synapticEx

Kama VS HeikinAshi Strategy synapticex

Simple strategy. It is a combination of Kama , HeikinAshi and ROC .

http://synapticex.com
ลบออกจากสคริปส์โปรด เพิ่มเข้าไปในสคริปส์โปรด
//@version=2
//synapticex.com
kamaPeriod = input(8, minval=1) 
ROCLength=input(4, minval=1) 

kama(length)=>
    volatility = sum(abs(close-close[1]), length)
    change = abs(close-close[length-1])
    er = iff(volatility != 0, change/volatility, 0)
    sc = pow((er*(0.666666-0.064516))+0.064516, 2)
    k = nz(k[1])+(sc*(hl2-nz(k[1])))
    
kamaEntry = security(tickerid,period,kama(kamaPeriod))

plot(kamaEntry, color=gray, title="Kama",transp=0, trackprice=false, style=line)
roc = roc(close, ROCLength)

strategy("Kama VS HeikinAshi", overlay=true, pyramiding=0, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true)

buyEntry =  kamaEntry[0]>kamaEntry[1] and roc[1]<0 and roc >0
sellEntry = kamaEntry[0]<kamaEntry[1] and roc[1]<0 and roc <0

buyExit = kamaEntry<kamaEntry[1] or (roc[1]>0 and roc<0)
sellExit =  kamaEntry>kamaEntry[1] or (roc[1]<0 and roc>0)

if (buyEntry)
    strategy.entry("KAMAL", strategy.long, comment="KAMAL")
else
    strategy.close("KAMAL", when=buyExit)

if (sellEntry)
    strategy.entry("KAMAS", strategy.short, comment="KAMAS")
else
    strategy.close("KAMAS", when=sellExit)
    

ความคิดเห็น

Hi SynapticEx !

Thank you very much again for your script. It looks very profitable. But I'd like to know how to manage fake signals. I mean, on the image below, you'll see, on 1W chart that I have an exit signal that closed my trade but the week hasn't ended yet. So it could change until the end of the week.

http://mirandole.top/files/images/capture-TV-kama-for-synapticex.png

Best regards,
Mirandole
ตอบกลับ
just fyi, and not a criticism of your work, but any strategy that uses HA isn't tradable because it uses future data. The results of this test speak to this. There are no strategies I've ever seen with an 18x pf. Whenever you get extremely high PF in a backtest, its almost a certainty that the reason is due to using future data that couldn't have been known at the time the supposed signal was hypothetically taken. The way HA bars calculate OHLC requires data that is from the future.

reference - http://ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=21977
ตอบกลับ
synapticEx SPYderCrusher
Infact you should not trade it as it is. By now it is only an idea and it lacks basic things like risk management, volume analisys or time filters; futhermore it doesn't account for spread and rollover ir.
You can try to do a forward test on live data using 1h/15m/5m charts. The entry doesn't have to be on the close of the current bar, even if I did use the "close" source I was thinking about the actual price.
I think it is better than the moving average cross or just than playing hashi by itself. Trading it manually could be the right compromise, so you can choose the signals based on your sentiment but always following the current momentum and direction.
ตอบกลับ
synapticEx SPYderCrusher
Here is the original template https://www.tradingview.com/chart/EjdG4VNz/
ตอบกลับ
Buzzsaw SPYderCrusher
HA isn't clairvoyant and use data that doesn't exist.
ตอบกลับ
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ