Решил выложить еще одну стратегию (скрипт прикреплен внизу), чтобы та часть аудитории, которую интересуют именно скрипты стратегий не заскучали. Благо делается это быстро :)
Стратегия
Если цена закрытия больше чем SMA и больше чем EMA = открыть лонг-позицию
Если цена закрытия меньше чем SMA и меньше чем EMA = открыть шорт-позицию
Если цена закрытия находится между линиями SMA и EMA = закрыть любую позицию
При этом по умолчанию включен фильтр по цвету свечи (как в скрипте робота Fast RSI , тоже самое). То есть покупаем только после красной свечки, а продаем только после зеленой. Этот фильтр галкой можно выключить, но по идее без него будет хуже всегда. Но для эксперимента можно и выключить, убедиться.
Ниже бектест за 2017-2018 на 4-часовом с комиссией 0.1% и дефолтными настройками. С пирамидингом прибыль будет значительно больше, однако, для пирамидинга стратегия плохо подходит. Процент прибыльных сделок будет низким в любом случае, так как это трендовая стратегия (высокий процент прибыльных сделок свойственен только контр-трендовым стратегиям).
Про настройку
Каждую из MA лучше настраивать по отдельности. То есть отключить первую МА и подобрать период для второй, потом наоборот, отключить вторую МА и подобрать период для первой. Потом включать обе. При этом очень желательно чтобы подобранные настройки показывали прибыль с комиссией 0.1% и при этом прибыльны были и лонги и шорты. ТФ можно 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа. Для более мелкого ТФ надо побольше периоды. Думаю от 20 до 200.
Стратегия
Если цена закрытия больше чем SMA и больше чем EMA = открыть лонг-позицию
Если цена закрытия меньше чем SMA и меньше чем EMA = открыть шорт-позицию
Если цена закрытия находится между линиями SMA и EMA = закрыть любую позицию
При этом по умолчанию включен фильтр по цвету свечи (как в скрипте робота Fast RSI , тоже самое). То есть покупаем только после красной свечки, а продаем только после зеленой. Этот фильтр галкой можно выключить, но по идее без него будет хуже всегда. Но для эксперимента можно и выключить, убедиться.
Ниже бектест за 2017-2018 на 4-часовом с комиссией 0.1% и дефолтными настройками. С пирамидингом прибыль будет значительно больше, однако, для пирамидинга стратегия плохо подходит. Процент прибыльных сделок будет низким в любом случае, так как это трендовая стратегия (высокий процент прибыльных сделок свойственен только контр-трендовым стратегиям).
Про настройку
Каждую из MA лучше настраивать по отдельности. То есть отключить первую МА и подобрать период для второй, потом наоборот, отключить вторую МА и подобрать период для первой. Потом включать обе. При этом очень желательно чтобы подобранные настройки показывали прибыль с комиссией 0.1% и при этом прибыльны были и лонги и шорты. ТФ можно 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа. Для более мелкого ТФ надо побольше периоды. Думаю от 20 до 200.
