วอลุ่มโปรไฟล์

คำนิยาม

วอลุ่มเป็นการศึกษาชาร์ตขั้นสูงที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดที่ระดับราคาที่ระบุ การศึกษา (การบัญชีสำหรับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น จำนวนแถวและช่วงเวลา) จะวาดกราฟฮิสโตแกรมบนชาร์ตเพื่อแสดงระดับราคาที่โดดเด่นและ/หรือที่มีนัยสำคัญตามปริมาณ โดยพื้นฐานแล้ว Volume Profile จะนำปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่ระดับราคาเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด และแบ่งวอลุ่มทั้งหมดออกเป็นวอลุ่มการซื้อหรือวอลุ่มการขาย และจากนั้นทำให้ข้อมูลนั้นมองเห็นได้ง่ายแก่เทรดเดอร์

ระดับนัยสำคัญทั่วไป

• Point of Control (POC) – ระดับราคาสำหรับช่วงเวลาที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุด
• Profile High – ระดับราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• Profile Low – ระดับราคาถึงต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• Value Area (VA) – ช่วงของระดับราคาที่มีการซื้อขายตามเปอร์เซ็นต์ของวอลุ่มทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยปกติ เปอร์เซ็นต์นี้จะตั้งไว้ที่ 70% อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเทรดเดอร์
• Value Area High (VAH) – ระดับราคาสูงสุดภายในพื้นที่มูลค่า
• Value Area Low (VAL) – ระดับราคาต่ำสุดภายในพื้นที่มูลค่า

การคำนวณ

วิธีการคำนวณ Value Area (VA)

1. กำหนดปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในโปรไฟล์ (รวมการซื้อและขาย)
2. นำจำนวนการซื้อและขายทั้งหมดมาคูณด้วย .7 เพื่อกำหนดว่าจำนวนใดคือ 70% ของการซื้อและขายทั้งหมด (70% เป็นตัวอย่างทั่วไป อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถใช้เปอร์เซ็นต์ใดก็ได้)
3. เริ่มต้นที่ POC (แถวในโปรไฟล์ที่มีวอลุ่มรวมสูงสุด) และบันทึกหมายเลขวอลุ่มรวม POC จะเป็นแถวโปรไฟล์แรกที่เพิ่มไปยัง Value Area
4. ตอนนี้ดูที่สองแถวเหนือ POC (พื้นที่ค่าเริ่มต้น) และเพิ่มวอลุ่มรวมของทั้งสอง
5. ตอนนี้ดูที่สองแถวใต้ POC (พื้นที่ค่าเริ่มต้น) และเพิ่มวอลุ่มรวมของทั้งสอง
6. กำหนดว่าจำนวนไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดใดที่มากกว่าและเพิ่มลงในจำนวนไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดของ POC ที่พบในขั้นตอนที่ 3
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพิ่มจำนวนที่มากกว่าของตัวเลขสองตัวลงใน Value Area
8. เมื่อปริมาณรวมของพื้นที่มูลค่าของคุณตรงกันหรือเกินจำนวนที่พบในขั้นตอนที่ 2 เล็กน้อย พื้นที่มูลค่าจะถูกกำหนด
9. แถวสูงสุดภายใน Value Area จะเป็น Value Area High (VAH) ของคุณและแถวต่ำสุดภายใน Value Area จะเป็น Value Area Low (VAL) ของคุณ

ข้อมูลจากความละเอียดต่างๆ สามารถใช้ในการคำนวณ Volume Profile ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเวลาของชาร์ตเมื่อคำนวณ Fixed Range และ Visible Range เราจะลองสลับความละเอียดตั้งแต่ 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1วัน จนถึงจำนวนบาร์ในช่วงเวลาที่คำนวณ VP จะน้อยกว่า 5000 สำหรับ Session Volume ตามข้อมูลต่อไปนี้ในความละเอียดของชาร์ตถูกนำมาใช้:

สิ่งที่มองหา

แนวรับและแนวต้าน

สิ่งแรกที่ผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้วอลุ่มโปรไฟล์คือการระบุระดับแนวรับและแนวต้านพื้นฐาน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการใช้วอลุ่มโปรไฟล์เป็นตัวระบุระดับแนวรับและแนวต้านเป็นวิธีปฏิกิริยา ซึ่งหมายความว่าไม่เหมือนกับวิธีการเชิงรุก (เช่น เส้นแนวโน้มและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ซึ่งอิงตามการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต วิธีการเชิงโต้ตอบอาศัยการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและพฤติกรรมวอลุ่มวิธีการตอบโต้อาจมีประโยชน์ในการใช้ความหมายหรือนัยสำคัญกับระดับราคาที่ตลาดได้เข้าชมไปแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานได้แสดงให้เห็นว่าระดับแนวรับคือระดับราคาที่จะสนับสนุนราคาในช่วงขาลง และระดับแนวต้านคือระดับราคาที่จะต้านทานราคาในช่วงขาขึ้น ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าระดับราคาใกล้กับด้านล่างของโปรไฟล์ซึ่งสนับสนุนฝั่งซื้ออย่างมากในแง่ของวอลุ่มเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีของระดับแนวรับ ตรงกันข้ามก็เป็นจริง ระดับราคาใกล้กับด้านบนของโปรไฟล์ซึ่งสนับสนุนวอลุ่มการขายด้านข้างอย่างมาก เป็นการบ่งชี้ระดับแนวต้านที่ดี

วอลุ่มโหนด

High Volume Nodes (HVN) คือจุดสูงสุดของวอลุ่มที่หรือรอบระดับราคา HVN สามารถถูกมองว่าเป็นอินดิเคเตอร์ระยะเวลาของการรวมบัญชี โดยปกติจะมีกิจกรรมมากมายทั้งในด้านการซื้อและการขาย และตลาดจะอยู่ที่ระดับราคานั้นเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับระดับอื่นๆ ในโปรไฟล์ นี่อาจหมายถึง “พื้นที่มูลค่ายุติธรรม” สำหรับสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้ HVN ก่อนหน้า (หรือพื้นที่มูลค่ายุติธรรม) คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีโอกาสน้อยที่จะทะลุผ่านราคานั้นทันที

Low Volume Nodes (LVN) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม พวกเขาเป็นหุบเขา (หรือลดลงอย่างมาก) ในปริมาณที่หรือรอบ ๆ ระดับราคา โหนดที่มีปริมาณต่ำมักเป็นผลมาจากการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลาย ในระหว่างการแรลลี่หรือการพังทลาย โดยปกติจะมีการระเบิดของปริมาณเริ่มต้นและจากนั้นก็ลดลงอย่างมาก การลดลงอาจบ่งบอกถึง "พื้นที่มูลค่าที่ไม่เป็นธรรม" สำหรับสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้ LVN ก่อนหน้า (หรือพื้นที่มูลค่าที่ไม่เป็นธรรม) ตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นหรือเด้งออกจากระดับราคานั้น เนื่องจากถูกมองว่าเป็นพื้นที่มูลค่าที่ไม่เป็นธรรม ตลาดจะไม่ใช้เวลามากเท่ากับระดับอื่นๆ ในโปรไฟล์

ตัวอย่างกลยุทธ์

เช่นเดียวกับเครื่องมือหรือการศึกษาอื่นๆ ส่วนใหญ่ Volume Profile มีประโยชน์หลายอย่าง มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายที่ใช้ Volume Profile เป็นองค์ประกอบหลัก ด้านล่างนี้คือพื้นฐานของกลยุทธ์ดังกล่าวซึ่งอิงจากการเปรียบเทียบราคาเปิดของวันปัจจุบันกับโปรไฟล์ปริมาณของวันก่อนหน้า

• หากวันปัจจุบันเปิดเหนือพื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (แต่ยังคงต่ำกว่าโปรไฟล์สูง) ให้มองหาราคาที่จะย้อนกลับไปยังจุดควบคุมแล้วจึงขึ้นต่อ (ทิศทางของการเปิดของวัน) ดังนั้นระหว่างการย้อนกลับไปยังจุดควบคุมจึงมีโอกาสซื้อได้
• หากวันปัจจุบันเปิดต่ำกว่าพื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (แต่ยังคงสูงกว่าระดับต่ำสุดของโปรไฟล์) ให้มองหาราคาที่จะย้อนกลับไปยังจุดควบคุมแล้วลดลง (ทิศทางของการเปิดของวัน) ดังนั้นระหว่างการย้อนกลับไปยังจุดควบคุมจึงมีโอกาสขายได้
• หากราคาเปิดของวันปัจจุบันอยู่นอกโพรไฟล์ของวันก่อนหน้าโดยสมบูรณ์ (เหนือโปรไฟล์สูงหรือต่ำกว่าโปรไฟล์ต่ำ) จะเห็นได้ว่าเป็นนักวิ่งที่เป็นไปได้ในทิศทางของราคาเปิดที่สัมพันธ์กับช่วงโปรไฟล์ของวันก่อนหน้า

สรุป

Volume Profile เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ล้ำค่าอย่างยิ่งที่เทรดเดอร์ทุกแห่งใช้ กุญแจสู่ความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของ Volume Profile คือความเก่งกาจ เป็นเครื่องมือสร้างชาร์ตที่มีการใช้งานที่หลากหลายอย่างแท้จริง แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ตรงที่แทบไม่มีการถกเถียงถึงประโยชน์ของ Volume Profile ข้อมูลที่ให้โดย Volume Profile นั้นไม่อาจโต้แย้งได้ โดยปล่อยให้ผู้ค้าค้นหาวิธีใหม่และสร้างสรรค์ในการใช้งาน แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด แต่ก็เป็นวิธีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาแนวรับและแนวต้านแบบดั้งเดิม ผู้ค้ายังคงหาวิธีสร้างชาร์ตอินดิเคเตอร์ในรูปแบบการคาดการณ์หรือเชิงรุก พิจารณาตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในบทความ ความสามารถในการเปรียบเทียบเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ (วันที่เปิดในปัจจุบัน) กับเหตุการณ์ในอดีต (โปรไฟล์ปริมาณของวันก่อนหน้า) และตัดสินใจซื้อขายตามความสัมพันธ์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้

อินพุต

ระยะเวลา (PVP เท่านั้น)

ตั้งค่าช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์สร้างโปรไฟล์ปริมาณ หนึ่งโปรไฟล์สำหรับแต่ละช่วงเวลาใหม่ ตัวคูณรอบระยะเวลาถูกตั้งค่าไว้ในฟิลด์แรก และตัวจุดเองซึ่งสามารถใช้ค่า "Bar", "Day", "Week" หรือ "Month" ถูกตั้งค่าในฟิลด์ที่สอง

เซสชัน (SVP และ SVP HD เท่านั้น)

กำหนดวิธีการสร้างอินดิเคเตอร์ SVP เมื่อเปิดการแสดงชั่วโมงขยาย หากตั้งค่าเป็น "ทั้งหมด" (ค่าเริ่มต้น) อินดิเคเตอร์จะพิจารณาช่วงก่อนเปิดตลาด ช่วงการซื้อขายหลัก และหลังการขายเป็นหนึ่งเซสชัน หนึ่งโปรไฟล์จะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละวันซื้อขาย และจะรวมปริมาณสำหรับธุรกรรมทั้งหมด เริ่มจากแท่งเทียนก่อนเปิดตลาดแรกและสิ้นสุดด้วยแท่งเทียนหลังการขายสุดท้าย นี่คือวิธีการทำงานของอินดิเคเตอร์ในชั่วโมงที่ขยายก่อนหน้านี้ ตัวเลือก "แต่ละส่วน (ก่อนวางตลาด, ตลาด, หลังการขาย)" ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ปริมาณแยกต่างหากสำหรับแต่ละส่วนของเซสชั่นวันซื้อขาย โดยพิจารณาเฉพาะดีลที่ทำขึ้นในช่วงเวลานั้น หากสัญลักษณ์ขยายเวลาทำการก่อนเปิดตลาด เซสชั่นหลัก และหลังตลาด อินดิเคเตอร์จะสร้างโปรไฟล์แยกกันสามโปรไฟล์สำหรับการซื้อขายในแต่ละวัน ด้วยตัวเลือกเฉพาะ "Pre-market", "Market" และ "Post-market" อินดิเคเตอร์จะสร้างโปรไฟล์ปริมาณหนึ่งรายการต่อวันซื้อขายตามการซื้อขายในช่วงเวลาที่ระบุ ควรใช้การตั้งค่าเหล่านี้บนชาร์ตที่มีเวลาทำการเพิ่มขึ้นเท่านั้น หากไม่มีข้อมูลชั่วโมงขยายเวลาบนชาร์ตหรือหากปิดการแสดงเวลาขยายเวลา อินดิเคเตอร์จะไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ปริมาณสำหรับตลาดก่อนหรือหลังการขายได้ ตัวเลือก "กำหนดเอง" เปิดโอกาสให้คุณกำหนดค่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาที่สร้างโปรไฟล์ คุณยังสามารถเลือกเขตเวลาได้

เซสชันที่กำหนดเอง

หากเลือกตัวเลือกกำหนดเองในส่วนเซสชัน คุณสามารถกำหนดค่าช่วงเวลาของเซสชันได้ ใช้รายการดรอปดาวน์สองรายการแรกเพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลา และรายการที่สามเพื่อเลือกเขตเวลา

วอลุ่ม

สลับระหว่างการแสดงปริมาณรวมสำหรับแต่ละแถวหรือแยกแต่ละแถวเป็นการซื้อและขาย

วอลุ่ม Value Area

ตั้งค่าช่วงของระดับราคาซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของปริมาณทั้งหมดมีการซื้อขายในช่วงเวลานั้น (70% โดยค่าเริ่มต้น)

เค้าโครงแถว

จำนวนแถวช่วยให้คุณกำหนดจำนวนแถวเฉพาะที่อินดิเคเตอร์จะแสดง การตั้งค่า Ticks Per Row กำหนดจำนวนขีดขั้นต่ำที่ควรอยู่ในทุกๆ แถว

ขนาดแถว

จำนวนแถวที่จะคำนวณและแสดง

ขยายสิทธิ์ POC

ขยายเส้น POC จนกว่าจะข้ามบาร์อื่นๆ

ขยายสิทธิ์ VAH

ขยายเส้น VAL จนกว่าจะข้ามแบาร์อื่นๆ

ขยายสิทธิ์ VAL 

ขยายเส้น VAH จนกว่าจะข้ามเส้นใดๆ

ขยายสิทธิ์ (FRVP เท่านั้น)

พารามิเตอร์ Extended Right อนุญาตให้สร้างโปรไฟล์ต่อไป ซึ่งรวมถึงแท่งเทียนในอดีตทั้งหมดและแท่งเทียนที่เกิดใหม่ทั้งหมดทางด้านขวาของพิกัดที่สอง

สไตล์

วอลุ่มโปรไฟล์

สลับการมองเห็นของอินดิเคเตอร์

ค่านิยม

สลับการแสดงค่าตัวเลขบนอินดิเคเตอร์ (ซื้อ/ขายหรือยอดรวม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 'ปริมาณ' ในอินพุต)

ความกว้าง (% ของกล่อง)

เปลี่ยนความกว้างของแถว

ตำแหน่ง

วางแถวซ้ายหรือขวา

เพิ่มระดับเสียง

กำหนดสีและความทึบสำหรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น (ซื้อ)

ลดวอลุ่ม

กำหนดสีและความทึบสำหรับวอลุ่ม (ขาย)

Value Area Up

กำหนดสีและความทึบสำหรับ Value Area Up

Value Area ลดลง

กำหนดสีและความทึบสำหรับ Value Area Down

VAH

สลับการมองเห็นของ Value Area สูง

VAL

สลับการมองเห็นของ Value Area ต่ำ

POC

สลับการมองเห็นของจุดควบคุม

การพัฒนา POC

สลับการมองเห็นของจุดควบคุมที่กำลังพัฒนา ซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่า POC เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อตลาดอยู่ในช่วงเซสชั่น

การพัฒนา VA

สลับการมองเห็นของ Developing Value Area ซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่า VA เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อตลาดอยู่ในช่วงเซสชั่น

กล่องฮิสโตแกรม

กำหนดสีพื้นหลังและความทึบสำหรับพื้นที่ Volume Profile