Chaikin Money Flow (CMF)

คำนิยาม

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดปริมาณการไหลของเงินในช่วงเวลาที่กำหนด Money Flow Volume (แนวคิดที่สร้างโดย Marc Chaikin) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดแรงซื้อและแรงขายของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียว CMF จะรวมปริมาณเงินไหลของเงินในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนดเอง สามารถใช้ช่วงเวลาใดก็ได้ในการมองย้อนกลับอย่างไรก็ตามการตั้งค่าที่นิยมที่สุดคือ 20 หรือ 21 วัน มูลค่าของ Chaikin Money Flow ผันผวนระหว่าง 1 ถึง -1 CMF สามารถใช้เป็นวิธีในการเพิ่มจำนวนการเปลี่ยนแปลงในการซื้อและการขายแรงกดดันและสามารถช่วยในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและโอกาสในการซื้อขาย

ประวัติศาสตร์

Chaikin Money Flow ถูกสร้างขึ้นโดย Marc Chaikin นักวิเคราะห์หุ้นที่มีชื่อเสียง การไหลของเงิน Chaikin ได้กลายเป็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสองตัวชี้วัดที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ของ Chaikin; Chaikin Oscillator และการสะสม / การกระจาย

การคำนวณ

การคำนวณกระแสเงิน Chaikin (CMF) มีสามขั้นตอนที่แตกต่างกัน (สำหรับตัวอย่างนี้เราจะใช้ช่วงเวลา 21 CMF):

1. ค้นหาตัวคูณ Money Flow

[(Close  -  Low) - (High - Close)] /(High - Low) = Money Flow Multiplier

2. คำนวณ Money Flow Volume

Money Flow Multiplier x Volume for the Period = Money Flow Volume

3. คำนวณ CMF

21 Period Sum of Money Flow Volume / 21 Period Sum of Volume = 21 Period CMF

พื้นฐาน

Chaikin เชื่อว่าแรงกดดันในการซื้อและขายสามารถกำหนดได้โดยที่ช่วงเวลาปิดเมื่อเทียบกับช่วงสูง / ต่ำ หากช่วงเวลาปิดในช่วงครึ่งบนของช่วงดังนั้นการซื้อความดันจะสูงขึ้นและหากช่วงปิดในช่วงครึ่งล่างของช่วงนั้นแรงกดดันการขายจะสูงขึ้น นี่คือสิ่งที่ตัวคูณเงินไหลกำหนด (ขั้นตอนที่ 1 ในการคำนวณด้านบน) ตัวคูณเงินไหลเป็นสิ่งที่กำหนดปริมาณเงินไหลดังนั้นในที่สุด Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow ค่าของผันผวนระหว่าง 1 และ -1 การตีความขั้นพื้นฐานคือ:

• เมื่อ CMF ใกล้กับ 1 แรงซื้อจะสูงขึ้น
• เมื่อ CMF ใกล้กับ -1 แรงขายจะสูงขึ้น

สิ่งที่ควรมองหา

การยืนยันแนวโน้ม

แรงกดดันในการซื้อและขายเป็นวิธีที่ดีในการยืนยันแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ สิ่งนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อขายได้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นแรงกดดันการซื้ออย่างต่อเนื่อง (ค่าเงิน Chaikin ที่สูงกว่า 0) สามารถบ่งชี้ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้น

ในช่วงแนวโน้มขาลงแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่อง (ค่าเงิน Chaikin ที่ต่ำกว่า 0) สามารถบ่งชี้ว่าราคาจะยังคงลดลง

การตัดกัน

เมื่อ Chaikin Money Flow ตัดผ่านเส้นศูนย์นี่อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มกลับตัว

Bullish Crosses เกิดขึ้นเมื่อ Chaikin Money Flow ข้ามจากด้านล่างของ Zero Line ไปเป็น Zero Line ราคาก็สูงขึ้น

Bearish Crosses เกิดขึ้นเมื่อ Chaikin Money Flow ข้ามจากด้านบนเส้น Zero ไปด้านล่าง Zero Line ราคาตกแล้ว

ควรสังเกตว่าการข้ามสั้น ๆ อาจเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดสัญญาณเท็จ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จเหล่านี้คือการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยเฉพาะที่กำลังวิเคราะห์และปรับเกณฑ์ให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่นแทนที่จะเป็น Zero Line Cross นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้สองบรรทัดแยกกันเช่น. 05 และ -.05

ไม่สามารถไว้ใจได้

การไหลของเงิน Chaikin จะมีการขาดในการคำนวณ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวคูณ Money Flow ซึ่งเป็นตัวกำหนด Money Flow Volume และดังนั้นค่าเงินหมุนเวียนของ Chaikin จะไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายระหว่างงวด ซึ่งหมายความว่าหากมีช่องว่างประเภทใดราคาจะไม่ถูกหยิบขึ้นมาดังนั้นการไหลของเงิน Chaikin และราคาจะไม่สอดคล้องกัน

สรุป

กระแสเงิน Chaikin เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่ให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกมุมมองของทฤษฎี Chaikin เกี่ยวกับการซื้อและขายแรงกดดัน ไม่ควรใช้ตัวเองเป็นตัวบ่งชี้การสร้างสัญญาณสแตนด์อโลน CMF ทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดเพิ่มเติมโดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่สร้างโดย Chaikin; การสะสม / การกระจาย (ADL) และ The Chaikin Oscillator

ข้อมูลนำเข้า

ความยาว

ระยะเวลาที่จะใช้ในการคำนวณกระแสเงิน Chaikin

สไตล์

MF

สามารถสลับการเปิดเผยของ Money Flow Line รวมถึงการมองเห็นของบรรทัดราคาที่แสดงมูลค่าปัจจุบันที่แท้จริงของ Money Flow ยังสามารถเลือกสีความหนาของเส้นเงินและประเภทภาพของ Money Flow Line (Line เป็นค่าเริ่มต้น)

ศูนย์

สามารถสลับการเปิดเผยของ Zero Line ยังสามารถเลือกค่าของ Zero Line, สี, ความหนาของเส้นและประเภทภาพ (เส้นประเป็นค่าเริ่มต้น)

ความแม่นยำ

ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะถูกทิ้งไว้กับค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษขึ้น ยิ่งจำนวนนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีจุดทศนิยมมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้ MF