ค่ารายงานการทดสอบกลยุทธ์คำนวณอย่างไรและความหมายของมันคืออะไร?

แท็บสรุปประสิทธิภาพ

แท็บนี้จะแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับกลยุทธ์รวมถึงกำไรสุทธิกำไรขั้นต้นการดึงสูงสุดและอื่น ๆ ดูเหมือนว่านี้:

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่คำนวณสำหรับการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ทั้งหมด ค่าที่คำนวณได้สำหรับการซื้อขายแบบยาวและแบบสั้นจะแสดงในคอลัมน์แบบยาวและแบบสั้นตามลำดับ ทีนี้มาดูความหมายของการวัดประสิทธิภาพกันบ้าง

กำไรสุทธิ

กำไรหรือขาดทุนโดยรวม (ในสกุลเงินที่เลือก) ทำได้โดยกลยุทธ์การซื้อขายในช่วงทดสอบ ค่าคือผลรวมของค่าทั้งหมดจากคอลัมน์กำไร (บนแท็บรายการการค้า) โดยคำนึงถึงสัญลักษณ์

กำไรขั้นต้น

กำไรรวมสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไรได้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์

ขาดทุนขั้นต้น

การสูญเสียทั้งหมดสำหรับการซื้อขายที่เกิดจากกลยุทธ์ การวิเคราะห์และลดความสูญเสียทางการค้าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขาย นั่นเป็นสาเหตุที่ลักษณะของกลยุทธ์นี้สำคัญที่สุด มันควรจะสังเกตว่ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไม่เพียง แต่เมื่อกำไรขั้นต้นดีขึ้น แต่ยังเมื่อการสูญเสียขั้นต้นจะลดลง

การขาดทุนสูงสุด

แสดงการขาดทุนที่มากที่สุด กล่าวคือ การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ของกลยุทธ์ระหว่างการดำเนินการ เมื่อเทียบกับผลกำไรสูงสุด ในการคำนวณ Max Drawdown ที่แสดงในแท็บภาพรวมในเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ เรา:

1. คำนวณ Equity ที่ได้หลังจากการเทรดแต่ละครั้งที่กลยุทธ์ปิด ที่แถบที่ปิด

2. สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง ให้คำนวณ Max Equity ณ เวลาที่ปิดการซื้อขาย ในการทำเช่นนั้น เราใช้เงินทุนเริ่มต้นของกลยุทธ์และมูลค่าทุนทั้งหมดจากการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว ณ จุดนั้นและหาจำนวนที่มากที่สุดในบรรดาค่าเหล่านี้

3. สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง ให้คำนวณการขาดทุนของตัวเอง ทำได้โดยนำ Max Equity ของการเทรด (ที่พบในขั้นตอนที่ 2) มาลบ Equity ปัจจุบัน (ขั้นตอนที่ 1)

4. ทำการ Drawdowns ของการซื้อขายทั้งหมด (ขั้นตอนที่ 3) และค้นหาจำนวนที่มากที่สุดในหมู่พวกเขา

Max Drawdown เป็นกลยุทธ์ที่ยากที่สุดที่กลยุทธ์จะตกจากจุดสูงสุด คุณสามารถลดความซับซ้อนของสูตรเป็น "Highest Equity of all time - Lowest Equity after the maximum peak" คุณสามารถดูค่านี้ได้บนกราฟเส้นโค้งส่วนทุนโดยคร่าว ๆ โดยมองจากจุดสูงสุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดที่เคลื่อนไปข้างหน้า มาดูกันว่า Max Drawdown คำนวณอย่างไร:

เงินทุนเริ่มต้น (เช่น กองทุนที่มีให้สำหรับกลยุทธ์) จะเท่ากับทุนเริ่มต้นเสมอ สมมติว่าเราตั้งทุนเริ่มต้นไว้ที่ 100,000

ในการเทรดครั้งแรกของเรา กลยุทธ์เข้าสู่สถานะซื้อและซื้อ 369 สัญญาในราคา 40.65 = ซื้อหุ้นมูลค่า 14 999.85 USD

ในการซื้อขายครั้งที่สองของเรา กลยุทธ์จะได้รับสัญญาณเพื่อกลับตำแหน่ง ในการทำเช่นนั้น เราจะต้องขายสัญญาระยะยาว 369 รายการของเรา (เพื่อให้ได้ขนาดตำแหน่งเป็น 0) แล้วขายบางรายการเพิ่มเติมเพื่อให้มีสถานะขาย เราขาย 369 สัญญาที่ 20.15 = รับ 7 435.35 USD อิควิตี้ของเราหลังจากการซื้อขายนี้คือ 100000 - 14 999,85 + 7 435,35 = 92435.5 USD Max Drawdown ใหม่ของเรา 100000 - 92435.5 = 7564.5 (เป็น Max Drawdown โดยอัตโนมัติเพราะเป็นค่า Drawdown เดียวที่เรามี) หลังจากไปที่ 0 เราก็ชอร์ต 988-369=619 หุ้นที่ 20.15 น. ซึ่งได้รับ 12472.85 USD อย่างมีประสิทธิภาพ (เราชอร์ตหุ้น เราจึงให้ยืมและขายโดยคาดว่าจะซื้อคืนในภายหลังในราคาที่ดีกว่า)

ในการซื้อขายครั้งที่สามของเรา เรารับสัญญาณให้พลิกเป็นระยะยาว ในการทำเช่นนั้น ก่อนอื่นเราต้องซื้อคืน 619 หุ้นเพื่อปิดชอร์ตของเรา ราคาขึ้นจึงทำให้ราคาเรา 619 * 35.97 = 22265.43 เพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งของเรา เราได้ใช้จ่ายไป 22265.43 และได้รับเพียง 12472.85 ดังนั้นการสูญเสียของเราสำหรับการซื้อขายนี้คือ 9792.58 ส่วนได้เสียของเราในขั้นตอนนี้คือ 92435.5-9792.58 = 82642.92 นี่คือจุดต่ำสุดที่อิควิตี้ของเราเคยอยู่ ดังนั้น Max Drawdown ใหม่ของเราคือ 100000 - 82642.92 = 17357.08

หลังจากนั้นเราไปลองที่ 35.97 แล้วหมุนตำแหน่งที่ประมาณ 44.28 ตัวเลขที่แม่นยำนั้นไม่สำคัญสำหรับเราเพราะการซื้อขายนี้ทำกำไรได้จริง ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มทุน Max Drawdown ยังคงเท่ากับ 17357.08 เนื่องจากคำนวณจากยอดและค่าต่ำสุดของ Equity และในการซื้อขายนี้ Equity ของเราไม่ได้ต่ำตลอดเวลา

เปอร์เซ็นต์และค่าสัมบูรณ์ของการขาดทุนเป็นตัวชี้วัดที่แตกต่างกันสองแบบ มีการติดตามอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทุนเริ่มต้นคือ $100 หลังจากขาดทุนจากการเทรดหลายครั้ง อิควิตี้ก็ลดลงเหลือ 50 ดอลลาร์ การเบิกถอนมีจำนวน 50 เหรียญในแง่สัมบูรณ์และ 50% ในแง่ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา หลังจากชุดของการซื้อขายที่ทำกำไร ทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น $300 แล้วลดลงเหลือ $200 ในกรณีนี้ การเบิกดาวน์แบบสัมบูรณ์จะเท่ากับ $100 และการเบิกถอนแบบสัมพัทธ์คือ 33% การเบิกถอนแบบสัมบูรณ์สูงสุดโดยรวมของกลยุทธ์จะเท่ากับ 100 ดอลลาร์ และการเบิกถอนที่เกี่ยวข้องสูงสุดจะเท่ากับ 50%

โปรดทราบว่าการเบิกถอนในรายการการซื้อขายนั้นคำนวณต่างกัน ในรายการการซื้อขาย การเบิกดาวน์จะถูกคำนวณใหม่ในแต่ละแท่ง ในภาพรวม Max Drawdown จะไม่ถูกคำนวณใหม่ในแต่ละแท่ง แต่สำหรับการซื้อขายที่ปิดแต่ละรายการ

ผลตอบแทน การซื้อ&ถือ

ผลตอบแทนที่ได้รับหากเงินทั้งหมด (ทุนเริ่มต้น) ถูกใช้เพื่อซื้อหลักทรัพย์เมื่อเข้าสู่การซื้อขายครั้งแรกและตำแหน่งถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการทดสอบ

อัตราส่วนความแม่นยำ

Nobel Laureate และ William Sharpe ได้แนะนำ Sharpe Ratio ในปี 1966 ภายใต้ชื่อ "อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความแปรปรวน" อัตราส่วน Sharpe ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและผู้ค้าแต่ละรายเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจง สูตรสำหรับอัตราส่วน Sharpe คือ SR = (MR - RFR) / SD โดยที่ MR คือผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง (รายเดือนสำหรับระยะเวลาการซื้อขาย 3 เดือนขึ้นไปหรือรายวันสำหรับระยะเวลาการซื้อขาย 3 วันขึ้นไป) และ RFR คืออัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (โดยค่าเริ่มต้น 2% ต่อปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์ "risk_free_rate" ของฟังก์ชัน "strategy()") SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ดังนั้น สูตรนี้จึงให้ค่าที่สามารถกำหนดได้อย่างหลวม ๆ เป็นผลตอบแทนต่อหน่วยที่เสี่ยง หากเรายอมรับสมมติฐานที่ว่าความแปรปรวนคือความเสี่ยง ยิ่ง Sharpe Ratio ยิ่งสูง เส้น Equity Curve จะยิ่งนุ่มนวลขึ้น การมีเส้นทุนที่ราบรื่นเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญสำหรับผู้ค้าหลายราย

อัตราส่วน Sortino

อัตราส่วน Sortino คือรูปแบบหนึ่งของอัตราส่วน Sharpe ต่างจากอัตราส่วน Sharpe ซึ่งคำนวณโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเสี่ยงด้านลบ แทนที่จะเป็นความเสี่ยงทั้งหมด (กลับด้าน + ด้านลง) ด้วยเหตุนี้ จึงควรให้มุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ปรับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ เนื่องจากความผันผวนในเชิงบวกถือเป็นข้อดี

สูตรสำหรับอัตราส่วน Sortino คือ SR = (MR - RFR) / DD โดยที่ MR คือผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง (รายเดือนสำหรับระยะเวลาการซื้อขาย 3 เดือนขึ้นไปหรือรายวันสำหรับระยะเวลาการซื้อขาย 3 วันขึ้นไป) และ RFR คืออัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (โดยค่าเริ่มต้น 2% ต่อปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพารามิเตอร์ "risk_free_rate" ของฟังก์ชัน "strategy()") DD คือค่าเบี่ยงเบนข้อเสียของผลตอบแทน = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N) โดยที่ Xi - ith return, N - จำนวนผลตอบแทนทั้งหมด, T - ผลตอบแทนเป้าหมาย

ปัจจัยกำไร

จำนวนเงินของกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำขึ้นสำหรับเงินทุกหน่วยที่เสียไป (ในสกุลเงินที่เลือก) ค่านี้คำนวณโดยการหารกำไรขั้นต้นด้วยการขาดทุนขั้นต้น

สัญญาสูงสุดที่ถือไว้

จำนวนสัญญาสูงสุดที่ถือครองไว้ในแต่ละครั้ง

กำไรขาดทุนที่เปิดอยู่

กำไรหรือขาดทุนสำหรับสถานะเปิดปัจจุบัน หากไม่มีตำแหน่งใดเปิดอยู่ค่าที่ส่งคืนคือ N / A

จ่ายค่าคอมมิชชัน

ผลรวม (ในสกุลเงินที่เลือก) ของค่าคอมมิชชันที่จ่าย ไม่รวมการเลื่อนหลุด

การซื้อขายที่ปิดแล้วทั้งหมด

จำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ปิด (ทั้งที่ชนะและแพ้) ที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์ จำนวนการซื้อขายทั้งหมดมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ก่อนจำนวนควรมีขนาดใหญ่พอสำหรับผลลัพธ์กลยุทธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติใด ๆ ประการที่สองจำนวนสามารถช่วยตรวจสอบว่ากลยุทธ์ของคุณคือการซื้อขายในความถี่ที่คุณคาดหวัง

การซื้อขายที่เปิดทั้งหมด

จำนวนรายการที่เปิดในขณะนี้

จำนวนการซื้อขายที่กำไร

จำนวนการซื้อขายที่ชนะทั้งหมดที่สร้างโดยกลยุทธ์

จำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน

จำนวนการสูญเสียการซื้อขายทั้งหมดที่สร้างโดยกลยุทธ์

เปอร์เซ็นต์ผลกำไร

ร้อยละของการซื้อขายที่ชนะซึ่งสร้างโดยกลยุทธ์ คำนวณโดยการหารจำนวนการซื้อขายที่ชนะด้วยจำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ปิดซึ่งสร้างโดยกลยุทธ์ เปอร์เซ็นต์ที่ได้ผลกำไรนั้นไม่น่าเชื่อถือนัก กลยุทธ์สามารถมีเทรดที่ชนะขนาดเล็กจำนวนมากสร้างผลกำไรสูงด้วยการเทรดที่ชนะโดยเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยหรือเทรดที่ชนะรางวัลใหญ่ไม่กี่บัญชีที่ทำกำไรได้ต่ำและมีกำไรปานกลาง กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จบางอย่างมีผลกำไรร้อยละต่ำกว่า 50% แต่ยังคงมีกำไรเนื่องจากการควบคุมการสูญเสียที่เหมาะสม

การซื้อขายโดยเฉลี่ย

ผลรวมของเงินที่ได้รับหรือสูญเสียจากการซื้อขายโดยเฉลี่ยที่สร้างโดยกลยุทธ์ คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนการซื้อขายโดยรวมที่ปิด ค่าที่สำคัญเนื่องจากจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการลื่นไถลของการซื้อขายกลยุทธ์และยังคงนำกำไร

การชนะโดยเฉลี่ย

กำไรขั้นต้นหารด้วยจำนวนการซื้อขายที่ชนะที่สร้างโดยกลยุทธ์

การขาดทุนโดยเฉลี่ย

การสูญเสียรวมหารด้วยจำนวนของการเทรดที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์

อัตราส่วนการชนะโดยเฉลี่ย / การสูญเสียโดยเฉลี่ย

มูลค่าเฉลี่ยของจำนวนหน่วยสกุลเงินที่คุณชนะสำหรับทุกหน่วยที่คุณสูญเสีย (ในสกุลเงินที่เลือก) สิ่งนี้คำนวณโดยการหารการซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยด้วยการซื้อขายที่แพ้โดยเฉลี่ย ฟิลด์นี้ไม่ได้มีค่าที่มีความหมายมากเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงอัตราส่วนของจำนวนการชนะและการซื้อขายที่สูญเสียและกลยุทธ์อาจมีวิธีการทำกำไรที่ต่างกัน กลยุทธ์อาจทำการค้าในทุก ๆ โอกาสเพื่อที่จะได้กำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็มีการสูญเสียการค้าโดยเฉลี่ยมากกว่าการค้าที่ชนะโดยเฉลี่ย ค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดี แต่ควรพิจารณาพร้อมกับเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ชนะและกำไรสุทธิ

การเทรดที่กำไรมากที่สุด

การเทรดที่กำไรมากที่สุดในช่วงทดสอบ

การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุด

การเทรดที่ขาดทุนมากที่สุดในช่วงทดสอบ

ค่าเฉลี่ยบาร์ # ในการเทรด

จำนวนแถบเฉลี่ยที่ผ่านไประหว่างการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่ปิดทั้งหมด

แท่งเฉลี่ย # ในการซื้อขายที่ชนะ

จำนวนแถบเฉลี่ยที่ผ่านไประหว่างการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่ชนะทั้งหมด

แท่งเฉลี่ย # ในการซื้อขายที่แพ้

จำนวนแถบเฉลี่ยที่ผ่านไประหว่างการซื้อขายสำหรับการซื้อขายที่สูญเสียทั้งหมด

มาร์จิ้นคอล

จำนวนมาร์จิ้นคอลทั้งหมดที่สร้างโดยกลยุทธ์

แท็บภาพรวม

แท็บนี้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับกลยุทธ์

ที่ด้านบนของแท็บคือตัวชี้วัดของชื่อเดียวกันจากแท็บสรุปประสิทธิภาพ แผนภูมิต่อไปนี้อยู่ที่กึ่งกลาง:

การลดลงของเงินทุน

แผนภูมินี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของการค้าแต่ละครั้งกับหมายเลขการค้าสำหรับการซื้อขายที่ปิดทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้น

แผนภูมินี้แสดงส่วน (ในสกุลเงินที่เลือก) กับหมายเลขการค้าสำหรับการซื้อขายที่ปิดทั้งหมด แผนภูมิเส้นโค้งส่วนของผู้ถือหุ้นนำเสนอประสิทธิภาพการซื้อขายบนพื้นฐานการค้าโดยการค้า แผนภูมิหุ้นอเนกประสงค์นี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการซื้อขายทั่วไปได้ดีที่สุด

B&H

แผนภูมินี้แสดงผลตอบแทนที่ได้รับหากกองทุนทั้งหมด (ทุนเริ่มต้น) ถูกใช้เพื่อซื้อหลักทรัพย์เมื่อเข้าสู่การซื้อขายครั้งแรกและตำแหน่งถูกถือครองในช่วงระยะเวลาของการทดสอบ คุณสามารถซ่อน / แสดงองค์ประกอบของแผนภูมิได้โดยคลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของแท็บ

รายการแท็บการค้า

แท็บนี้แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายแต่ละครั้ง

การค้าคือคู่ของคำสั่ง: คำสั่งซื้อและคำสั่งออก การค้าจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาโดยการดำเนินการตามคำสั่งของรายการ การค้าที่เร็วที่สุดอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ

หมายเลขการเทรด

มีหมายเลขลำดับของการซื้อขาย

ประเภท

ทิศทางของการค้าขาย (ยาวหรือสั้น)

สัญญาณ

ตัวบ่งชี้ของคำสั่งที่ใช้ในการเปิดหรือปิดการค้า ตัวระบุคือค่าสตริงที่กำหนดให้กับอาร์กิวเมนต์ id ของหนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close และ strategy.close_all

วัน/เวลา

เวลาธุรกรรมในเขตเวลาของแผนภูมิ

ราคา

ราคาดำเนินการ

สัญญา

จำนวนหน่วยที่ซื้อหรือขาย

กำไร

กำไรต่อการค้าและเปอร์เซ็นต์กำไร / ขาดทุนของการค้านั้น

กำไรสะสม

กำไรหรือขาดทุนสะสมของกลยุทธ์หลังจากปิดการเทรดและเปอร์เซ็นต์กำไร / ขาดทุนของกลยุทธ์เมื่อเวลาผ่านไป

กำไรสูงสุดที่เป็นไปได้

ผลกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ของการเทรดตามกลยุทธ์รวมถึงกำไรสูงสุด

การลดลงของเงินทุน

การสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้ของการซื้อขายตามกลยุทธ์เช่นเดียวกับการสูญเสียเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด

มาดูกันว่าวิธีคำนวณค่าสำหรับคอลัมน์กำไร กำไรสะสม การวิ่งขึ้น และการลดลงของเงินทุน:

ในตัวอย่างนี้เราซื้อหุ้น AAPL 1 หุ้นที่เปิดในวันที่ 15 มิถุนายน และขายเมื่อเปิดวันที่ 22 มิถุนายน เงินทุนเริ่มต้นคือ $1,000

กำไร

เราซื้อหุ้นที่ $333.25 และขายในราคา $351.34 นั่นคือกำไรมีจำนวน (351.34-333.25) = $18.09 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (18.09/(333.25*1))*100% = 5.43%

กำไรสะสม

กำไรสะสมคำนวณโดยการเพิ่มมูลค่ากำไรสะสมก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วยมูลค่าปัจจุบัน ในกรณีนี้เรามีการซื้อขายเพียงครั้งเดียวดังนั้นกำไรสะสมจะเท่ากับ $ 18.09 เท่ากับกำไร ค่าร้อยละของกำไรสะสมจะนำเงินทุนเริ่มแรกไปคำนวณและคำนวณด้วยสูตร ((กำไร/ทุนเริ่มต้น)*100% = กำไรสะสม %: (18.09/1,000)*100 = 1.81% โปรดทราบว่าการคำนวณนี้ใช้ ค่ากำไรปกติในสูตรไม่ใช่ค่ากำไรสะสม

วิ่งขึ้น

ราคาสูงสุดที่ได้รับระหว่างการค้าคือ $356.56 ในวันที่ 19 มิถุนายนดังนั้นกำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ในการทำธุรกรรมนี้คือ $356.56 - $333.25 = $23.31 สำหรับเปอร์เซ็นต์ของ (23.31/(333.25*1))*100% = 6.99%

การลดลงของเงินทุน

มูลค่าขั้นต่ำที่ราคาหุ้นได้ลดลงเนื่องจากการซื้อคือ $332.58 ในวันที่ 15 มิถุนายนดังนั้นการสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้ในการทำธุรกรรมนี้คือ $333.25 - $332.58 = $0.67 สำหรับเปอร์เซ็นต์ของ (0.67/(333.25*1))*100% = 0.20%