Average True Range (ATR)
คำนิยาม
Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดความผันผวนซึ่งไม่เหมือนกับตัวชี้วัดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ATR ไม่ได้ใช้เพื่อระบุทิศทางของราคาค่อนข้างเป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความผันผวนโดยเฉพาะ ความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างราคาหรือการเคลื่อนไหวที่ จำกัด
ประวัติศาสตร์
J. Welles Wilder สร้าง ATR และให้ความสำคัญกับมันในหนังสือของเขาแนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิคหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 1978 และยังให้ความสำคัญหลายตัวชี้วัดคลาสสิกของเขาในขณะนี้เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ดัชนีทิศทางเฉลี่ย . เช่นเดียวกับตัวชี้วัดที่กล่าวถึง ATR ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การคำนวณ
ในการคำนวณ ATR นั้นจำเป็นต้องค้นพบช่วงแรกของ True ช่วงที่แท้จริงจะคำนึงถึงช่วงเวลาที่สูงที่สุด / ต่ำสุดและช่วงเวลาก่อนหน้านี้ปิดถ้าจำเป็นมีการคำนวณสามครั้งที่ต้องทำให้เสร็จและเปรียบเทียบกับ ซึ่งกันและกันช่วงที่แท้จริงคือค่าที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งต่อไปนี้:
The Current Period High minus (-) Current Period Low
The Absolute Value (abs) of the Current Period High minus (-) The Previous Period Close
The Absolute Value (abs) of the Current Period Low minus (-) The Previous Period Closetrue range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]* ใช้ค่าสัมบูรณ์เนื่องจาก ATR ไม่ได้วัดทิศทางราคาเพียงอย่างเดียวความผันผวนจึงไม่ควรมีตัวเลขติดลบ * เมื่อคุณมี True Range แล้ว True True Average สามารถโค้งได้ ATR เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ True Range
พื้นฐาน
Average True Range เป็นบรรทัดที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยปกติจะอยู่ต่ำกว่าหน้าต่างกราฟราคาหลักวิธีการตีความช่วง True True คือค่า ATR ที่สูงกว่าจากนั้นระดับความผันผวนจะสูงขึ้น
- ระยะเวลาในการมองย้อนกลับที่จะใช้สำหรับ ATR นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ค้า แต่ 14 วันเป็นเรื่องธรรมดา
- ATR สามารถใช้ได้กับช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (รายวันรายสัปดาห์รายวัน ฯลฯ ) แต่โดยทั่วไปแล้วรายวันเป็นระยะเวลาที่ใช้
สิ่งที่ควรมองหา
การวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว
ตามค่าเฉลี่ย True Range ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้คำนึงถึงทิศทางราคาของบัญชีดังนั้นจึงไม่ได้ใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้งานเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต แต่จะมีประโยชน์มากที่สุดในการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวตัวอย่างเช่นหากราคาของหลักทรัพย์ การย้ายหรือการพลิกกลับไม่ว่าจะเป็น Bullish หรือ Bearish มักจะมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนในกรณีนี้ ATR จะเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถใช้เป็นวิธีในการวัดความแข็งแรงพื้นฐานของการเคลื่อนไหวความผันผวนที่มากขึ้น ในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ความสนใจหรือแรงกดดันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ในทางกลับกันในช่วงระยะเวลาของการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างต่อเนื่องความผันผวนค่อนข้างต่ำซึ่งจะช่วยในการค้นพบช่วงการซื้อขาย
ใช้ค่าสัมบูรณ์
ความจริงที่ว่า ATR ถูกคำนวณโดยใช้ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างของราคาเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเว้นนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะนั่นหมายความว่าหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่านั้นจะมีค่า ATR สูงกว่าเช่นเดียวกันหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่า ค่า ATR ผลที่ได้คือผู้ค้าไม่สามารถเปรียบเทียบค่า ATR ของหลักทรัพย์หลาย ๆ หลักทรัพย์สิ่งที่ถือว่าเป็นค่า ATR สูงหรือช่วง ATR สูงสำหรับการรักษาความปลอดภัยหนึ่งอาจไม่เหมือนกันสำหรับการรักษาความปลอดภัยอื่นผู้ค้าควรศึกษาและวิจัย ความเกี่ยวข้องของ ATR สำหรับความปลอดภัยแต่ละรายการอย่างเป็นอิสระเมื่อทำการวิเคราะห์แผนภูมิ
เปรียบเทียบแผนภูมิด้านล่าง
Apple (AAPL) มีราคาสูงกว่า $ 450 และ ATR มากกว่า 12
ฟอร์ด (F) มีราคามากกว่า $17 และ ATR น้อยกว่า 1
สรุป
ATR เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แผนภูมิที่ดีสำหรับการจับตาดูความผันผวนซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสร้างแผนภูมิหรือการลงทุนเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อพยายามที่จะวัดความแข็งแรงโดยรวมของการเคลื่อนไหวหรือการค้นพบช่วงการซื้อขาย กล่าวว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มมีการเคลื่อนไหว ATR สามารถเพิ่มระดับความเชื่อมั่น (หรือขาดของ) ในการเคลื่อนไหวนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า
ข้อมูลนำเข้า
ความยาว
ช่วงเวลาที่จะใช้ในการคำนวณช่วงค่าเฉลี่ยจริง 14 วันเป็นค่าเริ่มต้น
สไตล์
ATR
สามารถสลับการมองเห็นของ ATR Line รวมถึงการมองเห็นของเส้นราคาที่แสดงค่าปัจจุบันที่แท้จริงของ ATR Line.Can ยังสามารถเลือกสีของ ATR Line, ความหนาของเส้นและประเภทของภาพ (Line เป็นค่าเริ่มต้น)
ความแม่นยำ
ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะถูกปล่อยทิ้งไว้ที่ค่าของตัวบ่งชี้ก่อนที่จะปัดเศษจำนวนที่สูงกว่านี้จะมีจุดทศนิยมมากขึ้นตามค่าของตัวบ่งชี้