Trailing Sharpe Ratio

จำนวนเข้าชม 2802
The Sharpe ratio allows you to see whether or not an investment has historically provided a return appropriate to its risk level. A Sharpe ratio above one is acceptable, above 2 is good, and above 3 is excellent. A Sharpe ratio less than one would indicate that an investment has not returned a high enough return to justify the risk of holding it. Interesting in this example, SPY's one year avg Sharpe ratio is above 3. This would mean on average SPY returns 3x better returns than the risk associated with holding it, implying there is some sort of underlying value to the investment.

When the sharpe ratio is above its signal, this implies the investment is currently outperforming compared to its typical return, below the signal means the investment is currently under performing. A negative Shape would mean that the investment has not provided a positive return, and may be a possible short candidate.
ลบออกจากสคริปส์โปรด เพิ่มเข้าไปในสคริปส์โปรด
study("Trailing Sharpe Ratio")
src = ohlc4, len = input(252, title = "Time Frame (252 is one year)")
//mean = sma(src,len)
dividend_yield = input(0.0000, minval = 0.00001, title = "Dividend Yield? Enter as Decimal, USE 12 MONTH TTM!!!")
pc = ((src - src[len])/src) + (dividend_yield*(len/252))
std = stdev(src,len)
stdaspercent = std/src
riskfreerate = input(0.0004, minval = 0.0001, title = "risk free rate (3 month treasury yield), enter as decimal")
sharpe = (pc - riskfreerate)/stdaspercent
signal = sma(sharpe,len)
calc = sharpe - signal
plot(sharpe, style = line, color = calc < 0 ? red : green, linewidth = 2)
plot(signal, style = line, color = purple, linewidth = 2)


I get this error when trying to implement this code: "line 17 (plot command): 'line' could not be a variable or function name". Could you tell me why?
Koko0111855 Koko0111855
@Koko0111855, solved
Good boy
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ