English: Indicator calculates spread between future and it's theoretical price baased on base contract, number of days to expiration and central bank key rate. I didn't find any means of getting base contract of security on chart so I hardcoded futures and corresponding base contracts. Hardcoded futures are MOEX (Moscow Exchange) only and key rate used in script is Russian Central Bank's key rate from 2013, but I believe you can easily adapt it to any other key rate history. I can share source code of tiny C++20 utility for easy generation of get_rate(time) function from more human-readable date format rather then UNIX timestamp used in PineScript. Only quarterly futures are supported. Only in "SIU2022" like notation. "SI1!" like aliases are not supported.
Русский: Индикатор отображает спред фьючерса к его теоретической цене с учётом усыхания на каждый день. Не нашёл, как определить базовый актив фьючерса средствами TradingView - поэтому это соответствие захардкожено вручную. Поддерживаются только квартальные фьючерсы, только MOEX, только хардкор. Поддерживается история ключевой ставки ЦБ РФ с 2013 года. Используйте коды фьючерсов вида "SIU2022". Не поддерживаются альясы вроде "SI1!", "EU1!".
เอกสารเผยแพร่
⋅
Syntactic changes in title and short title/
เอกสารเผยแพร่
⋅
Refactored days_to_exp calculation
เอกสารเผยแพร่
⋅
Added barstate.islastconfirmedhistory check before painting table
เอกสารเผยแพร่
⋅
Updated get_rate function according to Russia's Central Bank decision
เอกสารเผยแพร่
⋅
Updated get_rate function according to Russia's Central Bank decision(8.5% since 24.07.2023)