Модель торговли на основе пересечения скользящей средней и RSI

Модель торговли простая, если линия RSI пробивает Скользящую Среднюю сверху вниз - это сигнал на Продажу
если линия RSI пробивает Скользящую Среднюю снизу вверх - это сигнал на Покупку
Скользяцее Среднее по умолчанию- 24. Период RSI-14. Однако, можно попробовать СС с периодом 33 и смещением 3.. А также можно использовать период RSI равный 9 или 25. На разных рынках, разных торговых парах на разных таймфреймах определяем настройки опытным путем.

По ссылке ниже есть описание индикатора RSI, откуда я взял формулу
ru.wikipedia.org/wik...с_относительной_силы

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.
U = close_{today} - close_{yesterday}
D = 0
День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.
U = 0
D = close_{yesterday} - close_{today}
Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней c периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» (англ. Relative Strength, RS):

RS = EMAof U/EMAof D
На основе RS рассчитывается и сам RSI:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)
Легко убедиться, что:

RSI = 100 EMAof U /EMAof U + EMAof D

เอกสารเผยแพร่:

Добавил title='EMA' и title='RSI' на шкале.

เอกสารเผยแพร่:

Update