ค่ารายงานการทดสอบกลยุทธ์คำนวณอย่างไรและความหมายของมันคืออะไร?

แท็บสรุปประสิทธิภาพ

แท็บนี้จะแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับกลยุทธ์รวมถึงกำไรสุทธิกำไรขั้นต้นการดึงสูงสุดและอื่น ๆ ดูเหมือนว่านี้:

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่คำนวณสำหรับการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ทั้งหมด ค่าที่คำนวณได้สำหรับการซื้อขายแบบยาวและแบบสั้นจะแสดงในคอลัมน์แบบยาวและแบบสั้นตามลำดับ ทีนี้มาดูความหมายของการวัดประสิทธิภาพกันบ้าง

กำไรสุทธิ

กำไรหรือขาดทุนโดยรวม (ในสกุลเงินที่เลือก) ทำได้โดยกลยุทธ์การซื้อขายในช่วงทดสอบ ค่าคือผลรวมของค่าทั้งหมดจากคอลัมน์กำไร (บนแท็บรายการการค้า) โดยคำนึงถึงสัญลักษณ์

กำไรขั้นต้น

กำไรรวมสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไรได้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์

ขาดทุนขั้นต้น

การสูญเสียทั้งหมดสำหรับการซื้อขายที่เกิดจากกลยุทธ์ การวิเคราะห์และลดความสูญเสียทางการค้าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขาย นั่นเป็นสาเหตุที่ลักษณะของกลยุทธ์นี้สำคัญที่สุด มันควรจะสังเกตว่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไม่เพียง แต่เมื่อกำไรขั้นต้นดีขึ้น แต่ยังเมื่อการสูญเสียขั้นต้นจะลดลง

การขาดทุนสูงสุด

แสดงการเบิกถอนขาดทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากส่วนของมูลค่าหุ้นสูงสุดก่อนหน้านี้ดูการซื้อขายทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด หากส่วนทุนใหม่เกิดขึ้นสูงมูลค่าหุ้นต่ำจะถูกตั้งค่าเป็น 0 เพื่อให้สามารถคำนวณการเบิกถอนสูงสุดต่อไปจากจุดนั้น คุณสามารถดูค่านี้ได้จากกราฟเส้นโค้งทุนโดยดูจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เปอร์เซ็นต์และค่าสัมบูรณ์ของการเบิกถอนเป็นสองตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน พวกเขาถูกติดตามอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเงินทุนเริ่มต้นคือ $100 หลังจากชุดของการซื้อขายที่มีการสูญเสียทุนจะลดลงเป็น $50 การเบิกเงินจำนวน $50 ในเงื่อนไขที่แน่นอนและ 50% ในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ต่อมาหลังจากชุดของการซื้อขายที่ทำกำไรได้ทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น $300 และลดลงเป็น $200 ในกรณีนี้การถอนเงินแบบสัมบูรณ์จะเป็น $100 และการเบิกจ่ายแบบสัมพัทธ์ 33% จำนวนเงินสูงสุดของการเบิกถอนสัมบูรณ์โดยรวมของกลยุทธ์คือ $100 และการเบิกจ่ายที่สัมพันธ์กันสูงสุดจะเป็น 50%

ผลตอบแทน การซื้อ&ถือ

ผลตอบแทนที่ได้รับหากเงินทั้งหมด (ทุนเริ่มต้น) ถูกใช้เพื่อซื้อหลักทรัพย์เมื่อเข้าสู่การซื้อขายครั้งแรกและตำแหน่งถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการทดสอบ

อัตราส่วนความแม่นยำ

Nobel Laureate และ William Sharpe ได้แนะนำให้รู้จักอัตราส่วนความแม่นยำ ในปี 1966 ภายใต้ชื่อ "อัตราส่วนอัตราส่วนต่อความแปรปรวน" อัตราส่วน Sharpe นั้นถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและผู้ค้ารายย่อยเพื่อแสดงความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจง สูตรสำหรับอัตราส่วนชาร์ปคือ SR = (MR - RFR) / SD โดยที่ MR คือผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับรอบระยะเวลา (รายเดือนสำหรับระยะเวลาการซื้อขาย 3 เดือนขึ้นไปหรือรายวันสำหรับระยะเวลาการซื้อขาย 3 วันขึ้นไป) และ RFR คืออัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (โดยค่าเริ่มต้น 2% ต่อปี) SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ดังนั้นสูตรนี้ให้ค่าที่สามารถกำหนดอย่างหลวม ๆ ว่าเป็นผลตอบแทนต่อหน่วยเสี่ยงหากเรายอมรับหลักฐานว่าความแปรปรวนนั้นมีความเสี่ยง อัตราส่วนชาร์ปที่สูงขึ้นจะทำให้เส้นโค้งส่วนของราบรื่นขึ้น การมีส่วนของเส้นโค้งที่ราบรื่นนั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับผู้ค้าหลายราย

ปัจจัยกำไร

จำนวนเงินของกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำขึ้นสำหรับเงินทุกหน่วยที่เสียไป (ในสกุลเงินที่เลือก) ค่านี้คำนวณโดยการหารกำไรขั้นต้นด้วยการขาดทุนขั้นต้น

สัญญาสูงสุดที่ถือไว้

จำนวนสัญญาสูงสุดที่ถือครองไว้ในแต่ละครั้ง

กำไรขาดทุนที่เปิดอยู่

กำไรหรือขาดทุนสำหรับสถานะเปิดปัจจุบัน หากไม่มีตำแหน่งใดเปิดอยู่ค่าที่ส่งคืนคือ N / A

จ่ายค่าคอมมิชชัน

ผลรวม (ในสกุลเงินที่เลือก) ของค่าคอมมิชชันที่จ่าย ไม่รวมการเลื่อนหลุด

การซื้อขายที่ปิดแล้วทั้งหมด

จำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ปิด (ทั้งที่ชนะและแพ้) ที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์ จำนวนการซื้อขายทั้งหมดมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ก่อนจำนวนควรมีขนาดใหญ่พอสำหรับผลลัพธ์กลยุทธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติใด ๆ ประการที่สองจำนวนสามารถช่วยตรวจสอบว่ากลยุทธ์ของคุณคือการซื้อขายในความถี่ที่คุณคาดหวัง

การซื้อขายที่เปิดทั้งหมด

จำนวนรายการที่เปิดในขณะนี้

จำนวนการซื้อขายที่กำไร

จำนวนการซื้อขายที่ชนะทั้งหมดที่สร้างโดยกลยุทธ์

จำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน

จำนวนการสูญเสียการซื้อขายทั้งหมดที่สร้างโดยกลยุทธ์

เปอร์เซ็นต์ผลกำไร

ร้อยละของการซื้อขายที่ชนะซึ่งสร้างโดยกลยุทธ์ คำนวณโดยการหารจำนวนการซื้อขายที่ชนะด้วยจำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ปิดซึ่งสร้างโดยกลยุทธ์ เปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลกำไรนั้นไม่น่าเชื่อถือนัก กลยุทธ์สามารถมีเทรดที่ชนะขนาดเล็กจำนวนมากสร้างผลกำไรสูงด้วยการเทรดที่ชนะโดยเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยหรือเทรดที่ชนะรางวัลใหญ่ไม่กี่บัญชีที่ทำกำไรได้ต่ำและมีกำไรปานกลาง กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จบางอย่างมีผลกำไรร้อยละต่ำกว่า 50% แต่ยังคงมีกำไรเนื่องจากการควบคุมการสูญเสียที่เหมาะสม

การซื้อขายโดยเฉลี่ย

ผลรวมของเงินที่ได้รับหรือสูญเสียจากการซื้อขายโดยเฉลี่ยที่สร้างโดยกลยุทธ์ คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนการซื้อขายโดยรวมที่ปิด ค่าที่สำคัญเนื่องจากจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการลื่นไถลของการซื้อขายกลยุทธ์และยังคงนำกำไร

การชนะโดยเฉลี่ย

กำไรขั้นต้นหารด้วยจำนวนการซื้อขายที่ชนะที่สร้างโดยกลยุทธ์

การขาดทุนโดยเฉลี่ย

การสูญเสียรวมหารด้วยจำนวนของการเทรดที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์

อัตราส่วนการชนะโดยเฉลี่ย / การสูญเสียโดยเฉลี่ย

มูลค่าเฉลี่ยของจำนวนหน่วยสกุลเงินที่คุณชนะสำหรับทุกหน่วยที่คุณสูญเสีย (ในสกุลเงินที่เลือก) สิ่งนี้คำนวณโดยการหารการซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยด้วยการซื้อขายที่แพ้โดยเฉลี่ย ฟิลด์นี้ไม่ได้มีค่าที่มีความหมายมากเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงอัตราส่วนของจำนวนการชนะและการซื้อขายที่สูญเสียและกลยุทธ์อาจมีวิธีการทำกำไรที่ต่างกัน กลยุทธ์อาจทำการค้าในทุก ๆ โอกาสเพื่อที่จะได้กำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็มีการสูญเสียการค้าโดยเฉลี่ยมากกว่าการค้าที่ชนะโดยเฉลี่ย ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดี แต่ควรพิจารณาพร้อมกับเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ชนะและกำไรสุทธิ

การเทรดที่กำไรมากที่สุด

การเทรดที่กำไรมากที่สุดในช่วงทดสอบ

การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุด

การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุดในช่วงทดสอบ

ค่าเฉลี่ยบาร์ # ในการเทรด

จำนวนแถบเฉลี่ยที่ผ่านไประหว่างการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่ปิดทั้งหมด

แท่งเฉลี่ย # ในการซื้อขายที่ชนะ

จำนวนแถบเฉลี่ยที่ผ่านไประหว่างการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่ชนะทั้งหมด

แท่งเฉลี่ย # ในการซื้อขายที่แพ้

จำนวนแถบเฉลี่ยที่ผ่านไประหว่างการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่สูญเสียทั้งหมด

แท็บภาพรวม

แท็บนี้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับกลยุทธ์

ที่ด้านบนของแท็บคือตัวชี้วัดของชื่อเดียวกันจากแท็บสรุปประสิทธิภาพ แผนภูมิต่อไปนี้อยู่ที่กึ่งกลาง:

การลดลงของเงินทุน

แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของการค้าแต่ละครั้งกับหมายเลขการค้าสำหรับการซื้อขายที่ปิดทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้น

แผนภูมินี้แสดงส่วน (ในสกุลเงินที่เลือก) กับหมายเลขการค้าสำหรับการซื้อขายที่ปิดทั้งหมด แผนภูมิเส้นโค้งส่วนของผู้ถือหุ้นนำเสนอประสิทธิภาพการซื้อขายบนพื้นฐานการค้าโดยการค้า แผนภูมิหุ้นอเนกประสงค์นี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการซื้อขายทั่วไปได้ดีที่สุด

B&H

แผนภูมินี้แสดงผลตอบแทนที่ได้รับหากกองทุนทั้งหมด (ทุนเริ่มต้น) ถูกใช้เพื่อซื้อหลักทรัพย์เมื่อเข้าสู่การซื้อขายครั้งแรกและตำแหน่งถูกถือครองในช่วงระยะเวลาของการทดสอบ คุณสามารถซ่อน / แสดงองค์ประกอบของแผนภูมิได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของแท็บ

รายการแท็บการค้า

แท็บนี้แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายแต่ละครั้ง

การค้าคือคู่ของคำสั่ง: คำสั่งซื้อและคำสั่งออก การค้าจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาโดยการดำเนินการตามคำสั่งของรายการ การค้าที่เร็วที่สุดอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ

หมายเลขการเทรด

มีหมายเลขลำดับของการซื้อขาย

ประเภท

ทิศทางของการค้าขาย (ยาวหรือสั้น)

สัญญาณ

ตัวบ่งชี้ของคำสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดการค้า ตัวระบุคือค่าสตริงที่กำหนดให้กับอาร์กิวเมนต์ id ของหนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close และ strategy.close_all

วัน/เวลา

เวลาธุรกรรมในเขตเวลาของแผนภูมิ

ราคา

ราคาดำเนินการ

สัญญา

จำนวนหน่วยที่ซื้อหรือขาย

กำไร

กำไรต่อการค้าและเปอร์เซ็นต์กำไร / ขาดทุนของการค้านั้น

กำไรสะสม

กำไรหรือขาดทุนสะสมของกลยุทธ์หลังจากปิดการเทรดและเปอร์เซ็นต์กำไร / ขาดทุนของกลยุทธ์เมื่อเวลาผ่านไป

กำไรสูงสุดที่เป็นไปได้

ผลกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ของการเทรดตามกลยุทธ์รวมถึงกำไรสูงสุด

การลดลงของเงินทุน

การสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้ของการซื้อขายตามกลยุทธ์เช่นเดียวกับการสูญเสียเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด

มาดูกันว่าวิธีคำนวณค่าสำหรับคอลัมน์กำไร กำไรสะสม การวิ่งขึ้น และการลดลงของเงินทุน:

ในตัวอย่างนี้เราซื้อหุ้น AAPL 1 หุ้นที่เปิดในวันที่ 15 มิถุนายน และขายเมื่อเปิดวันที่ 22 มิถุนายน เงินทุนเริ่มต้นคือ $1,000

กำไร

เราซื้อหุ้นที่ $333.25 และขายในราคา $351.34 นั่นคือกำไรมีจำนวน (351.34-333.25) = $18.09 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (18.09/(333.25*1))*100% = 5.43%

กำไรสะสม

กำไรสะสมคำนวณโดยการเพิ่มมูลค่ากำไรสะสมก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วยมูลค่าปัจจุบัน ในกรณีนี้เรามีการซื้อขายเพียงครั้งเดียวดังนั้นกำไรสะสมจะเท่ากับ $ 18.09 เท่ากับกำไร ค่าร้อยละของกำไรสะสมจะนำเงินทุนเริ่มแรกไปคำนวณและคำนวณด้วยสูตร ((กำไร/ทุนเริ่มต้น)*100% = กำไรสะสม %: (18.09/1,000)*100 = 1.81% โปรดทราบว่าการคำนวณนี้ใช้ ค่ากำไรปกติในสูตรไม่ใช่ค่ากำไรสะสม

วิ่งขึ้น

ราคาสูงสุดที่ได้รับระหว่างการค้าคือ $356.56 ในวันที่ 19 มิถุนายนดังนั้นกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ในการทำธุรกรรมนี้คือ $356.56 - $333.25 = $23.31 สำหรับเปอร์เซ็นต์ของ (23.31/(333.25*1))*100% = 6.99%

การลดลงของเงินทุน

มูลค่าขั้นต่ำที่ราคาหุ้นได้ลดลงเนื่องจากการซื้อคือ $332.58 ในวันที่ 15 มิถุนายนดังนั้นการสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้ในการทำธุรกรรมนี้คือ $333.25 - $332.58 = $0.67 สำหรับเปอร์เซ็นต์ของ (0.67/(333.25*1))*100% = 0.20%

หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ