Arbitrage B3's IBOV Futures

This indicator was made to calculate and show the spread between the B3's Ibovespa Futures and B3's Ibovespa Index increased by the Interest until the contract expiration date.

The orange line "Arbitrage" is the spread.

Inputs:
Annual Interest Rate (%) -> Interest Rate that you want to be used to calculate the Interest of B3's IBOV Index.
Working Days Until Contract Expires -> How many business days you have between your actual date and the expiration date of the Futures.

Recommended TimeFrame to evaluate the "Arbitrage": 1 MIN

เอกสารเผยแพร่

Updated to Compound Interest Rate.

เอกสารเผยแพร่

Added the Rent Rate, plus the option to change it.

เอกสารเผยแพร่

You no longer need to input the remaining working days of the contract.

เอกสารเผยแพร่

Adjustments to the formula.

เอกสารเผยแพร่

weekly "fdsf" update

เอกสารเผยแพร่

Weekly Update

เอกสารเผยแพร่

Updated to new "Q series" contract.

เอกสารเผยแพร่

Weekly update

เอกสารเผยแพร่

Weekly update

เอกสารเผยแพร่

Final update.

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้สร้างสคริปต์นี้ได้ทำให้มันเป็นโอเพ่นซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบและยืนยันการทำงานของสคริปต์ได้ ขอแสดงความชื่นชมผู้เขียน! แม้ว่าคุณจะสามารถใช้งานได้ฟรี แต่อย่าลืมว่าการเผยแพร่โค้ดซ้ำนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบการใช้งานของเรา

luizgubarichello

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

luizgubarichello