voided

vol_box

voided Premium Updated   
A simple script to draw a realized volatility forecast, in the form of a box. The script calculates realized volatility using the EWMA method, using a number of periods of your choosing. Using the "periods per year", you can adjust the script to work on any time frame. For example, if you are using an hourly chart with bitcoin , there are 24 periods * 365 = 8760 periods per year. This setting is essential for the realized volatility figure to be accurate as an annualized figure, like VIX .

By default, the settings are set to mimic CBOE volatility indices. That is, 252 days per year, and 20 period window on the daily timeframe (simulating a 30 trading day period).

Inside the box are three figures:

1. The current realized volatility .
2. The rank. E.g. "10%" means the current realized volatility is less than 90% of realized volatility measures.
3. The "accuracy": how often price has closed within the box, historically.

Inputs:

stdevs: the number of standard deviations for the box
periods to project: the number of periods to forecast
window: the number of periods for calculating realized volatility
periods per year: the number of periods in one year (e.g. 252 for the "D" timeframe)
เอกสารเผยแพร่: fixed rank
เอกสารเผยแพร่: - abbreviated terms

Some further settings examples:

Financial futures generally trade 23 hours a day. Grain futures trade about 18 hours a day. For a 30 minute chart, projecting 1 day in the future, with a 20 day window for calculating RV, use:

Financials:

periods to project: 46
window: 920
periods per year: 11592

grains:

periods to project: 36
window: 720
periods per year: 9072
เอกสารเผยแพร่: cleaned up some extraneous code
เอกสารเผยแพร่: added historical projection lines. if the price closed outside the projection, the nearest bound is colored red. otherwise, blue. by default, these lines are disabled. enable them with the "history" input.
เอกสารเผยแพร่: fixed typo
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?