เปรียบเทียบกลยุทธในการเทรด BTC 3 แบบ ตั้งแต่ปี 2022-2025พอดีช่วงปีใหม่ยุ่งๆ ก็เลยไม่ได้ทำสรุปประจำปี วันนี้ก็เลยแวะมาทำซักหน่อยนะครับ
สำหรับปีที่แล้วเราจะเห็นว่า ถึงแม้ BTC จะทำ ATH ใหม่ไปช่วงกลางๆ ปี แต่ว่า ระยะที่มันวิ่งนี่แทบไม่ได้ไปไหนไกลเลย โดยปีที่แล้ว ถ้าเทียบกันแบบ เปิดปี vs ปิดปี นี่... ขาดทุนด้วยซ้ำ วันนี้ก็เลยแวะมาอัพเดททิ้งไว้นิดนึงว่า ระหว่างการทำตามระบบ Action Zone กากๆ win rate ห่วยๆ กับใช้ท่า buy & hold หรือ DCA จะเป็นยังไง
ผลสั้นๆ เดี๋ยวค่อยมาอธิบายต่อ นั่นก็คือ...
==============
- Buy&Hold = -7.5% (ขาดทุน)
- DCA every week = -11.52% (ขาดทุน)
- inwCoin Trend Following = +3.9% (กำไร)
โอ้ว! จ๊อด! ไม่น่าเชื่อ ว่า Trend Following อย่าง Action Zone ที่ผมใช้ ที่คนด่ากันมาตลอดปี ว่าระบบกาก win rate ต่ำตม กลายเป็นพอจบปี กลับมีกำไรซะงั้น! 55555 โดยเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่า ทำไม
======
1) Buy & Hold
======
- สำหรับระบบนี้ ก็ให้อนุมานว่า ซื้อตอนวันที่ 1 มกราคม ของเริ่มปี แล้วมาขายตอนสิ้นปี วันที่ 30 ธันวาคม ตอนจบปี
- โดยราคาซื้อ BTC ณ วันที่ 1/1/2025 ที่ผมได้บันทึกไว้ ก็คือ 96,217
- ราคาขาย BTC ณ วันที่ 30/1/2025 ที่ผมได้บันทึกไว้ ก็คือ 89,000
- คำนวณออกมาแล้ว ก็จะขาดทุนไปอยู่ที่ -7,217 หรือคิดเป็น -7.5% นั่นเองครับ
- ระบบนี้ ถ้าเป็นในช่วงปี 2023 หรือ 2024 ก็จะเห็นว่า เป็นระบบที่ให้กำไรโคตรดี แค่ซื้อแล้วถือไว้โง่ๆ ก็รวยแล้ว จะไปเทรดทำไมให้เหนื่อย โดยในปี 2024 ได้กำไร +125% และปี 2023 ได้กำไร +158%
- แต่ถ้าย้อนไปดูอีกหน่อย ในปี 2022 ก็จะพบว่า ถ้าใช้ระบบนี้ ก็จะขาดทุนถึง -65% ครับ
- สรุปง่ายๆ ก็คือ ถ้าคุณสามารถทนขาดทุนได้ถึงระดับ -65%++ ( หรืออาจจะถึง -80%++ ระหว่างปี ) ได้ คุณก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นั่นเอง
- แต่ถ้าเราอยากใช้ระบบนี้แบบคุมความเสี่ยงล่ะ? เราจะทำยังไง ก็มีวิธีง่ายๆ ครับ ก็คือการคำนวณย้อนกลับไปถึง maximum money ที่เรายอมเสียได้
- สมมุติว่า เรายอม bet ด้วยระบบนี้ ที่ 10% ของพอร์ต โดยเราประเมินว่า ในช่วงที่ขาดทุนหนักที่สุดของระบบนี้ ที่จะเป็นไปได้ของ BTC คือ -80%
- เราก็จะมี maximum drawdown อยู่ที่ 10% * -80% = -8% ของพอร์ตนั่นเองครับ
- ดังนั้น ถ้าเราใช้ระบบนี้ โดยการเอาเงิน 10% ของพอร์ต มาเสี่ยงทั้งก้อน เราก็จะได้ข้อสรุปว่า
- 2025 = 10% * (-7.5%) = ขาดทุน -0.75%
- 2024 = 10% * 125% = กำไร 12.5%
- 2023 = 10% * 158% = กำไร 15.8%
- 2022 = 10% * (-65% ) = ขาดทุน -6.5%
- 2021 = 10% * 408% = กำไร 40.8%
- จะเห็นได้ว่า เอาจริงๆ ถ้าเราคุมความเสี่ยงให้จำกัด กำไรมันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังกาล่าอะไรมาก ขนาดในปีที่ดีสุดๆ อย่างปี 2021 ถ้าเราคุมเสี่ยงเราก็มีกำไรแค่ 40% เท่านั้น
- แต่ก็นั่นแหละ เรื่องการ "คุมความเสี่ยง" เป็นเรื่องที่พูดให้คนที่ไม่เคยเจ๊งมาก่อน ก็จะไม่เข้าใจ ทำไงก็จะไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่เคยผ่านภาวะที่ใจพังยับมาก่อน ดังนั้น ผมก็คงไม่สอนไรมาก แค่คำนวณตัวเลขให้ดูเฉยๆ ล่ะกันครับ
===
2) DCA ทุกๆ สัปดาห์
===
- สำหรับระบบ DCA ทุกๆ สัปดาห์ จริงๆ ก็คล้ายๆ กับ buy & hold นะแหละ แต่เราไม่อยากซื้อด้วยเงินก้อนเดียว เลยเอาเงินก้อนนั้นมากระจายซื้อ BTC ไปทุกๆ สัปดาห์แทน
- ซึ่งวิธีนี้ มันจะดีต่อใจมากกว่าตรงที่ว่า บางทีเราจะซื้อเฉลี่ยๆ กันไป ตอนลงมันก็ไม่ลงหนัก แต่ตอนได้มันก็ไม่ได้เยอะเช่นกัน
- โดยผลย้อนหลังของกลยุทธนี้ จะมีดังนี้
- 2025 = -11.52% ( ถ้าวางเงิน 10% = -1.52% )
- 2024 = 54.87% ( ถ้าวางเงิน 10% = 5.48% )
- 2023 = 55.95% ( ถ้าวางเงิน 10% = 5.95% )
- 2022 = -33.84% ( ถ้าวางเงิน 10% = -3.84% )
- ส่วนปี 2021 ผมยังไม่ได้เก็บ record ก็เลยไม่มีข้อมูลครับ
- จะเห็นว่า ถ้าเทียบกันแบบปีต่อปีระบบอย่าง DCA ผลตอบแทนก็ไม่ได้ดีอะไร แถมจะแย่ซะด้วยซ้ำ แต่จริงๆ แล้วแนวคิดของ DCA ที่ใช้กันก็คือ "มองเกมยาวๆ ระดับ 5 ปี 10 ปีขึ้นไป แล้วทำการ DCA อย่างมีวินัย" ดังนั้น การจะมาเทียบแบบปีต่อปีมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลที่ดีเท่าไหร่
- โดยผมเองก็ได้ทำข้อมูลการ DCA ย้อนหลังไว้ ตั้งแต่ปี 2020 ถึงสิ้นปี 2025 ก็จะพบว่า.. มีกำไรทั้งสิ้น ประมาณ +150% เทียบกับเงินที่ลงไปทั้งหมด นั่นเองครับ
- เอาจริงๆ ถ้ามองกันแฟร์ๆ ก็แพ้ทองแบบราบคาบอะนะ 555
===
3) เทรดตามระบบ Trend Following
===
- สำหรับวิธีสุดท้าย และเป็นวิธีที่ผมเองก็ใช้อยู่ด้วย นั่นคือ การเทรดตามระบบ Trend Following โดยก่อนหน้านี้ผมได้ใช้อยู่หลายระบบด้วยกัน แต่มาช่วงกลางๆ ปี ผมมาหยุด revise strategy ใหม่ แล้วก็เลยเอาตัวที่ไม่ค่อย perform ออกไป ก็เลยเหลือไว้แค่ MACD ตัดศูนย์ หรือ Action Zone เท่านั้นครับ
- โดยก่อนหน้านี้ระบบที่ผมใช้จะมีความเสี่ยงรวมประมาณ 3% ของพอร์ต ( กลยุทธละ Risk 1% ) โดยที่ผ่านมา มีผลการเทรดดังต่อไปนี้ ( เป็นผลการเทรดจากการบันทึกจุดเข้าจุดออกตรงๆ ส่วนผลเทรดจริงจะคลาดเคลื่อนต่ำกว่านี้บ้าง เพราะมีค่า fee และอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับ )
- 2025 = +3.9%
- 2024 = +44%
- 2023 = +57%
- 2022 = -4%
- ส่วนปี 2021 ผมยัง log profit ค่อนข้างมั่ว ก็เลยไม่ขอเอามาใส่ลงให้เห็นล่ะกัน แต่ถ้าจะเล่าก็คือพอร์ตโตฉ่ำๆ เหมือนชาวบ้านเขาทุกคนในปีนั้นแหละครับ
- จะเห็นได้ว่า ในปีที่แย่โคตรๆ อย่างปี 2022 ถ้าเราคุมความเสี่ยงดีๆ มันก็ไม่ได้ขาดทุนหนักอะไรมาก พอไล่ย้อนดูก็ขาดทุนพอๆ กับกลยุทธอื่นๆ น่ะแหละ แต่สำหรับผม ปี 2022 นี่ก็บอกได้ว่า เทรด USDT สนุกมาก พอร์ตเขียวได้ตอนจบปีเพราะเทรด USDT เลย
---
สรุป
---
- สรุปแล้ว...เราจะเลือกกลยุทธไหน ส่วนตัวมองว่า แล้วแต่ประสบการณ์ และสิ่งที่เราเจอมาจากตลาดครับ เพราะสำหรับผมที่เจอตลาดเล่นจนเกือบหมดตัวมาแล้ว ก็จะมองหากลยุทธที่จำกัดความเสี่ยง ( downside risk ) มากกว่าที่จะไปซัดเต็มข้อ หรือ all-in มากกว่าครับ ทำให้กลยุทธแนว Trend following สำหรับผม มันตอบโจทย์มากๆ
- แต่สำหรับกลยุทธระยะยาว อย่าง DCA ผมก็ยังทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะ โดยเริ่ม DCA มาตั้งแต่ต้นปี 2023 นี่ก็ทำมาได้สามปีละ ก็พบว่า... กำไรแม่งแค่ 12% เท่านั้นเอง 5555 งงเหมือนกันว่าทำไมเหลือแค่นี้ แต่มันก็ได้นี้จริงๆ น่ะแหละ
- ก็แวะมาสรุปกลยุทธกันหน่อย เก็บไว้อ่านเองด้วย + เอามาแชร์ให้คนทั่วไปได้อ่านกันด้วย อย่างน้อยๆ ก็น่าจะมีประโยชน์ครับ
ปล. สำหรับท่านที่สงสัยว่าผมหายไปไหนจาก fb ก็ขอบอกว่า พอดี account fb ปลิวครับ ก็เลยอัพเดทอะไรอีกไม่ได้ 555 แต่ก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่า social detox ไปในตัวล่ะกัน
