交易系统为什么要简单？

6 ก.พ. 2023

在数学领域有一个词叫作自由度，自由度是做一个估计或者是推测的时候，所拥有的独立信息的数量。自由度占用得越多，系统就会越拘束，整体的偏差就会加大。期货交易系统也是一个道理。举个例子，比如一个期货交易员的交易系统，它的入场条件是这样的，到MACD金叉，日线级别均线交叉15分钟，满足收敛三角形，而且基本面某个数据发生了某些变化，还要看当时资金流入流出情况等等，它的出场条件是这样的。

不但要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求三分钟线放量，而且还要看基本面信息等等。

大家想象一下，这样的系统来做交易意味着什么？意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析、去统计，而且看似它的条件很清晰，可实际上有很多是非常模糊的，执行力能否跟上是一个大问题。

其次，当一个人参考的因素太多，他就很难固定的生成一种模式，一旦他入场的四个条件中有一个不满足怎么办？不做，但是已经有九个都满足了，要不要试一试？那满足八个的时候要不要再试一试呢？

会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在呢？它的交易系统的容错性太差了，一点意外都可能让整个交易模式崩溃。如果一套交易系统不够简单，它会存在两个大问题，一是条件模糊，不利于执行，二是容错性太差。很多人之所以把交易系统变得很复杂，是因为他们相信过多的添加条件可以让系统更为精准，能够提高胜率，其实不能。

因为走势是混沌不确定的，没有人有方法能够预测未来的行情，都是在试错而已。你拿一个条件试错，和你拿20个条件组合到一起试错，也都是试错而已，而且拿20个条件试错，一旦出现了一个满足19个条件的大行情，你是做还是不做呢？

另外，难道均线交叉的同时MACD金叉了，行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高吗？能够运行简单策略的人，必然拥有更高的交易认知，因为添加条件容易，舍弃条件困难。

交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利无法精准地控制，第一，行情怎么走，走到哪不知道，第二，就算预测精准，离场失误也白费。

所以有句老话说，进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在山顶上做多。说无所谓，就是说你进场时的风险、止损仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场是说如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时的离场，锁定利润，别总坐电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑也是顺着行情的发展看。

走一步看一步，不是行情没有目标位，但是突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位，不走，那你就等着吧，多数最后是亏钱出来的，是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。

一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要他能够在核心上牢牢的占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，它能够更好地面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。这就是交易系统要简单的原因。