大盘氛围量化

11 ก.ค. 2022

“新手看大盘，老手看大势，高手看情绪。” 经常有做短线的朋友，关于炒股看不看大盘分歧很大。很多人研究技术指标，划线，波浪理论甚至更复杂的一些理论，其实除了普通的技术指标之外，还有个最重要的市场情绪指标。所有的交易最终都要归结为人性和心理，不是说技术指标没用，而是在技术的基础上，如果能加上一些心理学甚至哲学的要素会更实用。在前面完成市场情绪量化之后，也来说说大盘氛围的量化。


1. 大盘在上升通道中，强势市场中，热点层出不穷，此起彼伏，持续性较好，此时要放弃零星的热点，筛选出最具有持续性的上涨主线，爆发力极强；

2. 大盘在震荡环节中，带量的强势震荡，仍然具备很高的可操作性，缩量的弱势震荡则谨慎观望，减少操作；

3. 大盘空头排列，持续下跌过程中，人气涣散，没法操作；

4. 大盘止跌企稳，一般会有引领反弹的热点板块出现，龙头股具备一定可操作性；

5. 大盘超跌筑底回升阶段，一般会出现题材性的超跌股逼空行情，也是难得的游资盛宴；

总之，大盘氛围很重要，同样的利好题材故事在强势市场里可能连续涨停，在弱市中则持续下跌。

情绪和大盘氛围来比就像缠论的级别：情绪是小级别敏感的波动，是一种对快速变化交易氛围的认知。大盘是大级别，是更大周期上，当然也包括小级别的交易氛围认知。对于最好的交易机会，往往出现在大盘+情绪都达到恰到好处的时刻。


A神对于大盘氛围的阐述非常精辟：“大盘背景的判断是回避这些风险的唯一办法。指数在走下跌通道时，符合条件的交易，全部放弃，也不为错。” 大盘平台震荡、大盘上升通道赚钱是正道，下跌通道入场是邪道) 这个市场本来就是反应快的赚反应慢的人钱。


我的量化方法主要是基于阿登 托马斯的投票技术。在七个不同时间范围内的投票过程中通过随机指标总结回报，并将所得投票用于交易信号。他通过投票将多个时间框架组合成一个值，展示了一种使用经典随机振荡器的新方法。通过使用此投票过程，来自多个区间的买卖信号在图表上变得清晰可见。这是一个有趣的概念，可以应用于许多常见指标，例如 RSI 或 ADX，而不仅仅是随机指标。如下图所示：

经过几个版本的迭代，大致成为如下风格：
1. 多空线，红色面积线表示做多力量，绿色面积线表示做空力量。通过红绿面积的对比可以直观看出多空博弈的过程，以方便判断当前大盘所处的阶段。
2. 强度K线，强度K线以0轴为界，0上做多，0下做空。蓝绿表示做空强度渐变，红黄表示做多强度的渐变。

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上证50指数日线行情来自TradingView

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