INVITE-ONLY SCRIPT
Futures Annualized Rolling Basis
ที่อัปเดต:
What is Annualised Rolling Basis?
Basis
In futures trading, the basis is the relative difference between the price of the future contract and the spot price.
This quantity is usually presented as an absolute price difference, but in its relative form can be annualised by dividing by the time to expiry τ of the contract expressed in years:
Rolling Basis
Let us consider a hypothetical contract starting today with a given tenor of 1 month (1M) or 3 months (3M). Such a contract does not necessarily trade in the market and thus has no observable price to calculate the basis. The rolling basis is the basis between this ’bespoke’ contract and the spot.
This quantity is inferred from existing contracts’ basis and the calculation is accomplished in two steps:
1. Forward yield
First, we select two futures contracts with expiries T1 and T2 surrounding the hypothetical contract’s expiry Ttarget (T1 ≤ Ttarget ≤ T2). The forward yield is calculated as:
Where:
2. Weighted Basis Average
The rolling basis is calculated as a weighted average between the first contract’s basis and the forward yield:
The description of the indicator was copied from another source, but fully corresponds to this indicator.
Basis
In futures trading, the basis is the relative difference between the price of the future contract and the spot price.
This quantity is usually presented as an absolute price difference, but in its relative form can be annualised by dividing by the time to expiry τ of the contract expressed in years:
Rolling Basis
Let us consider a hypothetical contract starting today with a given tenor of 1 month (1M) or 3 months (3M). Such a contract does not necessarily trade in the market and thus has no observable price to calculate the basis. The rolling basis is the basis between this ’bespoke’ contract and the spot.
This quantity is inferred from existing contracts’ basis and the calculation is accomplished in two steps:
1. Forward yield
First, we select two futures contracts with expiries T1 and T2 surrounding the hypothetical contract’s expiry Ttarget (T1 ≤ Ttarget ≤ T2). The forward yield is calculated as:
Where:
- Ti: time to maturity for contract i
- BASISi: annualised basis for contract i
2. Weighted Basis Average
The rolling basis is calculated as a weighted average between the first contract’s basis and the forward yield:
The description of the indicator was copied from another source, but fully corresponds to this indicator.
เอกสารเผยแพร่
UPD of futuresเอกสารเผยแพร่
Updated futures and some calculationsเอกสารเผยแพร่
Updateเอกสารเผยแพร่
- Update
เอกสารเผยแพร่
upd futuresเอกสารเผยแพร่
Data updateสคริปต์เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น
การเข้าถึงสคริปต์นี้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน และมักจะต้องชำระเงินก่อน คุณสามารถเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณได้ แต่คุณจะสามารถใช้งานได้หลังจากขออนุญาตและขอรับจากผู้เขียนเท่านั้น ติดต่อ truenomic สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำตามคำแนะนำของผู้เขียนด้านล่าง
TradingView ไม่แนะนำให้ชำระเงินสำหรับการซื้อสคริปต์และไม่แนะนำให้ใช้งานสคริปต์นั้นๆ จนกว่าคุณจะเชื่อมั่นในผู้เขียนสคริปต์ 100% และเข้าใจว่าสคริปต์ทำงานอย่างไร ในกรณีอื่นๆ คุณสามารถหาทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีได้ฟรีใน สคริปต์ชุมชน ของเรา
คำแนะนำของผู้เขียน
″To get access to the indicator, you should contact me in a Direct Message!
ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
คำเตือน: กรุณาอ่าน ก่อนร้องขอการเข้าถึง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน