OPEN-SOURCE SCRIPT
ที่อัปเดต: Volume Weighted Real Relative Strength (RS/RW)
Volume Weighted Real Relative Strength (VRRS) measures the relative strength of a tickers vs. a benchmark ticker for the market, i.e. 
SPY, and a benchmark ticker for the sector it is in. The calculation of VRRS is done as follow:
VRRS = [ ( Close - smaClose) / smaClose - ( RefClose - RefsmaClose) / RefsmaClose ] * VolWeighted * 100
Where:
Close is Close price
smaClose is the last simple moving average value.
Ref is Reference ticker
VolWeighted is the volume weighted factor and is defined as (smaVol_short / smaVol_long); where smaVol_short, smaVol_long are the simple moving average of volume calculated for a short period (i.e. 21 period) and long period (i.e. 5 days), respectively.
Feature:
1. It can show two VRRS, one calculated against a market benchmark (i.e.SPY) and one for a sector benchmark.
2. It shows also the bar plot of the benchmark ticker.
SPY, and a benchmark ticker for the sector it is in. The calculation of VRRS is done as follow:VRRS = [ ( Close - smaClose) / smaClose - ( RefClose - RefsmaClose) / RefsmaClose ] * VolWeighted * 100
Where:
Close is Close price
smaClose is the last simple moving average value.
Ref is Reference ticker
VolWeighted is the volume weighted factor and is defined as (smaVol_short / smaVol_long); where smaVol_short, smaVol_long are the simple moving average of volume calculated for a short period (i.e. 21 period) and long period (i.e. 5 days), respectively.
Feature:
1. It can show two VRRS, one calculated against a market benchmark (i.e.
SPY) and one for a sector benchmark. 2. It shows also the bar plot of the benchmark ticker.
เอกสารเผยแพร่
This update:- Updating default value
- Cleaning the code
- Using better default color
In previous description, the formula was cutoff. It should be read
VRRS = ( (Close - smaClose)/smaClose - (RefClose - RefsmaClose)/RefsmaClose ) * VolWeighted * 100
เอกสารเผยแพร่
Fix bug for accurate reference plottingเอกสารเผยแพร่
This update includes- Fix bug on displaying SPY intra day change
- Add change rate of VRRS. This measure the rate at which the VRRS changes from bar to bar. It is calculated by using linear regression of the last number of bar (set by user). The Certainty measures how good this calculation is. 100% means completely linearly growth.
- Select sector automatically for sector VRRS
เอกสารเผยแพร่
Add option to disable/enable Auto Sector Selectionเอกสารเผยแพร่
- Volume Weighted is now optional
- Faster loading
เอกสารเผยแพร่
Add commentเอกสารเผยแพร่
Fix typoเอกสารเผยแพร่
Improve loading timeเอกสารเผยแพร่
The automatic option to select sector reference causes about 5-10 second delay on the first load. I am still trying to find solution for it. If user does not want this option and want to do manual sector selection (much faster), please do the following- Comment out line 130 (add // at the beginning of the line)
- Uncomment out lines 132 and 133 (remove // at the beginning of the lines)
- Save the code (Ctrl + S)
สคริปต์โอเพนซอร์ซ
ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้สร้างสคริปต์นี้ได้ทำให้มันเป็นโอเพ่นซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบและยืนยันการทำงานของสคริปต์ได้ ขอแสดงความชื่นชมผู้เขียน! แม้ว่าคุณจะสามารถใช้งานได้ฟรี แต่อย่าลืมว่าการเผยแพร่โค้ดซ้ำนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการใช้งานของเรา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน
สคริปต์โอเพนซอร์ซ
ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้สร้างสคริปต์นี้ได้ทำให้มันเป็นโอเพ่นซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบและยืนยันการทำงานของสคริปต์ได้ ขอแสดงความชื่นชมผู้เขียน! แม้ว่าคุณจะสามารถใช้งานได้ฟรี แต่อย่าลืมว่าการเผยแพร่โค้ดซ้ำนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการใช้งานของเรา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน