OPEN-SOURCE SCRIPT

Robust Weighting Oscillator

ที่อัปเดต:
Introduction

A simple oscillator using a modified lowess architecture, good in term of smoothness and reactivity.

Lowess Regression

Lowess or local regression is a non-parametric (can be used with data not fitting a normal distribution) smoothing method. This method fit a curve to the data using least squares.

In order to have a lowess regression one must use tricube kernel for the weightings w, the weightings are determined using a k-nearest-neighbor model.

lowess is then calculated like so :

Σ(wG(y-a-bx)^2)

Our indicator use G, a ,b and remove the square as well as replacing x by y

Conclusion

The oscillator is simple and nothing revolutionary but its still interesting to have new indicators.

Lowess would be a great method to be made on pinescript, i have an estimate but its not that good. Some codes use a simple line equation in order to estimate a lowess smoother, i can describe it as ax + b where a is a smooth oscillator, b some kind of filter defined by lp + bp with lp a smooth low pass filter and bp a bandpass filter, x is a variable dependent of the smoothing span.

เอกสารเผยแพร่
Added G in a separate calculation mode, thanks to @ aaahopper for pointing it out. Changed color for downside movements.
bandpassleastsquareslowessOscillatorsregressionslopesmooth

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ต้องขอบคุณผู้เขียน! ที่ให้คุณใช้ได้ฟรี แต่การนำโค้ดนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ซ้ำจะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?


Check out the indicators we are making at luxalgo: tradingview.com/u/LuxAlgo/
และใน:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ