Volume Profile

คำนิยาม

Volume Profile เป็นการศึกษาแผนภูมิขั้นสูงที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่ระบุใดๆ ในระดับราคาใดราคาหนึ่ง การศึกษา (สำหรับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนดเอง เช่นจำนวนแถวและช่วงเวลา) พล็อตกราฟฮิสโตแกรมบนแผนภูมิเพื่อแสดงระดับที่โดดเด่น และ/หรือระดับราคาที่มีนัยสำคัญตามปริมาณ โดยพื้นฐานแล้ว Volume Profile ใช้ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่ระดับราคาเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและแบ่งปริมาณทั้งหมดเป็นปริมาณการซื้อหรือปริมาณการขายและจากนั้นทำให้ผู้ซื้อขายมองเห็นข้อมูลได้ง่าย

ระดับความสำคัญโดยทั่วไป

Point of Control (POC) –  ระดับราคาสำหรับช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Profile High – ระดับราคาสูงสุดมาถึงในช่วงเวลาที่กำหนด

Profile Low –  ระดับราคาต่ำสุดที่มาถึงในช่วงเวลาที่กำหนด

Value Area (VA) – ช่วงของระดับราคาที่มีการระบุเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลา โดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์นี้ตั้งไว้ที่ 70% อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเทรดเดอร์

Value Area High (VAH) – ระดับราคาสูงสุดภายในพื้นที่ค่า

Value Area Low (VAL) – ระดับราคาต่ำสุดภายในพื้นที่ค่า

วิธีการคำนวณ Value Area (VA)

1. กำหนดปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในโปรไฟล์ (ยอดรวมการซื้อและขาย) 
2. รับจำนวนการซื้อทั้งหมดและขายและคูณด้วย. 7 เพื่อกำหนดจำนวนที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของการซื้อและขายทั้งหมด (70% เป็นตัวอย่างทั่วไปอย่างไรก็ตามผู้ค้าสามารถใช้เปอร์เซ็นต์ใดก็ได้)
3. เริ่มต้นที่ POC (แถวในโปรไฟล์ที่มีปริมาณรวมมากที่สุด) และบันทึกหมายเลขปริมาณทั้งหมด POC จะเป็นแถวโปรไฟล์แรกที่ถูกเพิ่มในพื้นที่ค่า
4. ตอนนี้ดูที่สองแถวเหนือ POC (พื้นที่ค่าเริ่มต้น) และเพิ่มปริมาณรวมของทั้งสอง
5. ตอนนี้ดูที่สองแถวใต้ POC (พื้นที่ค่าเริ่มต้น) และเพิ่มปริมาณรวมของทั้งสอง
6. กำหนดว่าหมายเลขใดที่มีปริมาณมากกว่าและเพิ่มลงในหมายเลขรวมของ POC ที่พบในขั้นตอนที่ 3
7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 โดยเพิ่มตัวเลขสองตัวที่ใหญ่กว่าลงในพื้นที่มูลค่า
8. เมื่อปริมาณรวมของพื้นที่มูลค่าของคุณตรงกันหรือเกินจำนวนเล็กน้อยที่พบในขั้นตอนที่ 2 จะมีการกำหนดพื้นที่มูลค่า
9. แถวสูงสุดในพื้นที่มูลค่าจะเป็นพื้นที่มูลค่าของคุณสูง (VAH) และแถวต่ำสุดภายในพื้นที่มูลค่าจะเป็นพื้นที่คุณค่าของคุณต่ำ (VAL)

ขึ้นกับกรอบเวลาที่คุณใช้บนชาร์ตของคุณ ข้อมูลจากกรอบเวลาต่างๆ สามารถใช้ในการคำนวณโปรไฟล์ไดรฟ์ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาเวลาของแผนภูมิ เมื่อคำนวณช่วงค่าคงที่และช่วงที่มองเห็นได้เราจะลองใช้วิธีแก้ปัญหาตั้งแต่ 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D จนกระทั่งจำนวนแท่งในช่วงเวลาที่ VP ถูกคำนวณจะน้อยกว่า 5000 สำหรับ Session Volume ที่มีการใช้การอ้างอิงแผนภูมิต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้:

สิ่งที่ควรมองหา

แนวรับและแนวต้าน

สิ่งแรกที่ผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้โพรไฟล์ปริมาณสำหรับคือการระบุการสนับสนุนขั้นพื้นฐานและระดับความต้านทาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการใช้โวลุ่มโปรไฟล์เป็นตัวบ่งชี้สำหรับระดับแนวรับและแนวต้านเป็นวิธีการตอบโต้ ซึ่งหมายความว่าแตกต่างจากวิธีการเชิงรุก (เช่นเส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ซึ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและการวิเคราะห์เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตวิธีการทำปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและพฤติกรรมเชิงปริมาณ วิธีการตอบโต้จะมีประโยชน์ในการใช้ความหมายหรือความสำคัญกับระดับราคาที่ตลาดได้เข้าชมแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานได้แสดงให้เห็นว่าระดับการสนับสนุนเป็นระดับราคาซึ่งจะสนับสนุนราคาในขณะที่ลงและระดับแนวต้านเป็นระดับราคาที่จะต้านทานราคาในทางที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าระดับราคาใกล้ด้านล่างของโปรไฟล์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับด้านซื้อในแง่ของปริมาณเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของระดับการสนับสนุน ตรงกันข้ามยังเป็นจริง ระดับราคาใกล้ด้านบนของโพรไฟล์ที่ชอบขายด้านปริมาณมากเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของระดับแนวต้าน

Volume Nodes

High Volume Nodes (HVN) เป็นยอดเขาที่ปริมาณหรือรอบ ๆ ระดับราคา สามารถมองเห็น HVN เป็นตัวบ่งชี้ระยะเวลาของการรวม โดยปกติจะมีกิจกรรมมากมายทั้งด้านซื้อและขายและตลาดยังคงอยู่ที่ระดับราคานั้นเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับระดับอื่น ๆ ในโปรไฟล์ สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึง "พื้นที่มูลค่ายุติธรรม" สำหรับสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ HVN ก่อนหน้า (หรือพื้นที่มูลค่ายุติธรรม) คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีโอกาสน้อยที่จะทะลุผ่านราคานั้นทันที

Low Volume Nodes (LVN) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม พวกเขาเป็นหุบเขา (หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ) ในปริมาณที่หรือรอบ ๆ ระดับราคา โหนดที่มีปริมาณน้อยมักเป็นผลมาจากการชุมนุมฝ่าวงล้อมหรือการพังทลาย ในช่วงการชุมนุมหรือการพังทลายมักจะมีปริมาณการระเบิดครั้งแรกและจากนั้นย่อหย่อนอย่างมีนัยสำคัญ การส่งออกอาจหมายถึง "พื้นที่มูลค่าที่ไม่ยุติธรรม" สำหรับสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ LVN ก่อนหน้า (หรือพื้นที่มูลค่าที่ไม่เป็นธรรม) ตลาดมีแนวโน้มที่จะทะลุหรือทะลุระดับราคา เพราะมันถูกมองว่าเป็นมูลค่าที่ไม่ยุติธรรมตลาดจะไม่ใช้เวลามากเมื่อเทียบกับระดับอื่น ๆ ในโปรไฟล์

ตัวอย่างกลยุทธ์

เช่นเดียวกับเครื่องมือหรือการศึกษาอื่น ๆ ส่วนใหญ่นั้น Profile Profile มีจำนวนการใช้งานมากมาย มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายโดยใช้โพรไฟล์ปริมาณเป็นองค์ประกอบสำคัญ ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของหนึ่งในกลยุทธ์ดังกล่าวซึ่งอ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาเปิดของวันปัจจุบันกับโปรไฟล์ปริมาณของวันก่อนหน้า

• หากวันปัจจุบันเปิดเหนือพื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (แต่ยังต่ำกว่าโปรไฟล์สูง) มองหาราคาเพื่อย้อนกลับไปยังจุดควบคุมแล้วดำเนินการเพิ่มขึ้น (ทิศทางของวันที่เปิด) ดังนั้นในช่วงการกลับมาสู่จุดควบคุมจึงมีโอกาสซื้อ
• หากวันปัจจุบันเปิดต่ำกว่าพื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (แต่ยังคงสูงกว่าโปรไฟล์ต่ำสุด) ให้มองหาราคาเพื่อย้อนกลับไปยังจุดควบคุมและจากนั้นดำเนินการลดลง (ทิศทางของวันที่เปิด) ดังนั้นในระหว่างการตอบโต้ถึงจุดควบคุมจึงมีโอกาสขาย
• หากราคาเปิดของวันนี้อยู่นอกโปรไฟล์ของวันก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์ (สูงกว่าโปรไฟล์สูงกว่าหรือต่ำกว่าโปรไฟล์ต่ำ) สิ่งนี้สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นนักวิ่งที่เป็นไปได้ในทิศทางของราคาเปิดเมื่อเทียบกับช่วงโปรไฟล์ของวันก่อนหน้า

สรุป

โปรไฟล์ปริมาณเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีค่าอย่างยิ่งที่ผู้ค้าใช้ทุกที่ กุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องของโปรไฟล์โวลุ่มคือความสามารถรอบด้าน เป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่มีการใช้งานหลากหลายอย่างแท้จริง แตกต่างจากการศึกษาอื่น ๆ มากมายไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรไฟล์โวลุ่ม ข้อมูลที่จัดทำโดยโพรไฟล์ปริมาณนั้นไม่สามารถโต้แย้งได้ปล่อยให้มันไปหาผู้ค้าเพื่อหาวิธีใหม่และสร้างสรรค์ในการใช้ แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด แต่ก็เป็นวิธีการตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นพบแนวรับและแนวต้านแบบดั้งเดิมผู้ค้ายังคงมาพร้อมกับวิธีการทำแผนภูมิตัวบ่งชี้ในรูปแบบเชิงรุกหรือเชิงรุก พิจารณาตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความ ความสามารถในการเปรียบเทียบเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ (เปิดวันปัจจุบัน) กับเหตุการณ์ในอดีต (โปรไฟล์เสียงของวันก่อนหน้า) และทำการตัดสินใจซื้อขายตามความสัมพันธ์เป็นตัวอย่างที่ดี

ข้อมูลนำเข้า

เค้าโครงแถว

จำนวนแถวช่วยให้คุณกำหนดจำนวนแถวเฉพาะที่ตัวบ่งชี้จะแสดง การตั้งค่า Ticks ต่อแถวจะกำหนดจำนวนขั้นต่ำของเห็บในแต่ละแถว

ขนาดแถว

จำนวนแถวที่ต้องคำนวณและแสดง

ปริมาณ

สลับระหว่างการแสดงปริมาณรวมของแต่ละแถวหรือแยกแต่ละแถวเป็นซื้อและขาย

ปริมาณพื้นที่มูลค่า

กำหนดช่วงของระดับราคาที่มีการระบุเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลา (70% โดยค่าเริ่มต้น)

สไตล์

Volume Profile

สลับการมองเห็นของตัวบ่งชี้

แสดงค่า

สลับการแสดงค่าตัวเลขบนตัวบ่งชี้เอง (ซื้อ / ขายหรือผลรวมขึ้นอยู่กับการตั้งค่า 'ปริมาณ' ในอินพุต)

ความกว้าง (% ของกล่อง)

ปรับความกว้างของแถว

การวาง

วางแถวทั้งซ้ายหรือขวา

สีข้อความ

กำหนดสีข้อความ

เพิ่มระดับเสียง

กำหนดสีเช่นเดียวกับความทึบของ Up Volume (ซื้อ)

ลดระดับเสียง

กำหนดสีรวมทั้งความทึบสำหรับ Down Volume (Sells)

พื้นที่มูลค่าเพิ่มขึ้น

กำหนดสีรวมถึงความทึบของพื้นที่มูลค่าเพิ่ม

พื้นที่มูลค่าลง

กำหนดสีรวมถึงความทึบของพื้นที่มูลค่าลง

POC

สลับการมองเห็นของจุดควบคุม

Developing POC

สลับการแสดงผลของจุดพัฒนาที่กำลังควบคุมแสดงให้คุณเห็นว่า POC เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อตลาดอยู่ในเซสชั่น

Developing VA

สลับการมองเห็นของพื้นที่การพัฒนาที่มีคุณค่าแสดงให้คุณเห็นว่า VA เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อตลาดอยู่ในเซสซั่น