OPEN-SOURCE SCRIPT
Itakura-Saito Autoregressive Extrapolation of Price [Loxx]
The Itakura–Saito distance is a Bregman divergence generated by minus the logarithmic function, but is not a true metric since it is not symmetric[3] and it does not fulfil triangle inequality.
In Non-negative matrix factorization, the Itakura-Saito divergence can be used as a measure of the quality of the factorization: this implies a meaningful statistical model of the components and can be solved through an iterative method.[4]
The Itakura-Saito distance is the Bregman divergence associated with the Gamma exponential family where the information divergence of one distribution in the family from another element in the family is given by the Itakura-Saito divergence of the mean value of the first distribution from the mean value of the second distribution.
In Non-negative matrix factorization, the Itakura-Saito divergence can be used as a measure of the quality of the factorization: this implies a meaningful statistical model of the components and can be solved through an iterative method.[4]
The Itakura-Saito distance is the Bregman divergence associated with the Gamma exponential family where the information divergence of one distribution in the family from another element in the family is given by the Itakura-Saito divergence of the mean value of the first distribution from the mean value of the second distribution.
สคริปต์โอเพนซอร์ซ
ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ต้องขอบคุณผู้เขียน! ที่ให้คุณใช้ได้ฟรี แต่การนำโค้ดนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ซ้ำจะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้
ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน