การวิเคราะห์คลื่น
จุ๊ๆๆอย่าเสียงดัง รอ แทงขึ้นbuy limit 2903 - 2899
sl 2894
tp 1 2908.47 - 2911.61
tp 2 2915.38 - 2919.56
แนวคิดสุดโต่ง นำแนวคิดเทคโอเวอร์ลุงทุนตำ่ หวังผลจุดผันผวนตลาดเพื้อหวังผลกำไรทึ่สูง ยำ้แนวคิดนี้อันตรายมาก แต่หากเป็นไปตามแผนจะได้ผลกำไรที่สูงมาก อย่าเสี่ยงตามเด็ดขาด 5555 เตือนแล้วนะ
ไอเดียลงทุน KUB/thbทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แนวโน้มการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่มีทุนน้อย หวังกำไรเยอะ เน้นเล่นแบบสะสมออมทรัพย์สิน และหาจุดซื้อที่ทุนตำ่ และหาจุดผกผันที่สูงเพื่อหวังผลกำไรสูงสุด (แนวคิดสุดโต่ง กรุณาพิจารณาก่อนลงทุน เน้น เงินลงทุนพร้อมทิ้งได้เพราะจุดที่ลงทุน และเหรียญที่ลงทุน ในจุดดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะถูกปิดการซื้อขายได้ )
BTC 4H 08.03.202515 M เกิด side way ยังไม่ CF new Low
แต่ดูสัญญาณโครงสร้างภายในเป็นการ BOS L + ทำ supply ไว้มีโอกาสลงต่อได้อีก หรือถ้า BOS supply ได้ มีโอกาส BOS H ได้
1. ถ้า BOS H 15M แล้วไม่มีสัญญาณลงน่าจะขึ้นต่อถึง POI sell 4H ถัดไป
2. ถ้า BOS H และ สร้าง supply มีโอกาสลงต่อถึง POI buy ถัดไป
2. ถ้ายังไม่ BOS H รอ CF Low 15M ก่อนเข้าสถานะ จะดีกว่าเข้าสถานะตอน sideway เพราะเป็นช่วงที่สร้าง LQ มีโอกาสขึ้นหรือลงก็ได้
อัพเดทBTCค่อนข้างใกล้เคียงความจริง แน่ชัดว่าแนวโน้มจะมาแบบนี้ รอ w5 รอราคายกตัวขึ้นค่อยเข้า เป้าไกล หากเลือกที่จะขึ้นเลย ราคาต้องทะลุ94000 ไปให้ได้ ค่อยหาจังหวะBUY. ระยะยาวรอ SELL ที่ 1XXXXX
XAUUSD (GOLD) H4 (ทองคำโลก)เห็นยังไง วิเคราะห์ไปแบบนั้น
ไม่ยึดติดทฤษฏี มองถึงความได้เปรียบของรูปทรงกราฟที่เกิดขึ้น
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างผลตอบแทน !!
แต่ถ้าอยากรู้เหตุผลอย่างอื่นเพิ่มเติม
เข้ามารับชมได้ที่เพจ Order Concept
หรือพิมพ์ค้นหาที่ FacebooK : @OrderConceptFX ได้เลย
ไลฟ์วิเคราะห์ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
(เวลา 14:00 น.) เป็นต้นไป สามารถดูย้อนหลังได้ตลอด
ที่นี้เราจะไม่พูดถึงแค่เรื่องกราฟแบบมือใหม่
แต่เราจะพาไปเจาะลึกถึง Macroeconomics (เศรษฐศาสตร์มหภาค)
วิเคราะห์ XAUUSD 7/3/68วิเคราะห์ XAUUSD 7/3/68
🔹 แนวโน้มราคาและโครงสร้างตลาด
แนวโน้มระยะสั้นเป็นการปรับฐานในกรอบแคบในกราฟราย H1 แต่เทรนด์หลักของกราฟรายสี่ชั่วโมง และ รายวัน เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบแข็งแรง และกรอบราคาของวันมองกรอบ 2838-2945 ซึ่งเป็นกรอบราคาตามกราฟรายวัน และโซนแนวรับ 2838-2833 ก็ถือเป็นจุดสำคัญ ซึ่งเป็นแนวรับที่ต้องจับตา
หากราคาหลุดแนวรับนี้ อาจเกิดแรงเทขายลงไปทดสอบแนวรับถัดไป
โดยภาพรวม ณ ตอนนี้ เวลา 8.50 น. ตามกราฟTFH 1
ราคากำลังแกว่งตัวระหว่างแนวต้าน 2,927 - 2,930 และ มีแนวรับ 2,893 - 2,902 เป็นจุดมีการเด้งขึ้นจากแนวรับหลายครั้ง แสดงถึงการพยายามสร้างฐาน
สรุปคือ หากราคายืนเหนือ 2,902 - 2,907 อาจมองเป็นโอกาส Buy
-แนวต้านสำคัญ (Resistance Levels)
L3 (2,927.147 - 2,930.106) ซึ่งเป็นแนวต้านหลัก
หากราคาสามารถทะลุขึ้นไป อาจมีโอกาสไปต่อ เป้าถัดไป 2945-2956
-แนวรับสำคัญ (Support Levels)
L1 (2,893.333) เป็นแนวรับหลัก
หากราคาหลุดลงไป อาจเจอแรงขายเพิ่ม จะมีเป้าฝั่ง Sell ที่ราคา 2880-2873 ควร SL ถ้าหลุดต่ำกว่า 2873
📌 กลยุทธ์การเทรด
📈 แนวทาง Buy
หากราคาสามารถยืนเหนือ 2,902 - 2,906 ได้ อาจเป็นจังหวะเข้าซื้อ
เป้าหมายทำกำไรที่ 2,920 - 2,930
📉 แนวทาง Sell
หากราคาหลุด 2,893 และปิดต่ำกว่าระดับนี้
เป้าหมายทำกำไรที่ 2,880 - 2,832
วิเคราะห์กราฟ BERA 6/3/68BERA เคลื่อนไหวแบบ Sideway กลยุทธ์เทรดที่ใช้คือ Channel Trade หาจังหวะเข้าซื้อที่แนวรับ 217.873 บาท ตัดขาดทุนถ้าหากราคาหลุดจุดต่ำสุดที่ 205.624 บาท รอขายทำกำไรที่แนวต้านที่เป็นจุดสูงสุดเดิม 300 บาท
แนวโน้มมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจาก RSI ที่เริ่มจะมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ ถ้าหากวางกลยุทธ์การเทรดดังกล่าวจะได้ Risk Reward Ratio ที่ 1:7.42 ถือว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าผลขาดทุน มีความคุ้มค่าที่จะเข้าซื้อในระดับดังกล่าว
วิเคราะห์ XAUUSD 6/3/68 จากเครื่องมือ GDH Black Pantherวิเคราะห์ XAUUSD 6/3/68
จากเครื่องมือ GDH Black Panther
วิเคราะห์กราฟทองคำ (XAUUSD) TFH1 (1 ชั่วโมง)
แนวรับและแนวต้านหลัก
-แนวต้านสำคัญ (L3): 2,933.736 เป็นระดับที่ราคามีโอกาสเผชิญแรงขาย
-แนวรับรอง (L2): 2,916.385 เป็นโซนที่อาจเป็นจุดพักตัวของราคา
-แนวรับหลัก (L1): 2,899.034 เป็นจุดที่อาจมีแรงซื้อกลับเข้ามา
โครงสร้างตลาด (Market Structure) และแนวโน้ม
แนวโน้มระยะสั้น (Short-term Trend):
ราคาปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดและอยู่ในช่วงพักฐานใต้แนวต้าน 2,933
โครงสร้างตลาดมีการ Break of Structure (BOS) หลายครั้ง แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
กลยุทธ์การเทรด
กรณีราคาทะลุแนวต้าน (Breakout Strategy)
1.หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน 2,933 และยืนเหนือได้ จะเป็นสัญญาณ Buy เป้าหมายถัดไปที่ 2,940 - 2,950
ควรรอสัญญาณยืนยันจากปริมาณซื้อขายหรือแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
2.กรณีราคาปรับฐาน (Pullback Strategy)
หากราคาถูกกดกลับลงมาทดสอบแนวรับ 2,916 - 2,899 แล้วมีแรงซื้อกลับ อาจเปิดสถานะ Buy ที่แนวรับ
ตั้งจุดตัดขาดทุนใต้แนวรับ 2,899
3.กรณีราคาหลุดแนวรับ (Bearish Scenario)
หากราคาหลุด 2,899 อาจเป็นสัญญาณขาย เป้าหมายถัดไปคือโซนแนวรับลึกที่ 2,860 - 2,832
สรุปแนวโน้ม TFH1
✅ แนวโน้มหลัก: ขาขึ้นในระยะสั้น แต่ติดแนวต้านสำคัญ
✅ โซนสำคัญ: 2,933 เป็นแนวต้าน / 2,899 เป็นแนวรับสำคัญ
✅ กลยุทธ์: รอ Breakout เพื่อ Buy หรือรอ Pullback เพื่อเข้า Buy ที่แนวรับ
🔍 ข้อควรระวัง:
อาจมีแรงขายที่แนวต้าน 2,933
ควรดูปัจจัยข่าวสารที่ส่งผลต่อทองคำ เช่น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและนโยบายดอกเบี้ยของ FED
วิเคราะห์ XAUUSD 4/3/68วิเคราะห์ XAUUSD 4/3/68
เมื่อวานราคาทองทำ วิ่งชนแนวต้านที่ราคา 2927 วิ่งขึ้นจากแนวรับ 2882 ขึ้นมากว่า 5000 จุด และถูกเทขายออกมาอีกกว่า 2800 จุด ถือว่าเป็นการวิ่งค่อนข้างแบบรุนแรง เพราะราคามีทั้งแรงซื้อและแรงขายออกมา ค่อนข้างพอกัน ทำให้ราคาสามารถออกได้สองทาง มีโอกาสของการกลับเทรนด์ในแนวโน้มขาขึ้น และการพักตัวเพื่อรอขึ้นอีกรอบ ยังไงตามเทคนิคคอลมองว่า หากราคายังสามารถรักษาระดับการเคลื่อนเหนือ 2900 ได่ ไม่หลุดต่ำกว่า 2895 หรือ ย่อตัวแรงแล้วยังกลับมารักษาราคาที่เหนือ 2900 ได้ มองว่าราคามีโอกาสทดสอบแนวต้าน 2926-2931 ซึ่งแนวต้านดังกล่าวถือเป็นแนววัดใจสำคัญเช่นกัน แต่หากราคาหลุดโซน 2900 ก้ไม่ควรหลุดกรอบราคา 2835 ไปกว่านี้
ราคาปิดตลาาด 2916 ปิดบวกกว่า 25$ เป็นการปิดราคาในแดนบวก
แนวรับรายวัน
2905-2900/2895-2888/2879/2860
แนวต้านรายวัน
2925-2931/2936/2954
ไปแสนอีกครั้ง ใจเย็นๆไม่ต้องเร่งคาดว่าเป็นw2 .ใช้เวลาหลายเดือนเลยเดือนเมษาไปอีก แต่ถ้าเกินความคาดหมายทะลุนิวไฮ ไปแบบไม่รอก็รู้ไว้เลยจะดิ่งเหวในไม่ช้า ตั้งฟิโบรอในโซนน 61.8 หรือ38.2 เล่นหน้า BUY
BTCUSD : ระบบ CloseAboveEMA120D มีสัญญาณ"ขาย" 4/3/2025อธิบาย : ระบบ CloseAbove EMA120 D คือระบบที่จำลองการปิดแท่งเหนือ EMA18 W ให้มาอยู่ใน TF Daily เพื่อที่จะตัดสินใจได้เร็วขึ้น ซึ่งจุดอ่อนของระบบนี้ก็คือ กว่าจะเข้าก็ช้า กว่าจะออกก็ช้า ไม่เหมาะสำหรับคนที่อดทนไม่ได้ ส่วนตัวผมเก็บระบบนี้ไว้ดูเทรนใหญ่มากกว่าที่จะมาใช้เป็นสัญญาณเทรด
ความเห็นของผม : เรียบร้อย โดนสับขาหลอกไปอีกหนึ่งระบบ และผมก็ประเมินแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ใช้ระบบนี้ในการโพสบอกแล้วเช่นเดียวกับ ATR ครับ เพราะระบบแบบนี้จริงๆ ไม่ควรนำมาใช้เป็นสัญญาณ trigger buy/sell ตั้งแต่แรก เนื่องจากมีโอกาสที่จะโดนสับขาหลอกบ่อย ถ้ากราฟมีความผันผวนครับ ( เช่นกลางปีที่แล้วก็โดนบ่อย )
BTC EMA120 Cross = เขียว ( 3/3/2025 )
------------------
Entry : 94269+-
SL : 85000 ( -10.21% )
Position Size = 10% ของพอร์ต ( Risk1% )
* ปัดเศษเพื่อง่ายต่อการคำนวณ
BTC EMA120 Cross = แดง ( 4/3/2025 )
------------------
Entry : 94269+-
StopHit : 85000 ( -10.21% )
Position Size = 10% ของพอร์ต ( Risk1% )
Actual Loss = -1% ของพอร์ต
---------------------------
สรุปผลกำไร สะสม ของทุกระบบ ในปี 2025 ได้ดังนี้
* รายการกำไรนี้ เป็นการคำนวณตรงๆ ยังไม่ได้ใส่ค่า fee และ slippage เข้าไปนะครับ ดังนั้น กำไร/ขาดทุนจริงๆ ของการทำตามระบบ ก็น่าจะคลาดเคลื่อนจากข้อมูลด้านล่างพอสมควรครับ
* หลังจากนี้ระบบจะใช้แค่ ActionZone และ BreakHigh เท่านั้นครับ ระบบละความเสี่ยง 1% ของพอร์ต เพื่อลดความเสียหายจาก false sig เนื่องจากความผันผวนของราคา และระบบ ATR + EMA120D ให้ผลตอบแทนย้อนหลังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงต้องตัดออกไปครับ
(7Jan-10Jan) ATR = -1%
(7Jan-10Jan) ActionZone = -1%
(18Jan-3Feb) ATR = -1%
(22Jan-3Feb) BreakHigh = -1%
(17Jan-8Feb) ActionZone = -0.35%
(1Jan-25Feb) EMA120D = -0.23%
(3Mar-4Mar) ATR = -1%
(3Mar-4Mar) EMA120D = -1%
Sum กำไรสะสมของปี 2025 = -6.58% ที่ความเสี่ยง 1% ต่อระบบต่อครั้ง ( Max 4% กำไรหน่วย USD )
สรุปสถิติของระบบ ปี 2025
เทรดทั้งหมด : 8 ครั้ง
เทรดชนะ : 0 ครั้ง
เทรดแพ้ : 8 ครั้ง
Win Rate = 0%
วิเคราะห์กราฟ UNI 27/2/68UNI ได้แรงบวกจาก ก.ล.ต.สหรัฐฯ เตรียมยุติคดีความที่เคยฟ้องร้องในอดีต อย่างไรก็ตามราคาปรับตัวลดลงตามภาวะตลาด หาจังหวะซื้อที่ได้โซนราคา 251 บาท ที่เคยเป็นจุดต่ำสุดเดิม ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับ 193 บาท และตั้งจุดขายทำกำไรที่ 348 บาท
ถ้าหากสามารถเบรคเส้นขากดไปได้ แนวโน้มมีโอกาสปรับตัวขึ้น ประกอบกับ RSI ที่เข้าสู่ภาวะ Oversold ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่จะถูกแรงเทขายลง ให้เน้นเก็งกำไรระยะสั้นก่อน
วิเคราะห์ XAUUSD 4/3/6วิเคราะห์ XAUUSD 4/3/6
ทองคำภาพรวมใหญ่ยังเป็นทรงของแนวโน้มขาลง ทั้งรายวันและรายสี่ชั่วโมง แต่มีแรงรีบาวน์สลับๆกัน หลังจากที่ลงแรงๆมาอย่างต่อเนื่อง จนราคาเสียเทรนด์ขาขึ้น กลายภาพของการปรับฐานและพักตัวแบบรุนแรง ช่วงนี้ราคาจะผันผวนมาก เพราะ ปธน.ทรัมป์จะแถลงนโยบาย โดยไม่แคร์สถานการณ์ใดๆ ราคาก็จะสวิงไปมาแบบรุนแรง โดยปลายสัปดาห์นี้จะมีข่าว NFP มาช่วยเพิ่มความรุนแรงของการสวิงด้วย
ทางเทคนิค หากราคาจะรักษาฐานนี้ได้ ต้องไม่หลุดต่ำกว่า 2860 ไปกว่านี้ และถ้าราคาสามารถรีบาวน์ยืนเหนือ 2900 ได้อีกครั้ง ก็จะทำให้กราฟขาขึ้นกลับมาเริ่มดูดีอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องระวังแรงขายออกด้วย เพราะเทรนด์หลักยังเป็น Bearish Trend อยู่
แนวรับรายวัน
2880-2875/2868-2865/2840-2835
แนวต้านรายวัน
2892-2895-2905/2920/2945
จุดวัดใจ
หากทะลุเส้นสีม่วงไปได้ จะกราฟกำลังบอกว่าเรากำลังขึ้น ขาB แต่ต้องทะลุด้วยเวลาที่น้อยกว่ากล่องที่1 ดังนั้นกล่องที่2ทะลุด้วยความเร็วแรงและชัน ถ้าไปได้ค่อยไปหาหน้า buyตาม มีโฮกาสทำนิวไฮ หรือ แต่หากทะลุไม่ได้อาจเป็น W4 ขึ้นมาแล้วลงต่อ ตามแผนSELL ที่วางไว้ รอดู แอ็คชั่นตรง95300หาก ทำไส้ทำลายพูแบ็คล่าสุดได้ ต้องหาหน้าsell
XAUUSDหากมองจากการเด้งของราคามีการกวาด SL และแรงซื้อที่มองว่าขึ้นได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่หากมองจากตัวเลข Fibo ยังมองว่าลงต่อได้อีก
มุมมองส่วนตัวตอนนี้คือ Sell ไม่ได้มีความได้เปรียบแล้วเปลี่ยนเป็นรอกราฟทำทรงให้ดูว่าเป็นยังไง หากลงมาที่เลข Fibo จัดแน่นอน SL ไม่ไกล หากไม่ลงผมค่อยทำแผนใหม่ไม่ต้องรีบนะครับ
sell เปลี่ยนชีวิต การคาดการว่า w5จบแล้ว เนื่องจาก 4of5 ซับซ้อนใช้เวลามากกว่า2 OF 5 และหลุด เทรนไล 2กับ 4 แม้จะใช้เวลามากกว่า 5of5 ที่ขึ้นมาก็ตาม อาจรอ sell แถวโซน 100000-94000 แต่ใช้เวลานานกว่าฟอมตัวขึ้นมา
ระยะกลางรอsell แถวโซน 88000-93000 TP แถวโซน 77000-73000
ระยะสั้น BUY โซน 82000-84000 TP 88000
อาจได้เห็นแถวโซน 49000-60000 เพื่อน 5 สวิงของA
DXY (Dollar)เห็นยังไง วิเคราะห์ไปแบบนั้น
ไม่ยึดติดทฤษฏี มองถึงความได้เปรียบของรูปทรงกราฟที่เกิดขึ้น
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างผลตอบแทน !!
แต่ถ้าอยากรู้เหตุผลอย่างอื่นเพิ่มเติม
เข้ามารับชมได้ที่เพจ Order Concept
หรือพิมพ์ค้นหาที่ FacebooK : @OrderConceptFX ได้เลย
ไลฟ์วิเคราะห์ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
(เวลา 14:00 น.) เป็นต้นไป สามารถดูย้อนหลังได้ตลอด
ที่นี้เราจะไม่พูดถึงแค่เรื่องกราฟแบบมือใหม่
แต่เราจะพาไปเจาะลึกถึง Macroeconomics (เศรษฐศาสตร์มหภาค)
WTI ( USoil ) น้ำมันโลกเห็นยังไง วิเคราะห์ไปแบบนั้น
ไม่ยึดติดทฤษฏี มองถึงความได้เปรียบของรูปทรงกราฟที่เกิดขึ้น
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างผลตอบแทน !!
แต่ถ้าอยากรู้เหตุผลอย่างอื่นเพิ่มเติม
เข้ามารับชมได้ที่เพจ Order Concept
หรือพิมพ์ค้นหาที่ FacebooK : @OrderConceptFX ได้เลย
ไลฟ์วิเคราะห์ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
(เวลา 14:00 น.) เป็นต้นไป สามารถดูย้อนหลังได้ตลอด
ที่นี้เราจะไม่พูดถึงแค่เรื่องกราฟแบบมือใหม่
แต่เราจะพาไปเจาะลึกถึง Macroeconomics (เศรษฐศาสตร์มหภาค)
Monte Carlo Simulation ในการทำระบบเทรดMonte Carlo Simulation เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากชุดข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน โดยในระบบเทรด (Trading System) เราสามารถใช้ Monte Carlo Simulation เพื่อประเมินความเสี่ยง ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบ และช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของความผันผวนในตลาด
Monte Carlo Simulation คืออะไร?
Monte Carlo Simulation เป็นกระบวนการที่ใช้ตัวเลขสุ่ม (Random Numbers) เพื่อจำลองเหตุการณ์หรือกระบวนการที่ซับซ้อน โดยใช้หลักสถิติเพื่อสร้างชุดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันได้
การใช้ Monte Carlo Simulation ในระบบเทรด
ในการทำระบบเทรด Monte Carlo Simulation สามารถนำไปใช้ในหลายด้าน เช่น:
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) – จำลองความน่าจะเป็นของการขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) หรือการเติบโตของพอร์ตการลงทุน
-การทดสอบความแข็งแกร่งของระบบ (Robustness Testing) – ตรวจสอบว่าระบบเทรดสามารถทำงานได้ดีภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันหรือไม่
-การวิเคราะห์ผลกำไรที่คาดหวัง (Expected Return Analysis) – คำนวณผลกำไรเฉลี่ยจากการจำลองหลายพันรอบเพื่อดูแนวโน้มของพอร์ต
ขั้นตอนการใช้ Monte Carlo Simulation ในการทดสอบระบบเทรด
1. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์จากระบบเทรด
นำข้อมูลผลตอบแทนของระบบเทรด (เช่น อัตราชนะ อัตราขาดทุน ขนาดของกำไรและขาดทุน) มาสร้างเป็นชุดข้อมูลเริ่มต้น
2. สร้างชุดข้อมูลแบบสุ่มจากข้อมูลเดิม
สุ่มเรียงลำดับผลลัพธ์ของเทรดใหม่หลายพันครั้งเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต
3. คำนวณผลลัพธ์ของแต่ละรอบการจำลอง
ประเมินค่าต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยของกำไร/ขาดทุน (Mean Return), ค่าความผันผวน (Volatility), และค่าการขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown)
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปข้อสังเกต
พิจารณาความน่าจะเป็นของการเกิดกำไรหรือขาดทุนในแต่ละช่วงเวลา
นำผลลัพธ์ไปปรับปรุง Money Management และกลยุทธ์การเทรด
ตัวอย่างการใช้ Monte Carlo Simulation กับระบบเทรด
สมมติว่าคุณมีระบบเทรดที่ให้ผลลัพธ์ดังนี้:
อัตราการชนะ (Win Rate) = 55%
อัตราการขาดทุน (Loss Rate) = 45%
ค่าเฉลี่ยกำไรต่อครั้ง = 2%
ค่าเฉลี่ยขาดทุนต่อครั้ง = 1.5%
เมื่อทำ Monte Carlo Simulation กับชุดข้อมูลนี้ 10,000 รอบ เราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของพอร์ตการลงทุนในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่า ระบบเทรดของเรามีโอกาสรอดในระยะยาวหรือไม่
ข้อดีของ Monte Carlo Simulation ในระบบเทรด
✅ ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ✅ ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบเทรดในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ✅ ทำให้สามารถวางแผน Money Management ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✅ ลดโอกาสในการ Overfitting จากการใช้ Backtest เพียงชุดข้อมูลเดียว
ข้อจำกัดของ Monte Carlo Simulation
❌ ไม่สามารถทำนายอนาคตได้ 100% เพราะเป็นการจำลองจากข้อมูลในอดีต ❌ อาจต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณสูงหากทำการจำลองหลายหมื่นรอบ ❌ คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่นำมาใช้จำลอง
สรุป
Monte Carlo Simulation เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยนักเทรดวิเคราะห์ความเสี่ยงและทดสอบระบบเทรดภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน แม้จะไม่สามารถทำนายอนาคตได้แน่นอน แต่ช่วยให้เราประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ
หากคุณกำลังพัฒนาระบบเทรด การใช้ Monte Carlo Simulation จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงขีดจำกัดและโอกาสของระบบเทรดของคุณมากขึ้น และทำให้การตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิเคราะห์ XAUUSD 28/2/68 ....วันศุกร์ทองคำ จะรถไฟเหาะหรือไม่ วิเคราะห์ XAUUSD 28/2/68
ราคาทองเมื่อวานนี้หลังจากหลุดแนวรับ 2888 กราฟรายสี่ชั่วโมงมปิดแดงเต็มแท่ง ทำให้ตลาดเกิดการ Panic Sell ลงมา ทำโลว์ที่ราคา 2867 เทรยด์ขาขึ้นมีการเสียทรงนิดหน่อยในกราฟรายย่อย มองว่าช่วงนี้ราคาจะวิ่งในลักษณะของการปรับฐานอีกครั้ง โดนแนวรับสุดท้ายของรายชั่วโมง อยู่ที่ 2940-2934 ราคาไม่ควรหลุดต่ำกว่านี้แล้ว ไม่งั้นราคาจะเป็นแนโน้มขาลงเเบบสมบูรณ์อีกครั้ง
สถานการณ์ Sideway
แนวรับรายวัน
2863-2852/2848/2837-2834
แนวต้านรายวัน
2875-2876/2885-2888/2892-2895/2897
