Rashad

Deviation Back Tester (Great for Credit Spreads)!

Error with math fixed in this one. Please use this one.

This is great for credit spreads! Lets say you wanted to know if you had sold a 15% OTM Bull Put vertical 2 months out, how often would you win? This Turns green if you would have been correct with your credit spread had it expired on that date, or red if you would've been wrong. Great for Back testing!

This could also be used for ATM debit spreads credit spreads etc. Example, how often does SPY deviate outside a 10% range relative to two months, 5% (if your doing straddles perhaps) etc.

This Can be used with any stock.

PLEASE KEEP IN MIND THAT IT TESTS DEVIATION IN BOTH DIRECTIONS. THEREFORE IT WILL HIGHLIGHT RED ON BOTH THE UPSIDE AND DOWNSIDE. WHEN BACKTESTING BE SURE TO CHECK WHETHER IT IS RED BECAUSE OF DOWNSIDE OR UPSIDE.

สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎของบ้าน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?
study("Deviation Back Tester", shorttitle = "DBT")
src = close
lookback = input(42)
srcp = close[lookback]
dif = input(0.15, minval = 0.01)
math = sqrt(((src - srcp)/srcp)*((src - srcp)/srcp))
mathy = 1
plot(mathy, style = columns, color = math < dif ? green : red)
plot(math, style = line, color = white, linewidth = 2)