Choppiness Index (CHOP)

คำนิยาม

Choppiness Index (CHOP) เป็นตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าตลาดมีการเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง (เคลื่อนที่แบบ Sideways) หรือ ไม่มีการเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง (การซื้อขายภายในแนวโน้มในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง) ดัชนี Choppiness เป็นตัวอย่างของตัวบ่งชี้ที่ไม่ใช่ทิศทางเลย CHOP ไม่ได้มีไว้เพื่อคาดการณ์ทิศทางของตลาดในอนาคต แต่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มของตลาดเท่านั้น ความเข้าใจพื้นฐานของตัวบ่งชี้จะเป็น; ค่าที่สูงกว่าเท่ากับความไม่แน่นอนมากขึ้นในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าบ่งชี้แนวโน้มทิศทาง

ประวัติศาสตร์

ดัชนี Choppiness ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ชาวออสเตรเลีย Dreiss

การคำนวณ

100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n) n = User defined period length. LOG10(n) = base-10 LOG of n ATR(1) = Average True Range (Period of 1) SUM(ATR(1), n) = Sum of the Average True Range over past n bars MaxHi(n) = The highest high over past n bars

พื้นฐาน

• ในฐานะที่เป็นออสซิลเลเตอร์ที่ จำกัด ขอบเขต Choppiness Index จะมีค่าที่มักจะอยู่ในช่วงที่กำหนด CHOP สร้างค่าที่ทำงานระหว่าง 0 ถึง 100
• ยิ่งค่าใกล้ถึง 100 ยิ่งระดับความไม่แน่นอน (การเคลื่อนไหวด้านข้าง) สูงขึ้น
• ยิ่งมูลค่าใกล้ถึง 0 ยิ่งตลาดยิ่งแข็งแกร่ง (ทิศทางการเคลื่อนไหว) มากขึ้น
• บ่อยครั้งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้เกณฑ์เมื่อสิ้นสุดที่สูงขึ้นเพื่อระบุว่าตลาดเคลื่อนเข้าสู่ดินแดนที่ขาดหายไป ในทำนองเดียวกันจะมีเกณฑ์ในโซนด้านล่างเพื่อระบุอาณาเขตแนวโน้ม ค่าเกณฑ์ทั่วไปเป็น Fibonacci Retracements ที่ได้รับความนิยม 61.8 สำหรับขีด จำกัด สูงและ 38.2 สำหรับขีด จำกัด ล่าง

สิ่งที่ควรมองหา

การยืนยันสภาพตลาด

• วิธีแรกที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ CHOP คือการยืนยันสภาพตลาดในปัจจุบัน ด้วยการอ่านค่าที่สูงกว่าขีด จำกัด บนอาจคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างต่อเนื่อง

• การอ่านค่าที่ต่ำกว่าขีด ระดับ ล่างอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง

เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น

• การใช้งานจริงครั้งที่สองสำหรับ CHOP คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการขยายระยะเวลาของการรวม (การซื้อขายด้านข้าง) นั้นตามด้วยการขยายเวลาของแนวโน้ม (การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งทิศทาง) และในทางกลับกัน

สรุป

ดัชนี Choppiness เป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ในการระบุช่วงหรือแนวโน้ม สิ่งที่นักวิเคราะห์ต้องระวังคือการระบุเมื่อช่วงหรือแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อและเมื่อมีแนวโน้มที่จะย้อนกลับ วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการรวม CHOP เข้ากับเครื่องมือสร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นการใช้ CHOP ร่วมกับเส้นแนวโน้มและการจดจำรูปแบบดั้งเดิม

ข้อมูลนำเข้า

ความยาว

ช่วงเวลาที่จะใช้ในการคำนวณ CHOP (14 คือค่าเริ่มต้น)

สาขา

การเปลี่ยนหมายเลขนี้จะเป็นการย้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังสัมพันธ์กับตลาดปัจจุบัน 0 คือค่าเริ่มต้น

สไตล์

CHOP

สามารถสลับการเปิดเผยของ CHOP เช่นเดียวกับการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงราคาปัจจุบันที่แท้จริงของ CHOP ยังสามารถเลือกสีความหนาของเส้นและสไตล์การมองเห็นของเส้น CHOP (เส้นคือค่าเริ่มต้น)

วงบน

สามารถสลับการมองเห็นของวงดนตรีบนเช่นเดียวกับการเลือกค่าสีความหนาของเส้นและรูปแบบของเส้น

วงล่าง

สามารถสลับการมองเห็นของย่านความถี่ต่ำเช่นเดียวกับการเลือกค่าสีความหนาของเส้นและลักษณะเส้น

พื้นหลัง

สลับการมองเห็นสีพื้นหลังภายในแถบ ยังสามารถเปลี่ยน Color เองได้เช่นเดียวกับความทึบ

ความแม่นยำ

ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะถูกทิ้งไว้กับค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น ยิ่งจำนวนนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีจุดทศนิยมมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้