BTCUSD : ระบบ MACD ตัด 0 (ActionZone) มีสัญญาณ "ขาย" 10/5/2023

10 พ.ค. 2023

ระบบ MACD ตัดศูนย์ หรือ ระบบ Action Zone บน TF Daily เป็นระบบตระกูล Trend Following ระบบหนึ่ง ที่ใช้ได้ผลดีกับ Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมา
โดยระบบนี้จะค่อนข้างช้า กว่าจะมีสัญญาณซื้อหรือขาย ทำให้อาจจะต้องใช้อีกระบบหนึ่ง เช่น Trailing Stop หรือ แผนการขายเก็บกำไรบางส่วนเมื่อถึง Risk:Reward ที่ดี ( เช่น 1.5R ขึ้นไป ) มาซ้อนเอาไว้ เพื่อ lock กำไรบางส่วนไม่ให้คืนตลาดไปหนัก ตอนที่กราฟร่วงแรง

ระบบนี้ได้มีสัญญาณซื้อตั้งแต่วันที่ 17/3/2023 ที่ผ่านมา ตั้งแต่แถวๆ ราคา 25k
และได้มีสัญญาณขายในวันที่ 10/5/2023 รายละเอียดตามด้านล่าง เป็นเวลาถือ position ทั้งหมดเกือบสองเดือนครับ

BTC ActionZone = แดง ( 10/5/2023 )
------------------
Entry : 25000+-
Exit : 27600+- ( +10.4% )
Position Size = 9% ของพอร์ต ( Risk1% )
Realized Profit = 9% * 10.4% = 0.93% ของพอร์ต

ดังนั้น จากที่สามระบบใน TF Daily แดงไปหมดแล้ว ผมจึงพอสรุปกำไรของรอบ Swing Trade BTC ตามระบบได้ดังนี้ครับ
ระบบ ATR = มีกำไร 1.53% ของพอร์ต ที่ความเสี่ยง 1% ( 1.53R )
ระบบ Break High = มีกำไร 1.21% ของพอร์ต ที่ความเสี่ยง 1% ( 1.21R )
ระบบ MACD ตัดศูนย์(ActionZone) = มีกำไร 0.93% ของพอร์ต ที่ความเสี่ยง 1% ( 0.93R )
รวมกำไรทั้งหมด ของรอบ swing มี.ค. - พ.ค. 2023 = 1.53% + 1.21% + 0.93% = 3.67% ของพอร์ต ที่ความเสี่ยงรวม 3% ( 1.22R )

รวมกับกำไรของรอบเดือน ม.ค. - มี.ค. 2023 อีก 19.9% ทำให้ ณ ตอนนี้ การทำตามระบบ มี Realised Profit อยู่ที่ 19.9% + 3.67% = 23.57% ของพอร์ต ต่อความเสียง 3% ของแต่ละรอบ = 7.85R นั่นเอง

จริงๆ แล้ว รอบนี้ ก็คืนกำไรกันไปหนักพอสมควรครับ เพราะตอนที่ราคา BTC ทะลุ 30k ที่ 14/4/2023 เรามี Unrealized Profit รวมกับกำไรสะสมของรอบแรก อยู่ที่ราวๆ 30% ของพอร์ตเลยครับ พอจบรอบเหลือแค่ 23.57%
ก็คืนกำไรกันไปถึงราวๆ 70% ของกำไรกันเลยทีเดียว 555 แต่ระบบ Trend Following มันก็เป็นแบบนี้เสมอครับ ตอนสมัยรอบ ม.ค. ก็เคยได้กำไรสูงถึง 27% ของพอร์ต แต่ตอนหมดเดือน ก.พ. เหลือกำไรแค่ 20% เท่านั้นเอง
ถ้ามัวแต่มองการคืนกำไรก็คงเครียดจนไม่ต้องทำอะไรกันพอดี

ปล. จริงๆ ยังเหลืออีกไม้นึงที่ยังไม่ออก คือ ระบบ Close Above EMA120D แต่เนื่องจากมันเป็นกึ่ง TF Weekly ผมก็เลยเก็บมันไว้ก่อน ค่อยมาสรุปอีกทีถ้ามันจบรอบนะครับ