ทำไมอินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงเซสชันจึงขยายเซสชันรายวันของตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐในบางครั้ง

อินดิเคเตอร์บางตัวบน TradingView จะคำนวณตามช่วงเวลาที่กำหนด (เซสชัน) และรีเซ็ตเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ Session Volume Profile และ Session Time Price Opportunity จะรวบรวมข้อมูลภายในเซสชันซื้อขายรายวัน (วันซื้อขายจากเปิดตลาดจนปิดตลาด) เพื่อสร้างการวิเคราะห์เซสชัน จากนั้นจะรีเซ็ตอีกครั้งเมื่อเซสชันรายวันใหม่เริ่มต้นขึ้น อินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น Pivot Points Standard, Volume Weighted Average Price, และ Time Price Opportunity ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดช่วงเวลาได้เองเป็นวัน สัปดาห์หรือเดือน เพื่อให้อินดิเคเตอร์วิเคราะห์ โดยเริ่มจากเซสชัน 1 วันหรือยาวกว่านั้น

ในบางครั้ง อินดิเคเตอร์เหล่านี้สามารถขยายเซสชันรายวันบนชาร์ตระหว่างวันเพื่อรวมเซสชันการซื้อขายระหว่างวันหลายเซสชันไว้ในเซสชัน "รายวัน" แบบยาวในเซสชันเดียว ตัวอย่างเช่น ในภาพหน้าจอด้านล่าง อินดิเคเตอร์ Session Volume Profile จะขยายเซสชันรายวันซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคมไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม ถึงแม้ว่าเซสชันจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 20 มกราคมก็ตาม พฤติกรรมนี้ไม่ใช่จุดบกพร่องของอินดิเคเตอร์ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนโดยเจตนาของตลาดแลกเปลี่ยนที่กำหนดตารางเวลาเซสชันการซื้อขายของตราสาร.

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ประการแรก สิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างเซสชันการซื้อขาย วันซื้อขาย และวันปฏิทิน ตัวอย่างเช่น สำหรับสัญลักษณ์ที่มีเซสชันแบบข้ามคืน เซสชันการซื้อขายแบบ "รายวัน" จะกินเวลาสองวันตามปฏิทิน และเริ่มต้นในวันตามปฏิทินก่อนวันซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เซสชันรายวันสำหรับสัญลักษณ์ "ES1!" ที่อยู่ในวันซื้อขาย "วันจันทร์" จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. CT (Central Time) และสิ้นสุดในวันจันทร์ เวลา 16:00 น. CT

อินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงเซสชันจะรีเซ็ตการคำนวณหนึ่งครั้งต่อวันซื้อขาย ซึ่งมักจะตรงกับหนึ่งครั้งต่อวันปฏิทิน เมื่อพิจารณาจากกรอบเวลารายวัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งตลาดแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงความยาวของเซสชันการซื้อขายรายวันของตราสารโดยการลดหรือขยายเวลา ซึ่งอาจทำให้จำนวนวันตามปฏิทินภายในเซสชันแตกต่างกันได้ ด้วยเหตุนี้ อินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงเซสชันอาจไม่รีเซ็ตการคำนวณทุกวัน แม้ว่าวันตามปฏิทินจะดำเนินต่อไปก็ตาม

สำหรับฟิวเจอร์สในสหรัฐฯ ภายใต้กลุ่ม CME Group (ตลาดแลกเปลี่ยน CBOT, CME, NYMEX และ COMEX) ตลาดแลกเปลี่ยนจะยึดถือวันหยุดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยจะลดระยะเวลาการซื้อขายในวันดังกล่าว กลุ่ม CME ระบุชั่วโมงการซื้อขายประจำปีในช่วงวันหยุดไว้ ที่นี่  โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงเซสชันที่แตกต่างกันสำหรับวันหยุดและสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละอย่าง ตลาดแลกเปลี่ยนมักจะรวมเซสชันที่สั้นลงให้เป็นวันซื้อขายที่ขยายเวลาหนึ่งวัน ซึ่งส่งผลให้มีเซสชัน "รายวัน" เดียวที่สามารถรวมการซื้อขายระหว่างวันได้มากถึงสามวันปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ปฏิทินวันหยุดของกลุ่ม CME แสดงให้เห็นว่าตลาดแลกเปลี่ยนเฉลิมฉลองวัน Dr. Martin Luther King, Jr. โดยมีการปรับเวลาซื้อขายที่สั้นลง คือ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2568 สำหรับฟิวเจอร์สของหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าการซื้อขายระหว่างวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม เวลา 17:00 น. CT ไปจนถึงวันอังคารที่ 21 มกราคม เวลา 16:00 น. CT ทั้งหมดจะอยู่ในช่วงการซื้อขายขยายเวลาสำหรับวันอังคาร:

เราจะเห็นเซสชันวันหยุดที่ถูกแก้ไขเมื่อเราเพิ่มอินดิเคเตอร์ Session Volume Profile บนชาร์ตระหว่างวันของสัญลักษณ์ "ES1!" ขณะนี้เซสชันการซื้อขายของวันจันทร์ (โดยปกติคือวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึงวันจันทร์ 16:00 น. CT) จะถูกย่อให้สั้นลงเนื่องในวันหยุด โดยสิ้นสุดในเวลา 11:00 น. CT และจะรวมเข้ากับเซสชันการซื้อขายของวันอังคาร (วันจันทร์ 17:00 น. ถึงวันอังคาร 16:00 น. CT) เป็นเซสชัน "รายวัน" แบบยาว หนึ่งเซสชัน แม้ว่าอินดิเคเตอร์จะดูเหมือนพลาดการรีเซ็ตเซสชัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว อินดิเคเตอร์แสดงวันที่เซสชันการซื้อขายที่ตั้งค่าโดยตลาดแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง:

เราสามารถตรวจสอบได้เช่นกันว่าเซสชันที่กำหนดโดยอินดิเคเตอร์ตรงกับข้อมูลรายวันที่ได้มาจากตลาดแลกเปลี่ยนหรือไม่ โดยการดูชาร์ตรายวันของสัญลักษณ์ แท่งรายวันสำหรับวันศุกร์ที่ 17 มกราคม (เซสชันก่อนวันอาทิตย์) ตามมาทันทีด้วยแท่งรายวันสำหรับวันอังคารที่ 21 มกราคม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมราคาระหว่างวันทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันอังคาร (ดูป้ายกำกับระหว่างวันทั้งหมดของเราที่ปรากฏบนแท่งเทียนนี้):

เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างวันที่ซื้อขายและวันตามปฏิทิน จะเห็นได้ง่ายขึ้นว่าเมื่ออินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงเซสชันรวมวันตามปฏิทินหลายวันเข้าไว้ในเซสชันการซื้อขายรายวันเซสชันเดียว เช่น ในวันหยุดของสหรัฐอเมริกา จะไม่ถือเป็นข้อผิดพลาดของอินดิเคเตอร์ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่ตั้งใจจากตลาดแลกเปลี่ยนที่กำหนดวันที่ซื้อขายให้กับข้อมูลแบบ "รายวัน" อินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงเซสชันของเรานั้นเพียงให้ข้อมูลเซสชันรายวันตามที่ตลาดแลกเปลี่ยนจัดเตรียมไว้ให้

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งก็คือ เซสชันการซื้อขายที่สั้นลงมักจะมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าเซสชันรายวันปกติอย่างมาก ดังนั้นการใช้เซสชันที่ไม่สมบูรณ์เป็นเซสชัน "รายวัน" ที่แยกต่างหาก จะทำให้แนวโน้มปริมาณการซื้อขายรายวันที่ตีความได้เบี่ยงเบนไปอย่างไม่ถูกต้อง การมีเซสชันที่ขยายเวลาออกไปจะช่วยรักษาปริมาณเซสชันให้อยู่ในระดับปกติในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม

หากผู้ใช้สามารถเข้าถึงโค้ดต้นฉบับของอินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงเซสชันได้ พวกเขาสามารถใช้กรอบเวลา "1440" ในสคริปต์เพื่อแสดงเซสชันแบบคงที่ 24 ชั่วโมง (1440 นาที) แทนที่จะใช้เซสชันรายวัน "1D" กรอบเวลา "1440" สร้างเซสชันจากข้อมูลภายในวันของตราสาร แทนที่จะพึ่งพาเซสชันรายวันที่กำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งแบ่งข้อมูลตามช่วงเวลาที่แน่นอนโดยไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเซสชั่นของตลาดแลกเปลี่ยนและรีเซ็ตใหม่ในแต่ละวันตามปฏิทิน