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Crypto_Painter
22 ธันวา 2020 เวลา 17 นาฬิกา 55 นาที

画道-DMC-V3.2.5 趋势策略更新(展示) การศึกษา

Bitcoin / United States DollarCoinbase

คำอธิบาย

1. 上个版本的趋势策略在大区间震荡(3000~20000)行情下表现很好,但是自从BTC减半后,能够明显察觉到旧的趋势策略收益能力不如从前,很关键的一个因素就是“几乎做空全部被损”。

2. 在DMC策略V3.0版本上线后,我始终在对其进行着迭代优化,目前已经更新到了3.2.5版本了,同时为了适应牛市背景下的价格波动模式,策略大幅降低了交易频次,并将做空交易统一成了被动做空,主动交易策略仅会做多,由此减少了近2/3的交易手续费及重复滑点;

这样的优化升级,最终实现了在最大回撤始终低于20%的条件下,将总收益从先前的5700%提升到了目前的10050%,胜率提升了4%,盈利因子提升2.3,平均交易盈利翻3倍。

3. 目前策略已经在进行新的实盘测试了,建议在跑趋势跟踪策略的朋友也考虑一下,是否需要根据牛市做一定调整。

谢谢!
ความคิดเห็น
taolixia2019
厉害
dsaidasi
趋势跟高频不同,高频可以迭代,趋势最好不要,因为它本身并不反应真正的价格驱动因素。参数和条件设置的越精细,回测效果越好,未来可能就越坑。
Crypto_Painter
@dsaidasi 没错,高频可以做加法迭代,趋势策略反而应该做减法,这次更新砍掉了一半参数,与交易量,回归了最初的简单模式,没想到居然有效
Xxxxi
不会过拟合吗?
Crypto_Painter
@Xxxxi 趋势策略本身就是拟合,这次更新砍掉了一半参数,其实是降低了过拟合的概率,具体情况我需要实盘跑3个月后再看。
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