Real_inwCoin
การศึกษา

จะ DCA ทอง หรือ เทรดตามกลยุทธ MACD > 0 ดี?

FOREXCOM:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 600
10
หลังจากมีบทความเรื่องที่บอกว่า เอาจริงๆ แล้ว ทองก็เคยโดนกดราคามาตลอด
และที่ผ่านมา ถ้าใครไปดอยทองตอนปี 2011-2019 การถือทองจะเป็นการลงทุนที่ย่ำแย่มาก
ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพ ดีกว่าพูดลอยๆ ผมจึงขอลองนำเสอผล Backtest ระหว่างสองกลยุทธ ด้วยกัน
นั่นก็คือ
1) DCA ทอง ทุกๆ เดือน ด้วยเงินเท่าๆ กัน
2) เทรดเข้าออก ตามจังหวะกลยุทธ MACD > 0 ( Action Zone เขียวซื้อแดงขายของลุงโฉลก )

โดยจะเทียบกันระหว่าง ย้อนหลัง 20 ปี และ ย้อนหลัง 10 ปี เพื่อดูว่า
กลยุทธไหน ให้ผลเป็นอย่างไร ในแต่ละช่วงเวลา

==================
Backtest ย้อนหลัง 20 ปี ( 1/1/2000-13/8/2020 )
==================
DCA ทุกๆ 4 สัปดาห์ มาขายรับรู้กำไรอาทิตย์สุดท้าย
* Profit : 200%
* Drawdown : ไม่มี เพราะไม่ได้ขายระหว่างทาง
* จำนวนการเทรด : 269 ครั้ง

Action Zone เขียวซื้อแดงขาย แบบซื้อทีละ 100% + ทบต้น
* Profit : 506%
* Drawdown : -13.14%
* %Win : 50%
* Profit Factor : 9.112
* จำนวนการเทรด : 12 ครั้ง

** จะเห็นได้ว่า ถ้าในระยะยาวๆ การเข้า-ออก ตามระบบ จะได้กำไรเยอะกว่าการ DCA มากๆ แต่ว่า ต้องแลกมาด้วย วินัย ที่จะต้องนั่งเฉยๆ ทนเข้าออกตามระบบให้ได้ ซึ่งไม่ง่ายเลย เพราะ 20 ปีเทรดแค่ 12 ครั้ง!!!

** การ DCA จะเหมาะกับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกราฟ และใช้ Indicator ไม่เป็น แต่มองว่า ต้องการรักษา wealth ไว้ "ในระยะยาว" ซึ่ง ถ้าไม่มี mindset ตรงนี้ การ DCA ก็จะทำไม่สำเร็จเช่นกัน เพราะจะเลิกล้มไปซะก่อนกลางทาง เวลาตลาดไม่ดี และเจอ Drawdown หนักๆ

==================
Backtest ย้อนหลัง 10 ปี ( 1/1/2010-13/8/2020 )
==================
DCA ทุกๆ 4 สัปดาห์ มาขายรับรู้กำไรอาทิตย์สุดท้าย
* Profit : 47.95%
* Drawdown : ไม่มี เพราะไม่ได้ขายระหว่างทาง
* จำนวนการเทรด : 138 ครั้ง

Action Zone เขียวซื้อแดงขาย แบบซื้อทีละ 100% + ทบต้น
* Profit : 100%
* Drawdown : -13.33%
* %Win : 28.57%
* Profit Factor : 6.145
* จำนวนการเทรด : 7 ครั้ง

* จะเห็นได้ว่า สุดท้ายแล้ว DCA ก็ยังแพ้การเทรดตามระบบอยู่ดี แต่ก็เป็นระบบที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องกราฟเลย

* ข้อเสียใหญ่ของระบบ DCA คือ ถ้าเราไปเริ่มซื้อทอง ตอนที่ตลาดกำลัง FOMO ช่วงปี 2011 และหลังจากนั้นเราก็ DCA มาตลอด.. จะพบว่า ตั้งแต่ปี 2011-2018 พอร์ตทองเรา "ขาดทุน" มาตลอด โดยจากผล Backtest แล้ว พบว่า ในปี 2018 ก่อน ทองจะบิน เราจะขาดทุนสะสมถึง -8%

* และถ้าเรา Backtest ตั้งแต่ top ปี 2011- low สุดๆ ปี 2015 เราจะพบว่า ถึงแม้เรา DCA แทบตาย เราก็จะขาดทุนสูงถึง -19.3% ซึ่งการเห็นพอร์ตของตัวเองขาดทุนเป็น 4 ปี ... และต้องทนต่ออีก 3 ปี .. ก็ไม่ใช่เรื่องที่สนุกเท่าไหร่..

* เพราะเราจะเกิดคำถามขึ้นทุกๆ ครั้ง ที่เราซื้อว่า.. เฮ้ย .. วิธีนี้มันเวิร์คจริงๆ เหรอวะ? ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ย หรือเอาไปซื้อหุ้น มันจะไม่ดีกว่าเหรอ? เพราะอย่าลืมว่า ช่วงหลัง subprime หุ้นวิ่งเป็นม้าคึกทุกตัวนะครับ จนมาจบรอบการขึ้นตอนปี 2018 น่ะแหละ

* แต่.. ก็อีกอ่ะนะ ถึงแม้เราจะไปเทรดตามระบบ Action Zone เขียวซื้อแดงขาย เราก็จะพบว่า สุดท้าย ช่วงปี 2011-2016 เราก็ขาดทุนทุกเทรดอยู่ดี โดยช่วงนี้ เราจะขาดทุนรวมประมาณ -7% และเทรด 4 ครั้ง ในเวลา 5 ปี แต่ก็ผิดและขาดทุนทุกครั้ง..

* เราก็จะเกิดคำถามขึ้นในใจอีกว่า.. แล้วระบบนี้ มันจะเวิร์คเหรอวะ ทำไมเทรดทีไรก็ขาดทุนตลอด.. และมันก็เหมือน DCA แหละ มันก็ยังขาดทุน ทุกเทรด ไปจนถึงปี 2018 โน่นแหละ ทองถึงจะเริ่มบินจริง ในครั้งสุดท้าย... และเราก็จะต้องเจอการ Drawdown ของเงินทุนสูงถึง -13% อยู่ดี

* สรุปแล้ว ในระยะ 10 ปีก่อนหน้า จะตามระบบ Action Zone หรือ จะ DCA ทอง ก็ให้ผลกระทบทางจิตใจพอๆ กัน .. นั่นก็คือ จะเกิดคำถามที่ว่า "สิ่งที่เราทำอยู่ มันเวิร์คเหรอวะ?"

==============
ทางเลือกอื่นล่ะ? เช่น ซื้อกองทุนทอง
==============
* ผมลองไปดูความเป็นไปได้อื่นๆ เช่น การซื้อกองทุนอย่าง SCBGOLD แทน ไม่ต้องมานั่งเทรดเอง ก็พบกว่า.. ไอ้ช่วงปี 2011 ลงมา 2016 กองทุนนี้ ขาดทุนสูงถึง -31%!!!! ซึ่งพอเห็นแล้วก็แอบงงเหมือนกันว่า กรูเทรดตามระบบ Action Zone Week เขียวซื้อแดงขายโง่ๆ ดันมี Drawdown ที่น้อยกว่าซะงั้น?!?
http://siamchart.com/fund-chart/SCBGOLD/...


============
สรุป
=============
* เอาจริงๆ คำถามนี้ มันก็คาใจผมมาหลายวันแล้ว ไอ้เรื่องว่า เราควร DCA ทองดี หรือว่าจะตามระบบ Action Zone ดี .. ซึ่งพอมากางดูแล้ว ก็เห็นว่า... ตามระบบเถอะครับ 555 ถ้ามีความรู้นะ

* ส่วนถ้าคนที่ไม่มีความรู้ ดูกราฟไม่เป็น และคิดจะ DCA ก็ต้องย้อนถามตัวเองว่า.. ถ้าเจอสภาวะที่ยิ่งซื้อ ยิ่งขาดทุน ยิ่งซื้อก็เท่านั้น ไม่เห็นกำไร เป็นเกือบสิบปี ... คุณจะทนได้ไหม? ...

* และที่สำคัญ การคิดจะมาเริ่ม DCA ตอนกราฟเริ่มวิ่งไปไกลแล้ว ก็ไม่น่าจะใช่จังหวะเริ่มที่ดีเท่าไหร่.. เพราะเราก็ไม่รู้ว่า อนาคต เจ้าจะทุบทองให้จบรอบแล้วหรือป่าว โดยการพิมพ์ดอลล่าห์มากดไว้ เหมือนตอนที่ทำมาตลอดเกือบ 10 ปีที่แล้ว

* คิดแล้วก็ปวดหัว ผมก็ไม่มีข้อสรุปให้นะครับ ว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะดีที่สุด เพราะผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกัน 555 แต่ถ้าคุณคิดว่าดี ก็ทำไปแล้วกันครับ ส่วนผม คงไม่ซื้อทอง เพราะขี้เกียจดูแล วุ่นวาย และมาซื้อที่ยอด หลังกราฟวิ่งไปแล้ว ก็ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่เลย
- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin

ความคิดเห็น

หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ