S&P 500 // VIX
Buongiorno,
volevo condividere un'idea sull'andamento generale attuale del mercato americano, focalizzando l'analisi su S&P 500 e VIX.
Partendo da un presupposto che dopo Marzo 2020 (inizio pandemia) c'è stato trend rialzista fino a inizio 2022 con pochissimi, se non nessuno, periodi ribassisti, potremmo essere arrivati ad un esasperazione del mercato.
Prendendo in analisi lo S&P 500 notiamo che con l'utilizzo del MOM e un grafico (W) ogni divergenza rilevata ha preannunciato un crollo più o meno rilevante. Ne ho segnalati alcuni cosi da poter evidenziare la "preveggenza" dell'indicatore. Escludendo fattori esterni, come ad esempio la pandemia. (nutro dei dubbi per le divergenza 3 che potrebbe essere errata)
Notiamo nell'ultima parte del grafico una divergenza significativa 210g (DIVERGENZA 4). Confermata il 03/01/2022 ed è tutt'ora in atto. una media di tutte le divergenza segnalate porta una ricaduta dello S&P 500 in circa 50/60 g prima di una effettiva ripresa, ci troviamo al 50esimo. Però un veloce sguardo al grafico sembra delineare che il peggio sia passato.
Rivolgiamo ora uno sguardo al VIX e all'indicatore RSI. Un piccolo preambolo sull'RSI e sulla sua affidabilità, motivo per cui lo sto usando i questa analisi. Prendendo in considerazione periodi ad alta volatilità VIX > 20 // Range 0 - 100. Quando RSI si trova a 10, il VIX è sotto i 20, esclusi casi anomali, esempio 29 dic 2008. RSI si trova a 50 il VIX si trova a 20 (circa) .Quindi ovviamente quando ci troviamo sopra i 70, sull' RSI, siamo vicini alla fine dell'impennata del VIX che si trova generalmente sopra i 25. Inoltre potete notare come ogni qualvolta ci si avvicina al margine superiore si potrebbero aprire delle opzioni PUT (short) sul VIX e vice versa, ottenendo degli ottimi risultati.
Riassumendo -
RSI Zona 10 // VIX < 20
RSI Zona 50 // VIX > 20
RSI ZOna 80 // VIX >25/30
Attualmente ci troviamo a 31, non è difficile capire che stiamo parlando di un valore piuttosto alto (un valore di 37 dal 1990 è stato raggiunto 12 volte circa). Notiamo ora un elemento anomalo. L'RSI si trova a 50. Una similitudine di questi valori, VIX 31 e RSI 50 è riscontrabile un sola volta, il 21 Gen 2003 (con un massimo a 33 nei giorni successivi e una discesa poco dopo).
Notiamo quindi un altra divergenza, L'RSI sullo S&P 500 delinea una fine del trend ribassista di inizio anno, o comunque un raggiungimento del fondo. Utilizzando però un grafico M non si ha la stessa conclusione. RSI a 25/50, quindi una possibile ricaduta non è da escludersi.
Aggiungiamo ora il MOM che ci ha delineato molte divergenze. Visualizzandolo in W notiamo un valore di -0.14 quindi con ancora molto margine prima di trovare il fondo. Nel grafico M il valore è ancora più alto, 36/37, consideriamo però che lo scoppio della pandemia lo ha portato a 0 mai a > 0, quindi giusto con il crollo attuale.
Inoltre è evidente una divergenza nel trend del VIX, rialzista, e nel trend dello S&P 500, rialzista, non un buon segnale.
Ritrovo molte similitudini, a livello grafico, con il crollo nel ottobre del 2018, con però valori del VIX molto più alti.
Evidenziate queste divergenze e anomalie ritengo più probabile un imminente ribasso con nuovi minimi massimi che una ripresa del trend precedente, ma questo è il mio personale giudizio, voglio condividere queste informazioni che ho analizzato in modo che ognuno possa trarre le proprie conclusioni.
RS
volevo condividere un'idea sull'andamento generale attuale del mercato americano, focalizzando l'analisi su S&P 500 e VIX.
Partendo da un presupposto che dopo Marzo 2020 (inizio pandemia) c'è stato trend rialzista fino a inizio 2022 con pochissimi, se non nessuno, periodi ribassisti, potremmo essere arrivati ad un esasperazione del mercato.
Prendendo in analisi lo S&P 500 notiamo che con l'utilizzo del MOM e un grafico (W) ogni divergenza rilevata ha preannunciato un crollo più o meno rilevante. Ne ho segnalati alcuni cosi da poter evidenziare la "preveggenza" dell'indicatore. Escludendo fattori esterni, come ad esempio la pandemia. (nutro dei dubbi per le divergenza 3 che potrebbe essere errata)
Notiamo nell'ultima parte del grafico una divergenza significativa 210g (DIVERGENZA 4). Confermata il 03/01/2022 ed è tutt'ora in atto. una media di tutte le divergenza segnalate porta una ricaduta dello S&P 500 in circa 50/60 g prima di una effettiva ripresa, ci troviamo al 50esimo. Però un veloce sguardo al grafico sembra delineare che il peggio sia passato.
Rivolgiamo ora uno sguardo al VIX e all'indicatore RSI. Un piccolo preambolo sull'RSI e sulla sua affidabilità, motivo per cui lo sto usando i questa analisi. Prendendo in considerazione periodi ad alta volatilità VIX > 20 // Range 0 - 100. Quando RSI si trova a 10, il VIX è sotto i 20, esclusi casi anomali, esempio 29 dic 2008. RSI si trova a 50 il VIX si trova a 20 (circa) .Quindi ovviamente quando ci troviamo sopra i 70, sull' RSI, siamo vicini alla fine dell'impennata del VIX che si trova generalmente sopra i 25. Inoltre potete notare come ogni qualvolta ci si avvicina al margine superiore si potrebbero aprire delle opzioni PUT (short) sul VIX e vice versa, ottenendo degli ottimi risultati.
Riassumendo -
RSI Zona 10 // VIX < 20
RSI Zona 50 // VIX > 20
RSI ZOna 80 // VIX >25/30
Attualmente ci troviamo a 31, non è difficile capire che stiamo parlando di un valore piuttosto alto (un valore di 37 dal 1990 è stato raggiunto 12 volte circa). Notiamo ora un elemento anomalo. L'RSI si trova a 50. Una similitudine di questi valori, VIX 31 e RSI 50 è riscontrabile un sola volta, il 21 Gen 2003 (con un massimo a 33 nei giorni successivi e una discesa poco dopo).
Notiamo quindi un altra divergenza, L'RSI sullo S&P 500 delinea una fine del trend ribassista di inizio anno, o comunque un raggiungimento del fondo. Utilizzando però un grafico M non si ha la stessa conclusione. RSI a 25/50, quindi una possibile ricaduta non è da escludersi.
Aggiungiamo ora il MOM che ci ha delineato molte divergenze. Visualizzandolo in W notiamo un valore di -0.14 quindi con ancora molto margine prima di trovare il fondo. Nel grafico M il valore è ancora più alto, 36/37, consideriamo però che lo scoppio della pandemia lo ha portato a 0 mai a > 0, quindi giusto con il crollo attuale.
Inoltre è evidente una divergenza nel trend del VIX, rialzista, e nel trend dello S&P 500, rialzista, non un buon segnale.
Ritrovo molte similitudini, a livello grafico, con il crollo nel ottobre del 2018, con però valori del VIX molto più alti.
Evidenziate queste divergenze e anomalie ritengo più probabile un imminente ribasso con nuovi minimi massimi che una ripresa del trend precedente, ma questo è il mio personale giudizio, voglio condividere queste informazioni che ho analizzato in modo che ognuno possa trarre le proprie conclusioni.
RS
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