnalizowaÄ agresjÄ, moÅžesz byÄ w stanie otrzymaÄ niesamowitÄ cenÄ za aktywa, ktÃģrych szukasz.
Na przykÅad: ZaÅÃģÅžmy, Åže chcesz kupiÄ akcje AAPL i otwierasz arkusz zleceÅ (gÅÄbokoÅÄ rynku). StÄ d widaÄ, Åže istnieje ogromne zlecenie typu Sell Limit, ktÃģre powoli przesuwa swojÄ cenÄ coraz niÅžej, dÄ ÅžÄ c do realizacji. Ten rodzaj oczywistej presji na sprzedaÅž moÅže prowadziÄ do znacznego ruchu cenowego, poniewaÅž front rynku steruje caÅÄ pÅynnoÅciÄ , ktÃģrej szuka tak zwany wieloryb. MoÅže to trwaÄ przez jakiÅ czas, dopÃģki wieloryb nie zacznie zarabiaÄ. Kiedy tak siÄ stanie, oznaczaÄ to bÄdzie, Åže akcje prawdopodobnie znalazÅy lokalny obszar popytu, co jest prawdopodobnie znacznie lepszÄ cenÄ niÅž ta, ktÃģrej oczekiwaÅeÅ, kiedy skÅadaÅeÅ zlecenie. PodsumowujÄ c, korzystanie z takich sytuacji moÅže mieÄ sens, jeÅli zobaczysz je przed zÅoÅženiem zlecenia.
To wszystko! Kilka wskazÃģwek i trikÃģw, aby uzyskaÄ lepsze ceny za pomocÄ rÃģÅžnych rodzajÃģw zleceÅ i arkusza zleceÅ.
-ZespÃģÅ TradingView ð
Ten artykuÅ to pomysÅ dla poczÄ tkujÄ cych, jeÅli jeszcze go nie widziaÅeÅ:
Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/