DonovanWall

Volume Weighted Average Range Bands [DW]

This is an experimental study designed to identify the underlying trend bias and volatility of an instrument over any custom interval TradingView supports.
First, reset points are established at points where the opening price of the interval changes.
Next, Volume Weighted Average Price ( VWAP ) is calculated. It is the cumulative sum of typical price times volume divided by the cumulative volume . The cumulation starts over upon each reset point.
After that, Volume Weighted Average Range (VWAR) is calculated. The formula structure is the same as VWAP , except using range rather than typical price.
Lastly, the bands are calculated by multiplying the VWAR by the specified multiplier (approximate Golden Ratio by default) and by 1 through 5, then adding to and subtracting from the VWAP .

Custom Bar Colors are included.
ลบออกจากสคริปส์โปรด เพิ่มเข้าไปในสคริปส์โปรด
does the alert for gaps (ORANGE BAR) repaint?
ตอบกลับ
Where can I learn all of this ?
+1 ตอบกลับ
@Damians, TradingView actually has information about VWAP calculation in their wiki.

https://www.tradingview.com/wiki/Volume_Weighted_Average_Price_(VWAP)
ตอบกลับ
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ