RicardoSantos

[RS]Linear Regression Bull and Bear Power V0

EXPERIMENTAL:
Bull and Bear power based on linear regression (this is a non lagging oscillator, the parameter are for the lookup window for the donchian extremes)
this indicator can also be used for convergence/divergence.
ลบออกจากสคริปส์โปรด เพิ่มเข้าไปในสคริปส์โปรด
//@version=2
study(title='[RS]Linear Regression Bull and Bear Power V0', shorttitle='BBP', overlay=false)
window = input(title='Lookback Window:', type=integer, defval=10)

f_exp_lr(_height, _length)=>
    _ret = _height + (_height/_length)

h_value = highest(close, window)
l_value = lowest(close, window)

h_bar = n-highestbars(close, window)
l_bar = n-lowestbars(close, window)

bear = 0-f_exp_lr(h_value-close, n-h_bar)
bull = 0+f_exp_lr(close-l_value, n-l_bar)

plot(title='Bear', series=bear, style=columns, color=maroon)
plot(title='Bull', series=bull, style=columns, color=green)
Ricardo, just thinking out loud... would it be difficult to incorporate an accumation option into this script?

For example: sum up al bull bars (above the 0-line) and bear bars (below the 0-line) within a given time period (which would be an input).
ตอบกลับ
RicardoSantos accidentjev2
its possible, ill have stab at it on the weekend
ตอบกลับ
RicardoSantos RicardoSantos
done:
+1 ตอบกลับ
accidentje RicardoSantos
Superb. Thanks man
ตอบกลับ
accidentje RicardoSantos
Ricardo, I've been playing with it and it would be very useful to make the script "multi-timeframe-able". Only I'm not succeeding in modifying it succesfully :). Could you take a last look?
ตอบกลับ
accidentje accidentje
> the accumulation version I mean
ตอบกลับ
RicardoSantos accidentje
i can add a security() to get the values for higher timeframes, or you can use higher length values on the inputs to fit the higher timeframes.
the security is just a matter of adding 1/2 lines to the script(altho by using security its subject to repaint values when it re updates).
ตอบกลับ
accidentje RicardoSantos
I leave that decision up to you Ricardo since I don't fully grasp the implications. The idea is to have a view of the net bull-bear accumulation on the daily (for example), and underneath that the net accumulation on the weekly (or any higher timeframe, for example). So making the prefered timeframe an input would be ideal (preferably without having to calibrate length values). Thanks in advance!
ตอบกลับ
RicardoSantos accidentje
done:
ตอบกลับ
accidentje RicardoSantos
Sweet, thanks again. Was indeed rather simple I now see ;)
ตอบกลับ
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ