พาราโบลิค SAR (SAR)

คำนิยาม

Parabolic SAR (SAR) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านเวลาและราคาที่ใช้เป็นหลักในการระบุจุดที่อาจจะหยุดและกลับตัวได้ อันที่จริง SAR ใน Parabolic SAR ย่อมาจาก "Stop and Reverse" การคำนวณของอินดิเคเตอร์จะสร้างพาราโบลาซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาในช่วงเทรนด์ขาขึ้นและสูงกว่าราคาในช่วงเทรนด์ขาลง

ประวัติ

J. Welles Wilder ได้สร้าง Parabolic SAR (SAR) และนำเสนอไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ของเขา หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1978 และยังมีอินดิเคเตอร์ที่คลาสสิกของเขาในปัจจุบัน เช่น ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ ช่วงจริงเฉลี่ย และดัชนีการเคลื่อนที่ตามทิศทาง เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ที่กล่าวถึง อินดิเคเตอร์ Parabolic SAR ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคำนวณ

เราได้นำอัลกอริธึมดั้งเดิมมาใช้สำหรับ Parabolic SAR (ซึ่งหมายถึงการหยุดและย้อนกลับ) ที่อธิบายไว้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ซึ่งเขียนโดยผู้สร้าง SAR J. Welles Wilder Jr.

เพื่อทำความเข้าใจ Parabolic SAR ก่อน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรบนชาร์ตโดยทั่วไปแล้ว SAR จะแสดงเป็นเส้นประซึ่งแสดงอยู่ข้างราคาของสินทรัพย์ โดยทั่วไป เมื่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น SAR จะแสดงต่ำกว่าราคา และเมื่อสินทรัพย์ลดลง SAR จะแสดงอยู่เหนือราคา การซื้อหรือการกลับตัวจะมีสัญญาณเมื่อราคาข้ามเหนือหรือต่ำกว่า Parabolic SAR

ขั้นตอนมีลักษณะดังนี้:

1. สำหรับวันแรกของการเข้าหรือการกลับตัว SAR คือ EP ก่อนหน้า (Extreme Point) - จุดสูงสุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นหรือจุดต่ำสุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง

   A. หากเข้าสู่ Long (ขาขึ้น) EP จะเป็นราคาต่ำสุดที่ไปถึงในขณะที่อยู่ในการเทรด Short ครั้งก่อน

   B. หากเข้าสู่ Short (ขาลง) EP จะเป็นราคาสูงสุดในขณะที่ทำการซื้อขายแบบ Long ครั้งก่อน

2. สำหรับวันที่สองและหลังจากนั้น SAR จะคำนวณในลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง หากสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้น (uptrend) การคำนวณจะมีลักษณะดังนี้:

   A. ค้นหาส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดที่ทำขณะอยู่ในการซื้อขาย (EP) และ SAR สำหรับวันนั้น คูณความแตกต่างด้วย AF (ปัจจัยการเร่งความเร็ว - กำหนดความไวของ SAR) และเพิ่มผลลัพธ์ไปยัง SAR ปัจจุบันเพื่อรับ SAR สำหรับวันถัดไป

   B. ใช้ค่าเริ่มต้น (ดูภาพด้านล่าง 0.02 โดยค่าเริ่มต้น) สำหรับ AF แรกและเพิ่มการเพิ่มขึ้น (0.02 โดยค่าเริ่มต้น) ในแต่ละวันจะมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ (new high) สำหรับการค้าขาย หากไม่สร้างจุดสูงสุดใหม่ ให้ใช้ AF ต่อไปเหมือนที่เพิ่มล่าสุด อย่าเพิ่ม AF เหนือค่าสูงสุด (0.2 โดยค่าเริ่มต้น)

หากสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาลง (downtrend) การคำนวณจะมีลักษณะดังนี้:

    A. ค้นหาส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสุดที่ทำในขณะที่อยู่ในการซื้อขาย (EP) และ SAR ในวันปัจจุบัน คูณความแตกต่างด้วย AF และเพิ่มผลลัพธ์ไปยัง SAR ปัจจุบันเพื่อรับ SAR สำหรับวันพรุ่งนี้

   B. ใช้ค่าเริ่มต้น (0.02 โดยค่าเริ่มต้น) สำหรับ AF แรกและเพิ่มการเพิ่มขึ้น (0.02 โดยค่าเริ่มต้น) ในแต่ละวันจะมีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ สำหรับการซื้อขาย หากไม่สร้างจุดต่ำสุดใหม่ ให้ใช้ AF ต่อไปตามที่ได้เพิ่มขึ้นครั้งล่าสุด อย่าเพิ่ม AF เหนือค่าสูงสุด (0.2 โดยค่าเริ่มต้น)

3. ในขั้นสุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องไม่ย้าย SAR ไปอยู่ในช่วงของวันก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้านั้น

    A. หากอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อย่าขยับ SAR ปัจจุบันให้อยู่เหนือระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้านั้น หาก SAR ถูกคำนวณให้สูงกว่าค่าเหล่านั้น ให้ใช้ค่าต่ำสุดที่ต่ำกว่าระหว่างวันก่อนหน้าและวันก่อนนั้นเป็น SAR ใหม่ ทำการคำนวณในวันถัดไปตามสิ่งนี้

   B. หากอยู่ในแนวโน้มขาลง อย่าขยับ SAR ปัจจุบันให้ต่ำกว่าระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าหรือวันก่อนหน้านั้น หาก SAR ถูกคำนวณให้ต่ำกว่าค่าเหล่านั้น ให้ใช้ค่าสูงสุดที่สูงขึ้นในวันก่อนหน้าและวันก่อนนั้นเป็น SAR ใหม่ ทำการคำนวณในวันถัดไปตาม SAR นี้

มาสรุปกัน!

อย่างแรกเลย สำหรับทุกบาร์ใหม่ เราจะคำนวณ SAR ปัจจุบันตามค่าก่อนหน้า (ดูขั้นตอนที่ 2 จากกฎด้านบน)

Previous SAR + Previous AF * (Previous EP - Previous SAR) = Current SAR

ประการที่สอง เราตรวจสอบว่ามูลค่าที่คำนวณได้ทะลุผ่านราคาของแท่งปัจจุบันหรือไม่ เราใช้ตัวดำเนินการอสมการ < และ > เพื่อเปรียบเทียบค่า หากเป็นเช่นนั้น จะมีการกลับตัวและ EP ก่อนหน้าเป็นค่า SAR ใหม่ (ดูวรรค 1 ในกฎด้านบน)

หากไม่มีการกลับตัว เราจะตรวจสอบว่าค่า SAR ที่คำนวณได้นั้นสูงกว่าค่าต่ำสุดสองค่าก่อนหน้าหรือไม่ ในกรณีที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือต่ำกว่าค่าสูงก่อนหน้าสองค่าในกรณีของแนวโน้มขาลง (ดูวรรค 3 ในกฎด้านบน) หากใช่ เราจะอัปเดตค่า SAR ตามกฎ

ในทุกบาร์ใหม่ เราจะอัปเดตค่า AF หากค่า EP ได้รับการอัปเดต (ดูวรรค 2 ในกฎด้านบน)

วิธีคำนวณ SAR ตั้งแต่แรกเริ่ม

ในหนังสือที่แนะนำ SAR ไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ SAR สำหรับการเริ่มต้นของ barset ดังนั้น เราถือว่าค่า SAR บนบาร์แรกไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีค่าก่อนหน้า บนแท่งที่สอง เรากำหนดว่าแนวโน้มขึ้นหรือลง โดยเปรียบเทียบค่าปิดของแท่งแรกและแท่งที่สอง จากนั้น เราใช้กฎจากย่อหน้าที่ 1 ในกฎด้านบน: เราใช้ค่าสูงสุดของแท่งแรกเป็น SAR บนแท่งที่สองหากแนวโน้มลดลง และใช้ค่าต่ำสุดของค่าแรกหากแนวโน้มขึ้น

สิ่งที่มองหา

การหยุดและการกลับตัว

อินดิเคเตอร์ Parabolic SAR (SAR) มีหลักฐานที่ง่ายมาก เมื่อราคาในแนวโน้มขาขึ้นทะลุต่ำกว่าพาราโบลา (ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าแนวโน้ม) นี่เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา เมื่อราคาทะลุเหนือพาราโบลา (เหนือแนวโน้ม) ในช่วงขาลง นี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา
ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นจุดเพื่อวางคำสั่งหยุดหรือแม้กระทั่งเป็นจุดเพื่อเข้าสู่ตลาดที่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

สรุป

Parabolic SAR เป็นชาร์ตที่ดีและกะทัดรัดที่สามารถให้ข้อมูลที่ดีได้ โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ อย่างไรก็ตาม ให้ใช้เป็นแบบสแตนด์อโลนเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย เนื่องจากเป็นเวลาและราคาจึงไม่เชี่ยวชาญในการวัดความแข็งแกร่งที่แท้จริงของแนวโน้ม เพียงแต่ทิศทางและระยะเวลาเท่านั้น เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ร่วมกับชาร์ต ที่เชี่ยวชาญในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทางเลือกที่ดีคือ Directional Movement ของ Wilder

อินพุต

อินดิเคเตอร์ไทม์เฟรม

ระบุไทม์เฟรมที่คำนวณอินดิเคเตอร์ ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถคำนวณ SAR ตามข้อมูลจากไทม์เฟรมอื่นได้ เช่น การคำนวณ SAR บนชาร์ต1H จะแสดงบนชาร์ต 5 นาที

เริ่ม

ค่าเริ่มต้นสำหรับ Acceleration Factor (ค่าค่าเริ่มต้นคือ .20)

เพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้นของ Acceleration Factor ที่จะเคลื่อนที่ (ค่าค่าเริ่มต้นคือ .20)

มูลค่าสูงสุด

ค่าสูงสุดของ Acceleration Factor (ค่าค่าเริ่มต้นคือ .20)

สไตล์

พาราโบลิค SAR

สามารถสลับการมองเห็นของ Parabolic SAR เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงมูลค่าปัจจุบันที่แท้จริงของ Parabolic SAR นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีของ Parabolic SAR ความหนาข้ามและรูปแบบการมองเห็นได้ (Cross is the Default)